日足ピボットを超えて終値が確定しても、戻ってきた価格をその水準が支えるとは限りません。本戦略は、確定したブレイクX、その後の最初のリテストA、直後の独立した確認足Bを区別します。その後で初めて、次のピボットを目指すエントリーを最初のBid/Askで判定します。期限、無効化、決済側、コストを含む予算を固定します。価格、取引、集計はすべて架空の教材で、収益性を実証したシステムではありません。
1. ピボットでの反発とブレイクの違い
反発戦略はS1/R1からPへ戻るかを調べます。ここではR1またはS1を終値で突破した後、最初の戻りに耐えてR2/S2へ続くかを検証します。以前の抵抗線は支持線の候補にすぎません。この形から隠れた注文や継続の確実性は分かりません。
基準はEUR/USDの確定M15 Bid足で、ピボットは同じブローカーの確定D1 Bidから算出します。別通貨ペア、H1シグナル、別方式、2本構成のリテストは別仕様です。以下は研究用の選択値で、最適化済み設定ではありません。確認を増やして取引が減っても、純期待値が正になるとは限りません。
日足ピボット反発戦略とは別の実験です。そちらのBUYが損切りされたからといって、独立した条件と口座制限を満たさず本戦略のSELLへ切り替えません。クラスターの第2戦略であり、実売買の推奨や検証済み実績を示すものではありません。
2. 確定データから日次マップを計算する
直近確定D1の高値H、安値L、終値C、時間範囲、データ元を保存します。Traditional式はP = (H + L + C) / 3、R1 = 2P − L、S1 = 2P − H、R2 = P + (H − L)、S2 = P − (H − L)。未確定D1を使いません。比較では計算精度を保ち、注文価格だけを有効なtick刻みに別途丸めます。
架空の前日はH = 1.1050、L = 1.0970、C = 1.1010。P = 1.1010、R1 = 1.1050、S1 = 1.0970、R2 = 1.1090、S2 = 1.0930です。R1/S1が前日の高安と一致するのは選んだ数値のためで、一般則ではありません。L ≤ C ≤ HかつH > Lを要求し、欠損、ゼロ、不整合を除外します。
ブローカーの取引カレンダーと日付別UTCオフセットを保存します。最新D1が日曜・祝日の短縮セッション、または予定足の欠損なら当日を見送ります。黙って古いD1に替えたり、結果を見て日曜分を統合しません。計算式と時間帯のガイドで日足区切りの差を説明しています。
3. 観測バンド、時刻、期限を先に固定する
サーバー08:00にマップと確定M15のATR(14)を保存します。07:45開始足を含め、半幅w = 0.2 × ATRを当日固定します。ATR = 0.0010ならw = 0.0002 = 2 pips。R1帯[1.1048, 1.1052]、S1帯[1.0968, 1.0972]です。観測許容幅であり、損切り幅ではありません。初期化済みの正のATRと完全な予定履歴を要求し、読取失敗をゼロで代用しません。
Xの開始時刻は08:00から15:00まで、両端を含みます。AはX後の確定M15を3本調べた中の最初のリテスト。BはAの直後で、16:00より厳密に前に確定する必要があります。残存ポジションは16:30に決済要求します。任意のサーバー時刻で、普遍的なロンドン時間ではありません。予定終了時刻だけでなく、後続データによる確定足の利用可能性が必要です。
バッファb = 1 pip、最大スプレッドs = 2 pips、不利約定予備a = 1 pip、気配の最大経過時間2秒、B予定終了からエントリー期限5秒を固定。保守的純損益比≥ 1.5。1 pip = 0.0001、5桁表示のpoint = 0.00001です。最小tickは別に確認し、混同しません。異常・逆転気配は拒否し、0 ≤ Ask − Bid ≤ sを要求します。
| 項目 | 基準値 | 固定条件 |
|---|---|---|
| 市場 / データ元 | EUR/USD · M15 Bid | 直近確定ブローカーD1 |
| 半幅 | w = 0.2 × ATR(14) | 08:00保存、例2 pips |
| ブレイク / 時間帯 | X開始08:00–15:00 | Bは16:00前、決済要求16:30 |
| リテスト / 確認 | X後3本以内のA | A直後がB |
| バッファ / スプレッド / 予備 | b = 1 · s = 2 · a = 1 pip | 保守的純比≥ 1.5 |
| 経過時間 / 期限 | 2秒 / 5秒 | 最初の後続気配のみ |
| 当日枠 / 予算 | 1回約定 · 0.5% | 数量切捨て、損失保証なし |
4. 最初のブレイク試行と状態遷移
07:45足の終値で08:00の初期状態を設定します。既にR1 + wより上なら当日BUYを無効、S1 − wより下ならSELLを無効にします。有効方向ごとにX時間内の最初の外側終値で試行を消費し、その候補が後から不適格でも復活させません。外側終値が続いても再試行ではありません。
