Der Donchian Channel zeigt das höchste Hoch und tiefste Tief eines Rückblicks. Die Strategie steigt erst nach einem Schluss außerhalb der Grenze ein und verwaltet das Risiko über Reteststruktur oder einen kürzeren Ausstiegskanal.
So funktioniert die Strategie
Oberes Band ist das höchste, unteres Band das tiefste Preisniveau des Rückblicks. Seitwärtsphasen produzieren jedoch wiederholt Fehlausbrüche.
Die gezeigte Variante verlangt einen klaren Breakout sowie Akzeptanz außerhalb des Kanals oder einen kontrollierten Retest. Ein Docht mit Schluss innerhalb gilt nicht.
Indikatoren, Märkte und Zeitrahmen
Donchian Channel (20), optional Donchian (10) für den Ausstieg und ATR (14) zur Volatilitätskontrolle.
Liquide Paare mit stabilen Sitzungen; Spread und Gaps um Rollover und Nachrichten prüfen.
H1 und H4 reduzieren Rauschen; M15 und M30 verlangen strengere Kosten- und Ausführungstests.
Einstiegsregeln
BUY-Checkliste
- Die vorherige obere Kanalgrenze ist klar sichtbar.
- Eine bullische Kerze schließt oberhalb; ein Docht allein reicht nicht.
- Preis hält außerhalb oder testet die Grenze bullisch vor BUY.
SELL-Checkliste
- Die untere Kanalgrenze liegt in einem bärischen Kontext.
- Eine bärische Kerze schließt unter dem vorherigen Band.
- Die gebrochene Grenze hält beim Retest als Widerstand vor SELL.
Stop Loss und Take Profit
Stop Loss
Stop jenseits des Retest-Swings oder mit getesteter ATR-Distanz außerhalb normalen Rauschens setzen.
Take Profit
Strukturziel, festes R-Multiple oder Trailing am kürzeren Kanal verwenden. Regel nicht nach Sichtung des Ergebnisses wechseln.
Breakout und Akzeptanz unterscheiden
Grenze, Schlusskurs, Akzeptanz und Fortsetzung bilden die vollständige Sequenz.
| Phase | Erforderlicher Hinweis | Fehlsignal |
|---|---|---|
| Grenze | Sichtbares jüngstes Hoch oder Tief | Kanal folgt nur einem Spike |
| Breakout | Kerzenkörper schließt außerhalb | Nur der Docht verlässt den Kanal |
| Akzeptanz | Hält oder testet ohne Range-Rückkehr | Nächste Kerze schließt wieder innen |
Risikomanagement
Legen Sie zuerst den Geldbetrag fest, den Sie riskieren, und berechnen Sie danach die Positionsgröße. Begrenzen Sie korrelierte Positionen sowie den maximalen Tages- und Gesamtdrawdown. Erweitern Sie den Stop Loss nach dem Einstieg nicht, nur um einen Verlust hinauszuschieben.
Beispieltrade Schritt für Schritt
GBPUSD H4 komprimiert unter der oberen 20er-Grenze. Nach dem Schluss darüber testet Preis das alte Hoch und zeigt Rejection. BUY folgt, der Stop liegt unter dem Retest und der kürzere Kanal führt den Ausstieg.
Wann dieses Setup ungeeignet ist
Breakouts direkt in höheren Widerstand, bei abnormalem Spread, in flachen Fehlausbruchsranges oder nach mehreren breiten Fortsetzungskerzen meiden.
Verantwortungsvoll testen
- Notieren Sie sämtliche Einstiegs-, Ausstiegs- und Ungültigkeitsregeln vor der Auswertung.
- Markieren Sie jedes gültige historische Setup, auch die Verlusttrades.
- Berücksichtigen Sie Spread, Kommission, Swap und realistische Slippage.
- Reservieren Sie einen Out-of-Sample-Zeitraum, der nicht zur Regelanpassung genutzt wurde.
- Beobachten Sie die Regeln zunächst in einem laufenden Demotest, bevor Sie einen kontrollierten Live-Einsatz erwägen.
Der Chart ist illustrativ. Es werden weder Trefferquote noch Monatsrendite oder ein garantiertes Ergebnis versprochen. Markt, Kosten, Ausführung und Regeldisziplin bestimmen das Resultat.