M5 FXスキャルピング戦略：MACDの反転と固定ATR決済

1. この戦略で検証する仮説

既存の方向性のある動きの中で、最初の勢いの回復を検証する価値があるか、という仮説です。MACDのゼロ交差型とは異なり、メイン値とシグナルとの差は既に同じ符号です。EMAのトレンド条件、ゼロ交差での発注、ナンピン、後からの再試行はありません。これは検証仕様であり、完成済みEAでも収益性を実証したシステムでもありません。

予定どおり連続するM5足の確定データだけを使います。教材用の銘柄は架空のEURUSDで、pip=0.0001; point=tick=0.00001です。分析用OHLCはすべてBidです。実際のSELL保護には対応するAsk履歴も必要です。欠損足、指標不足、未確認のエクスポージャーや状態があれば新規注文を止めます。欠けた確認足を次に取得できた足で代用してはいけません。

2. 検証前にMACDとATRを定義する

終値に対してM=EMA12(Close)−EMA26(Close); SIGNAL=SMA9(M); D=M−SIGNALとします。このMT4基準の定義ではシグナルは単純移動平均です。標準的なMT4のMACDヒストグラムが表示するのはMであり、DはMACDとシグナルの差、すなわちOsMAです。Dは3つ目の独立した確認指標ではありません。例の両EMAは最初の終値で初期化します。プラットフォームを比較する前に初期値と助走期間をそろえます。

Bid足でTR=max(High−Low,abs(High−PreviousClose),abs(Low−PreviousClose)); ATR14_SMA=mean(last 14 TR)と定義します。本記事はWilder平滑化ではなく単純平均ATRを明示的に選びます。ATR(14)という名称だけでは一致しません。CSVのATRはインデックス13から始まり、最初の前終値には最初の終値を使います。シフト0は未確定です。Sは自身の確定時にシフト1、Cの確定後はシフト2になります。変化するシフト番号ではなく足の時刻を保存します。

3. 同符号区間につき一度だけ

BUY区間はM>0 AND D>0、SELL区間はM<0 AND D<0が続く間です。条件が偽から真になった時に始まり、成立しなくなれば直ちに終わります。ゼロはどちらの厳密な区間にも含みません。使用後の新たな機会には新しい区間が必要です。取引時間帯に入っただけでは状態をリセットしません。

時間外の足も含め、実際の区間開始から追跡します。最初の構造的な反転は直ちに使用済みとし、実体、ATR、時刻、確認、レート、リスク条件が不成立でも戻しません。再起動後は保有状況を照合して状態を再現しますが、過去の注文は送りません。使用済みか確定できなければ未使用と仮定せず、新規エントリーを停止します。

4. 確定した4つの値でSを選ぶ

U=abs(D)とします。最初のセットアップSにはU[s−3]>U[s−2]>U[s−1]>0 AND U[s]>U[s−1]が必要で、4本すべてが現在の同符号区間内になければなりません。連続して小さくなる3つの値、つまり2回の低下の後に上昇する形です。等しい値は不合格です。チャート上の丸めた表示ではなく、元の精度で比較します。

BUY例では、07:45 / 07:50 / 07:55 / 08:00 UTCの各終値時点のDはpip単位で0.0688148631 / 0.0638322058 / 0.0592009819 / 0.0903521327です。メイン値Mは正のままです。最後の足がSとなり、候補を選んで区間を使用済みにしますが、まだ注文は送りません。SELL例では符号を反転させ、絶対値の同じパターンを使います。

5. Sの品質と固定ストップ

SとCの終値時刻はともに[07:00,10:00) UTC内でなければなりません。これはブローカー表示時刻ではなく足の終了時刻です。対象日の時差を確認します。BUYのSは始値より上、SELLのSは始値より下で確定し、2<=ATR_S/pip<=8; TR(S)<=1.25×ATR_Sを満たす必要があります。S時点のATR_Sを固定します。この時間帯は検証上の選択であり、流動性や重要発表の不在を保証しません。

BUYの保護はS_bid=floor_tick(BidLow(S)−0.2 pip)、SELLはS_ask=ceil_tick(AskHigh(S)+0.2 pip)に固定します。関数は取引可能なtickへ切り下げ、切り上げを行います。実際のSELLには対応するAsk高値が必要です。現在のスプレッドを過去のBid高値に足しても再現できません。Askを一律0.8pip上乗せするのは、この架空データだけの仮定です。

6. 確認できるのは予定された次の1本だけ

CはSの5分後に終了する足です。まずBUY: BidLow(C)<=S_bid; SELL: AskHigh(C)>=S_askなら無効とします。Cが後でエントリーしきい値を超えて確定しても、この無効判定が優先です。次に同じ同符号区間、時間帯、TR(C)<=1.5×ATR_Sを確認します。価格にはBUY: BidClose(C)>BidHigh(S)+0.1 pip; SELL: BidClose(C)<BidLow(S)−0.1 pipが必要です。等値、Cの欠損、不合格はすべて機会を消費します。

