La conferma tra coppie aggiunge condizioni al segnale principale. Questo modello didattico negozia un breakout del canale EURUSD solo quando le variazioni chiuse di GBPUSD e USDJPY concordano con la sua direzione. Queste coppie forniscono dati, non operazioni aggiuntive né una validazione garantita.
Distingui coppia d’ingresso, coppie filtro ed esposizione valutaria del conto. Regole e valori fissi sono ipotesi proposte da verificare, non risultati validati o impostazioni consigliate. L’esposizione USD comune può rendere ridondante l’accordo; più grafici concordi non stabiliscono una maggiore probabilità di vincita.
1. Fissa ruoli e perimetro del conto
Usa H1 di un solo broker: EURUSD è l’unica coppia d’ingresso; GBPUSD e USDJPY sono soltanto filtri. Identifica i suffissi reali e mantieni fissi gli orientamenti di quotazione. Usa un conto dedicato con al massimo una posizione a mercato e nessun ordine d’ingresso pendente. Qualsiasi altra posizione manuale o EA blocca l’ingresso; non chiudere automaticamente una posizione sconosciuta.
Un coordinatore o blocco del conto collaudato deve riservare il posto, conservare i timestamp delle decisioni consumate e riconciliare lo stato al riavvio. Copie su grafici diversi non possono riservare ciascuna la propria posizione. La prima strategia multicoppia classifica i breakout e la seconda ruota in base al momentum; questa versione non sostituisce mai EURUSD con una coppia filtro.
2. Allinea un’unica istantanea oraria
Usa i confini H1 reali del broker, senza presumere un offset UTC. Dopo la chiusura dell’ora, consenti fino a 60 secondi perché tutte le coppie mostrino la stessa nuova barra 0 e barre chiuse 1–21 con timestamp coincidenti. Richiedi almeno 200 barre H1 complete per coppia, prezzi validi positivi e ATR positivo. Dati mancanti o disallineati fanno saltare l’ora; non sono un voto direzionale contrario.
La prima istantanea completa consuma la decisione, anche senza segnale o con un controllo fallito. Congela i dati delle barre chiuse. Non ricalcolare i filtri né riprovare nella stessa ora. Una posizione presente all’inizio della decisione va gestita e impedisce l’ingresso anche se si chiude subito. Conserva questo stato al riavvio; gestisci le uscite esistenti senza attendere i dati delle altre coppie.
3. Definisci il breakout EURUSD su barra chiusa
La barra 0 è in formazione; la barra 1 è il segnale chiuso. Su EURUSD, U è il massimo dei massimi Bid e L il minimo dei minimi Bid delle 20 barre precedenti, indici 2–21. Escludi la barra del segnale. BUY richiede C1 > U; SELL richiede C1 < L. Uguaglianza e tocchi intrabarra non valgono. La guida Donchian spiega il canale.
Tutte le coppie usano C1 = iClose(symbol, PERIOD_H1, 1), C4 = iClose(symbol, PERIOD_H1, 4) e A = iATR(symbol, PERIOD_H1, 14, 1), in unità di prezzo. La variazione normalizzata delle chiusure su 3 intervalli completi è m = (C1 − C4) / A. Arrotonda m con segno a 6 decimali prima dei filtri, allontanando da zero i valori esattamente a metà. Il m di EURUSD è mostrato per contesto; non aggiunge una soglia d’ingresso separata.
4. Richiedi entrambi i filtri con i segni corretti
Per un BUY EURUSD, richiedi m_GBPUSD ≥ 0.50 e m_USDJPY ≤ −0.50. Per SELL, richiedi m_GBPUSD ≤ −0.50 e m_USDJPY ≥ 0.50. L’uguaglianza passa. Devono passare entrambi; niente maggioranza, classifica o coppia alternativa.