BUYはP < 直前終値 < R1 − w、続いてX.close > R1 + w。SELLはS1 + w < 直前終値 < P、続いてX.close < S1 − wです。直前終値が帯内・境界と同値・欠損なら不可。BUY X.open > R1 + w、SELL X.open < S1 − wの窓開けも除外します。BUYでX.low ≤ S1 − w、SELLでX.high ≥ R1 + wなら取消。OHLCから足内の順番を推測しません。
伸びはBUYでX.close − (R1 + w) ≤ ATR、SELLで(S1 − w) − X.close ≤ ATR。既に目標に達していないこととしてX.high < R2 − bまたはX.low > S2 + bを要求します。監視、ブレイク、最初の戻り、確認、気配、取消へ遷移。一日1回の約定済みエントリー、本戦略の保有1件までです。
5. BUY：後続R1リテストAと独立したB
有効Xの後、確定M15を3本だけ確認します。[安値, 高値]がR1帯と最初に重なる足がA。直前終値 > R1 + w、A.low ≥ R1 − w、A.close > R1 + wを要求。遠い側の境界と同じ安値は可、上限と同じ終値は不可です。X自身の過去の安値をAに付け替えません。
Xの次足以降、確定足の安値 < R1 − wで取消。終値が戻っても同じです。帯全体より下に窓を開けても取消。エントリー前の高値 ≥ R2 − bは既訪問目標として取消。最初の接触が無効なら、後の形の良いAに替えたり3本の期限を再開しません。
BはAの直後。B.close > A.high、B.low ≥ A.low、B.high < R2 − bです。highは高値、lowは安値、closeは終値。同安値は可、A.highと同終値は不可。安値更新なら取消で、予定ストップを動かしません。最初の後続気配はBid > A.high、Ask ≤ B.close + sと共通検査を満たす必要があります。
6. SELL：S1を下からリテストしAsk側を保護
有効な下方向X後、次の確定M15を3本見て最初の帯重複をAにします。直前終値 < S1 − w、A.high ≤ S1 + w、A.close < S1 − wを要求。遠い境界と同高値は可、下限と同終値は不可。Xの次足以降の高値 > S1 + wなら、帯を越す窓開けも含め取消です。
エントリー前の安値 ≤ S2 + bで取消。直後BはB.close < A.low、B.high ≤ A.high、B.low > S2 + b。Aを替えず、B後に極値を変更しません。最初の気配ではBid < A.low、Bid ≥ B.close − sと期限、経過時間、スプレッド、コスト、数量条件を確認します。
成行SELLはBidで入り、固定AskストップA.high + b + s、Ask目標S2 + b + s。s = 2 pipsは固定予備幅で、実測した過去のAsk高値ではありません。スプレッドが常に2 pipsなら目標時BidはS2 + bでS2手前です。後の拡大で対応が変わり、BidがAskライン未満でもショート損切りが発動し得ます。両側の実データを残します。
7. リテスト期限と確認期限を分ける
Xは09:00開始、09:15後に利用可能。A候補は09:15、09:30、09:45開始で、09:30、09:45、10:00後に分かります。Aが3本目ならBは10:00開始、10:15後に利用可能です。BはX後4本目でもよく、3本制限はAに適用します。
3本目の終了まで接触がなければ取消し、後の戻りを追いません。セッション終了や欠損で全期間を観測できない場合は時間切れ・不完全履歴と記録し、完全観測の「リテストなし」にしません。Bは16:00前、ちょうど16:00は不可。15:15開始Xの最速Bは16:00終了なので、X開始を15:00までとしています。
B利用可能後、受信した最初のBid/Askだけを判定。B予定終了から5秒以内、気配の経過時間2秒以内です。対象銘柄の時刻と同期済み受信時計を使い、未来時刻・時刻なしを拒否。他銘柄の更新では鮮度を証明できません。良い2回目を待ちません。優先順はデータ/時間、遠い境界/既訪問目標、A無効/期限、B無効、日次枠、気配/コスト/数量。B欠損、注文拒否、不明応答を過去のX価格で補いません。再送前にチケット照合します。
8. BUY計算例：X、A、Bの後にAskで判定
R1 = 1.1050、R2 = 1.1090、P = 1.1010、w = 0.0002、直前終値1.1045。X 09:00は始値1.1045、高値1.1060、安値1.1044、終値1.1056、09:15後に確定。A 09:15は始値1.1056、高値1.1057、安値1.1048、終値1.1054。最初の後続戻りで、安値は許容される遠い境界と一致します。