有効なCが確定したらBUY: T_bid=floor_tick(BidClose(C)+2×ATR_S); SELL: T_ask=ceil_tick(AskClose(C)−2×ATR_S)を固定します。保存したSのATRと、決済側の正しいレートを使います。固定R倍の目標ではありません。その後MACD、ATR、スプレッド、価格が変わっても両水準を動かしません。Sの高安に待機注文は置かず、2本目の確認足も認めません。

7. 最初のレートと最初の注文要求

Cの予定終了後、Cを処理する最初の銘柄レート観測を使います。その観測時にCの確定データを取得できなければ、候補を使用済みにします。価格が正、AskがBid以上、spread<=1.0 pip; abs(Bid_ref−BidClose(C))<=0.5 pip、当該銘柄レートのローカル受信からの経過時間が<=250 msであることを求めます。この経過時間は受信後の時間であり、MT4のサーバー時刻でネットワーク遅延を測れるという意味ではありません。

最初の成行要求はC+1 secondまで、境界を含め最大1回です。期限までにレートがなければ失効します。最初のレートが不合格でも後の好条件に置き換えません。送信直前に現在値、経過時間、コスト、エクスポージャー、証拠金、最小ロット、権限、ストップ制約を再確認します。S、T、最初に計算した数量は固定し、現在値でのリスクも予算内である必要があります。固定SL/TPを注文と同時送信できない場合は見送ります。ストップを広げたり、待ちながら数量を変更して不合格を解消したりしません。

8. BUY：確定足から実際の約定まで

Sは08:00、Cは08:05 UTCに終了します。ATR_S=4.8 pips; S_bid=1.10061; T_bid=1.10196です。最初のレートは08:05:00.100; Bid/Ask=1.10100/1.10108に到着します。スプレッドは0.8pipで、基準BidはC終値と一致します。不利なエントリー余裕を加え、チャートのBid終値ではなくF_plan=Ask_ref+0.2 pip=1.10110で計画します。

後述のコスト控除後計算はL=5.8 pips; W=7.7 pips; W/L=1.327586; lots=0.43となります。保護付き要求は08:05:00.300に送信し、受信後200msです。架空サーバーでの約定は08:05:00.450に1.10109、応答は.500です。これらは別の事象です。確認した約定値から実際のエクスポージャーを再計算しますが、送信前に決めた数量を後付けで書き換えません。

9. SELL：Ask水準とBidエントリー

独立したSELL例はBid足と指標の符号を反転させます。最初のBid/Askは同じ1.10100/1.10108で、ATR_S=4.8 pips; S_ask=1.10147; T_ask=1.10012です。売りはBidで入り、不利な計画値はF_plan=Bid_ref−0.2 pip=1.10098です。ストップと目標はAskでの決済水準なので、Bidチャートだけでは判定できません。

同じ仮定からL=5.8 pips; W=7.7 pips; lots=0.43となり、実際の架空エントリーは1.10099です。後のAsk目標1.10012は、この固定スプレッド例ではBid 1.10004に対応します。数値の対称性は仕組みを確認するため意図的に作ったものです。実際の買いと売りの成績が同じことや、実スプレッドが一定であることの根拠にはなりません。

10. 後の価格で修復できない3つの不成立

確認なしの例では、CのBid終値は1.10086=1.10085+0.00001です。しきい値と等しいため、厳密なBUY突破条件は不成立です。08:10のより高い終値では遅すぎます。別の独立例では最初のAskが1.10113、Bidが1.10100でスプレッドは1.3pipです。.200の0.8pipの好条件でも、最初の不合格レートを置き換えません。

広すぎるSの例はTR(S)=16 pips; ATR_S=5.7857142857 pipsです。ATR自体は2～8内ですが、Sの値幅がATRの1.25倍を超えるため、Sの時点で使用済みになります。これらの例に新規要求、取引数量、実現損益はありません。CSVの診断計算は反実仮想であり、取引ではありません。同符号区間が終わり、新しい区間内に完全な4本パターンができて初めて、別の反転が対象になります。

11. コストと送信前の数量決定

USD口座、標準1ロットEUR 100,000、pip_value=$10/lot; equity=$10,000; new_risk=0.25%=$25; aggregate_risk<=0.50%=$50を仮定します。不利なエントリー0.2pip、残りの決済スリッページ0.2pip、往復手数料0.7pipを見込みます。手数料は数量比例で最低料金も他の費用もありません。エントリー余裕は既にF_planに含み、残る控除はc=0.7+0.2=0.9 pipです。スプレッドを二重計上しません。

BUYはL=(F_plan−S_bid)/pip+c; W=(T_bid−F_plan)/pip−c、SELLはL=(S_ask−F_plan)/pip+c; W=(F_plan−T_ask)/pip−cです。LとWは正で、W/L>=1.20が必要です。他のエクスポージャーがなければlots=floor_step(min(25,50−existing_risk)/(L×10),0.01)=0.43となり、予定損失は24.94USD、コスト控除後目標は33.11USDです。合計リスク不明なら入らず、自分のポジションは同時に1つだけで、追加や両建ては行いません。余裕は計画用であり、約定保証でも実際の手数料でもありません。