Per leggere la tabella, u equivale a m su EURUSD e GBPUSD; su USDJPY, u = −m. Un u positivo sostiene BUY e uno negativo SELL nel filtro proposto. Questa convenzione di segno non è un rendimento calcolato della coppia inversa né un indice indipendente di forza del dollaro. I valori sono in unità ATR, non percentuali o conteggi di pip direttamente comparabili. La tabella mostra 2 decimali; le decisioni ne usano 6.
| Simbolo | Ruolo | C4 | C1 | ATR(14) | m | u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Coppia d’ingresso | 1.0990 | 1.1014 | 0.0020 | +1.20 | +1.20 |
| GBPUSD | Solo filtro | 1.2500 | 1.2515 | 0.0030 | +0.50 | +0.50 |
| USDJPY | Solo filtro | 150.00 | 149.80 | 0.40 | −0.50 | +0.50 |
Tutti i dati sono inventati, non un campione storico di barre né una serie ATR ricostruita. Ipotizza EURUSD U = 1.1000 e L = 1.0900: C1 = 1.1014 dà un breakout BUY. I due filtri passano esattamente alle rispettive soglie. Ciò consente i controlli di esecuzione, non un ingresso automatico. Filtro mancante, segno errato o ampiezza insufficiente fanno saltare la decisione; le coppie filtro non ricevono ordini.
5. Leggi l’esposizione USD condivisa
EURUSD e GBPUSD in rialzo con USDJPY in calo sono direzionalmente coerenti con debolezza USD in queste quotazioni. Condividono USD e possono riflettere lo stesso evento. L’accordo non prova segnali indipendenti, correlazione stabile o diversificazione. Consulta la guida all’esposizione valutaria e la politica di rischio del conto, senza assegnare a ogni grafico un budget di rischio distinto.
Nel successivo esempio BUY, 0.15 lotti con 100,000 EUR per lotto danno un nozionale base di 15,000 EUR. All’ingresso ipotizzato di 1.1016, il nozionale direzionale della valuta quotata è −16,524 USD. Questo prospetto semplificato esprime direzione e dimensione; non rappresenta uno scambio di liquidità del conto, il margine del broker o un tetto alla perdita. Contratto e leva determinano il margine separatamente. Aprire le coppie di conferma creerebbe una strategia diversa e potenzialmente più rischio USD condiviso.
6. Controlla esecuzione e perdita pianificata
Solo EURUSD è idoneo a un ordine. Richiedi un’età della quotazione da 0 a 5 secondi secondo l’orologio del broker, spread non negativo non superiore a 0.10 × A e deriva Bid dal close congelato limitata da abs(Bid − C1) ≤ 0.25 × A. Per BUY il Bid attuale deve restare sopra U; per SELL l’Ask attuale sotto L. L’uguaglianza non supera questo controllo di breakout.
- Il conto è confermato senza posizioni, ordini pendenti o richieste irrisolte e il posto condiviso è riservato.
- La finestra d’ingresso di 60 secondi, freschezza, spread, deriva e breakout attuale sono conformi.
- Una procedura d’ordine collaudata può inserire e verificare la protezione iniziale.
- I prezzi arrotondati rispettano la griglia reale dei tick e le distanze del broker; volume e margine sono ammessi.
- La perdita modellata con i costi ipotizzati rientra nel budget del conto.
Dall’ingresso eseguibile previsto, colloca lo stop fisso a 1.5 A e il target a 3 A: sotto/sopra per BUY, sopra/sotto per SELL. Arrotonda verso l’ingresso sulla griglia reale dei tick: stop BUY in alto e target in basso; stop SELL in basso e target in alto. Rifiuta livelli incrociati, a distanza nulla o non validi e ricalcola le distanze. L’arrotondamento può modificare il rapporto nominale lordo rendimento/rischio di 2.
Fissa il budget di perdita pianificata di questo test allo 0.50% del patrimonio attuale. Modella la perdita allo stop in valuta del conto più commissione, esecuzione avversa aggiuntiva e finanziamento dell’intera detenzione. Arrotonda il volume per difetto al passo del lotto; salta se il minimo non rientra. Riconcilia esecuzione reale, volume e protezione. Protezione assente o perdita modellata oltre budget attivano una procedura pretestata di uscita immediata e riconciliazione e bloccano gli ingressi. Verifica le specifiche del simbolo; qui non viene fornito un controllore operativo.
7. Calcola il BUY EURUSD inventato
Ipotizza $10,000 di patrimonio in USD, contratto da 100,000 unità per lotto, minimo e passo di 0.01 lotti e tick di prezzo 0.00001. Segnale della tabella e filtri passano. Con A = 0.0020, ipotizza Bid recente 1.1014 e Ask 1.1016. Lo spread 0.0002 è pari agli 0.10 A ammessi, il Bid resta sopra U 1.1000 e la deriva da C1 è zero. Ipotizza un’esecuzione Ask esatta a 1.1016. Lo stop 1.0986 è sotto l’ingresso; il target 1.1076 sopra.
Lo stop di 30 pip modella $300 per lotto prima dei costi aggiuntivi. Ipotizza per lotto $7 di commissione completa, $10 di riserva totale per esecuzione avversa aggiuntiva e $3 di finanziamento per tutta la detenzione modellata, proporzionali al volume. Budget $50 diviso $320 dà 0.15625 lotti; arrotonda in basso a 0.15. La perdita modellata è $48.00, con $2.00 inutilizzati. Il passo successivo, 0.16 lotti, modellerebbe $51.20 e non passerebbe. Queste ipotesi di costo sono sensibilità, non massimali.
| Esito alternativo | P/L lordo | Commissione | Esecuzione extra | Finanziamento | P/L netto modellato |
|---|---|---|---|---|---|
| Scenario stop | −$45.00 | −$1.05 | −$1.50 | −$0.45 | −$48.00 |
| Sensibilità del target | +$90.00 | −$1.05 | −$1.50 | −$0.45 | +$87.00 |
Il target usa le stesse deduzioni per confrontare lo stress dei costi; ciò non implica slippage avverso universale sui Take Profit. Lo spread è già compreso nell’ingresso Ask e nelle uscite Bid: non sottrarlo due volte. Il finanziamento reale dipende da durata, swap e calendario dei rollover e può includere accrediti. Le uscite temporali hanno altri risultati sconosciuti. Vedi la guida ai costi; gli importi netti modellati non sono profitto atteso né un limite garantito alla perdita.
Facoltativo: riprodurre prezzi, volume e risultati monetari
1.1016 − 1.5 × 0.0020 = 1.0986; 1.1016 + 3 × 0.0020 = 1.1076. Perdita lorda allo stop: 0.0030 × 100,000 × 0.15 = $45.00; profitto lordo al target: 0.0060 × 100,000 × 0.15 = $90.00. Perdita pianificata per lotto: 300 + 7 + 10 + 3 = $320; volume: 50 / 320 = 0.15625 → 0.15. Netti alternativi: −45 − 1.05 − 1.50 − 0.45 = −$48.00 oppure 90 − 1.05 − 1.50 − 0.45 = +$87.00. Punti decimali e virgole delle migliaia seguono la notazione inglese.
8. Gestisci le uscite fisse in modo indipendente
Mantieni fissi stop e target iniziali: niente trailing, mediazione, piramidazione o inversione automatica. In questa versione, i successivi cambi dei filtri non attivano da soli un’uscita. Se la posizione è ancora aperta dopo 4 barre EURUSD H1 complete, richiedi la chiusura a mercato; la barra d’ingresso conta come prima quando chiude. Questa uscita per anzianità non attende i filtri. BUY esce a Bid e SELL ad Ask, usando la prima quotazione recente eseguibile quando dovuto.
Interruzioni, gap o mercati chiusi possono ritardare l’uscita reale; la regola non garantisce durata o esecuzione. Richieste di chiusura fallite o incerte richiedono riconciliazione e monitoraggio senza un’altra posizione. Dopo l’uscita confermata, attendi la successiva decisione oraria idonea con nuovi dati. Non riaprire un’ora consumata e non trasformare un’inversione del filtro in una regola d’uscita non testata.