12. 固定価格決済と時間制限

BUYはBid<=S_bid OR Bid>=T_bid、SELLはAsk>=S_ask OR Ask<=T_askで全量決済します。時間決済はmin(C+20 minutes,10:00 UTC)以降の最初の有効レートを使い、約定時刻ではなくCから数えます。追加の決済要求前に、ブローカーのストップ・目標で既に決済されていないか照合します。トレーリング、一部決済、後のATR目標、MACD決済はありません。

目標到達例では実際の約定から8.7−0.7=8.0 net pips; $34.40です。使わなかったスリッページ余裕は実費として差し引きません。ギャップ例はBid 1.10120から1.10030へ飛び、利用可能な1.10030で決済して−8.6 net pips; −$36.98となり、25USDの計画を超えます。時間決済例の最初の期限後レートは08:25:00.200で、.350の約定は−1.1 net pips; −$4.73です。ギャップや遅延で予定ストップ損失を超えることがあります。

13. 注文結果不明と保護不備

タイムアウトでもポジションがないとは限りません。例では08:05:00.300に1回送信し、サーバーで.450に約定、08:05:01にエラー128、08:05:02に保護付きポジションを確認します。新規注文を止め、識別子、銘柄、方向、数量で保有、待機注文、履歴を照合します。コメントは冪等性の保証ではありません。新規要求を無条件で再送しません。

自分の約定を確認して保護が欠落または不正と判明した場合、事前定義した対応は有効レートと権限がそろった時の全量成行決済要求1回です。拒否や結果不明なら通知し照合します。決済を無条件で繰り返したり、他者のポジションを操作したりしません。新規停止でも既存管理は続け、そのレート、権限、照合条件を適用します。再起動時は所有関係と使用済み状態の両方を復元します。

14. 仮説が機能しない場面

Dの小さな上昇は弱い漂流相場でも起こり、価格確認が動きの終盤になることもあります。時間制限までにATR目標へ届かないかもしれません。広いスプレッド、変動手数料、少ないレート、ギャップ、Ask履歴不足により、きれいなBidチャートでも取引できないことがあります。見送りは定義済みの結果であり、次の足を見てしきい値を緩める理由にはなりません。

基本仕様に自動ニュース停止はありません。UTC時間帯はニュースフィルターではありません。ニュース対応版はテスト前に停止・スプレッド回復・新しいシグナルの全ルールを定義し、損失だけでなく逃した取引と費用も比較します。ATR平均、時間帯、しきい値の変更も事前定義する別仕様とし、黙って変更しません。

15. 成績の前に仕組みを再現する

3つのCSVには8つの独立した架空ケースの助走データ、注文事象、費用台帳を収録し、1,041本と2,386事象があります。適格な5ケースは代替シナリオであり、同時保有でも勝率標本でもありません。約定後は宣言した1秒間隔の教材レートと明示した終端観測が、利用可能な全レートを定義します。分析上の終値マーカーはその瞬間の約定可能レートを意味しません。金利や追加費用は含めません。

EMA、SMAシグナル、D、明示したATRを再計算します。使用済み状態を再現し、確認前の無効判定、最初のレート、費用、時系列順の決済を適用します。等値、ゼロ、符号変化、時間外の最初の反転、C欠損、古いレート、期限切れ、最小数量不足、再起動、タイムアウト、ギャップも試します。成績検証には未使用期間、実Bid/Ask約定データ、ブローカー制約が必要です。架空ケースが確認するのは仕組みだけです。

架空M5足をダウンロード（CSV）

架空注文イベントをダウンロード（CSV）

架空の費用・結果をダウンロード（CSV）

16. 判断手順のチェックリスト

連続した確定データ、実際の同符号区間、使用済み状態を確立します。最初の4値反転を選び、Sを検証してATRと保護を固定します。予定されたCだけを無効判定優先で検証し、目標を固定します。最初のレートを1回処理して純利益・損失比と固定数量を計算し、現在の約定条件を再確認して期限内に最大1回保護付き要求を送ります。

送信後は結果を照合し、確認済みポジションを固定水準と時間制限で管理します。拒否後は本当に新しい区間とパターンを待ちます。見送った候補、費用、未確定の結果も記録します。この有限手順は再現性を与えますが、正の期待値、損失上限の保証、実運用向けの設定を証明しません。

よくある質問

出典と研究上の注記

公式資料は指標と注文パラメータを説明しています。パターン、しきい値、時間帯、リスク制限、価格は本記事の検証上の仮定であり、資料が収益性を裏づけるものではありません。

• MetaTrader 4: MACD main and SMA signal definition
• MetaTrader 4: true range and ATR
• MQL4: protected order request parameters

教育用の検証仮説です。価格と約定経路は架空であり、実証済み成績や損失上限の保証はありません。