9. Salta e riconcilia senza aggiungere esposizione
Salta con dati incompleti, nessun breakout principale, filtro fallito, conto occupato o controllo d’esecuzione non superato. Non accodare una conferma successiva né sostituire EURUSD con GBPUSD o USDJPY. Conserva timestamp consumati, identità della posizione e richieste irrisolte. Un timeout non dimostra un fallimento: riconcilia lo stato reale del broker prima di reinviare e previeni esposizioni duplicate. La guida al monitoraggio spiega le evidenze operative.
Qui non ci sono filtri nascosti di trend, sessione o notizie. Modificare coppia principale, confermatori, periodo, soglia o orientamento crea un’altra versione da validare. Non dedurre basso rischio da tre grafici concordi. Registra tutte le decisioni saltate e rifiutate, non solo le operazioni eseguite.
10. Valida dati temporali dei filtri e operazioni EURUSD
Il tester nativo MT4 non esegue operazioni su simboli diversi da quello testato. Questa strategia negozia solo EURUSD, quindi il vincolo è coerente con i suoi ordini; non prova che gli storici tra coppie siano sincronizzati. Prova l’esecuzione EURUSD insieme a dati GBPUSD e USDJPY disponibili a ogni istante decisionale simulato, con un ambiente di test verificato o una riproduzione sincronizzata di eventi, poi con osservazione prospettica controllata.
Controlla esplicitamente timestamp delle barre e storico disponibile; non lasciare che un confermatore legga dati futuri dallo storico del terminale. Fissa le regole prima del test su un periodo cronologico riservato e riproduci arrotondamenti, uguaglianze ai limiti, dati mancanti, quotazioni, costi, protezione, uscite temporali e ripristino. Percorsi di tick sconosciuti che toccano stop e target non devono favorire silenziosamente una vincita. La guida al backtesting chiarisce i limiti delle prove; non vengono forniti risultati storici.
- Tutte le coppie sono allineate allo stesso intervallo chiuso senza dati futuri?
- Indici del canale, intervallo tra chiusure e segno USDJPY sono corretti?
- Passano entrambe le soglie esatte, mentre segno errato o ampiezza minore fanno saltare?
- Solo EURUSD può ricevere un ordine, con prevenzione dei duplicati a livello di conto?
- Costi, arrotondamenti del volume, nozionali valutari e tutte le uscite coincidono con le unità dichiarate?
11. Domande sulla conferma tra coppie
L’accordo tra coppie dimostra una conferma indipendente?
No. Le coppie condividono USD e possono reagire allo stesso evento. Il filtro è una condizione proposta da testare, non la prova di diversificazione o maggiore probabilità di vincita.
Posso accettare un solo filtro o negoziare un confermatore?
No. Devono passare entrambi i filtri specificati e si negozia solo EURUSD. Maggioranza, coppie alternative o un paniere di ordini sarebbero strategie diverse.
Un filtro che migliora dopo può salvare la stessa ora?
No. La prima istantanea completa consuma la decisione. Una modifica successiva non può riattivarla. Le posizioni esistenti usano le uscite definite, non chiusure improvvisate sui filtri.
Il tester deve negoziare tutte le coppie per verificare il modello?
No. Deve riprodurre le operazioni EURUSD e i dati correttamente temporizzati dei due filtri. Testare solo l’esecuzione o leggere storici non sincronizzati non valida l’intero processo decisionale.
12. Fonti e ambito
Riferimenti ufficiali: MQL4 iClose e accesso ai dati storici, proprietà di simboli e contratti MQL4 e limiti dello Strategy Tester nativo MQL4. Fonti controllate il 2026-10-18. I fatti della piattaforma non validano canale, soglie, coefficienti o budget proposti.
Tutti i dati, quotazioni, nozionali valutari e importi dei risultati sono valori didattici inventati. I diagrammi illustrano precisamente queste ipotesi, non sono report originali del tester né risultati verificati. Non si affermano redditività, adeguatezza del rischio o risultati futuri. Restano necessarie implementazione, modellazione dei costi e validazione temporalmente coerente.