B 09:30は始値1.1054、高値1.1063、安値1.1052、終値1.1060、09:45後に確認可能。最初の新しい気配09:45:01をBid 1.1060 / Ask 1.1062、保護注文受理付きBUY約定Ask 1.1062と仮定します。Bid > A.high、Ask = B.close + sの等号は可。過去のX終値やA安値で入った扱いにはしません。
固定BidストップA.low − b = 1.1047、Bid目標R2 − b = 1.1089。コスト前リスク15 pips、潜在利益27 pips、比1.8です。図は計画で、利益への将来経路ではありません。独立した損失例ではBidが1.1046へ達し、1.1047でなくそこで約定し16 pipsの価格損失になり得ます。ストップは要求価格を保証しません。
9. SELL計算例：独立した対称シナリオ
BUYと同じ日に2回目を約定する例ではありません。S1 = 1.0970、S2 = 1.0930、P = 1.1010、w = 0.0002、直前終値1.0975。X 10:00は始値1.0975、高値1.0976、安値1.0960、終値1.0964。A 10:15は始値1.0964、高値1.0972、安値1.0963、終値1.0966。高値は許容境界と一致します。
B 10:30は始値1.0966、高値1.0968、安値1.0959、終値1.0960。最初の新しい気配10:45:01をBid 1.0960 / Ask 1.0962と仮定し、確認後Bid 1.0960でSELL約定。Aは10:30後、Bは10:45後に既知。過去のA高値はエントリー後のストップ事象ではありません。
Askストップ1.0972 + 0.0001 + 0.0002 = 1.0975、Ask目標1.0930 + 0.0001 + 0.0002 = 1.0933。リスク15 pips、潜在利益27、比1.8。一定2 pipsスプレッドなら対応Bidは1.0973、1.0931です。Bid到達だけでAsk決済を証明しません。注文種別ガイドも参照してください。
10. 次のピボットを固定目標にし障害を確認
BUYはBid目標R2 − b、BidストップA.low − b。SELLはAsk目標S2 + b + s、AskストップA.high + b + s。進行中の日足で再計算しない固定Traditional基準です。実tickに合わせストップはエントリーから遠ざけ、目標は近づける向きで丸め、リスクと余地を再計算します。
障害マップは前日D1 H/Lと、ゼロを基準にした100 pips間隔のラウンドナンバー。半分・四分の一水準は使いません。現在BidとBUYのR2 − b、SELLのS2 + bの間に厳密に基準があれば見送り。両例にはありません。08:00前にリスト保存。追加スイング帯や半値フィルターは別仕様で、損失後に足しません。
支持・抵抗ガイドとラウンドナンバーガイドは基準の違いを説明します。重なる線を独立した確率の票に数えません。既訪問目標、過大なX、無効な最初のリテストは、その後続伸しても取消のままです。
11. 注文前にコストと不利約定予備を適用
rは実行可能ストップ距離、gは目標距離をpipsで表した値。往復手数料を口座通貨の実pip価値でc pipsに換算します。正の分子・分母で(g − a − c) / (r + a + c) ≥ 1.5を要求。a = 1 pipは入口または出口どちらかの不利差1回分です。スプレッドは既に実行価格に含まれ、再控除しません。
r = 15、g = 27、標準ロット往復USD 7、USD 10/pipならc = 0.7。粗比1.8は同約定の手数料後26.3/15.7 ≈ 1.68。保守的計画は(27 − 1 − 0.7) / (15 + 1 + 0.7) = 25.3/16.7 ≈ 1.51。1.5との差は小さく、頑健な優位性の証拠ではありません。
別のBUY変形はB.close = 1.1061、最初のBid 1.1061 / Ask 1.1063。スプレッドと乖離は2 pips以内でも、同じ決済価格でr = 16、g = 26、24.3/17.7 ≈ 1.37となり見送ります。後の安い気配では復活しません。最初から3 pipsなら先にスプレッド検査で落ち、同じ見送りを重複集計しません。
12. 口座通貨で数量を計算しロット刻みを守る
有効証拠金USD 5000、予算0.5%ならUSD 25。EUR/USD、標準ロット100000 EUR、USD 10/pip/lot、往復手数料USD 7/lotを仮定。ストップ15 pipsと予備1で、1ロット計画損失は(15 + 1) × 10 + 7 = USD 167。丸め前数量25/167 = 0.149700… lot。
数量刻み0.01なら0.14 lotへ切り捨て、計画損失USD 23.38。0.15へ上げるとUSD 25.05で超過。同じ例示約定なら価格損失USD 21 + 手数料USD 0.98 = USD 21.98。潜在価格利益USD 37.80 − USD 0.98 = USD 36.82。条件付き金額で、観測実績ではありません。
契約サイズ、口座通貨建てtick価値、換算、数量制限、必要証拠金を確認。決済通貨USDでもUSD口座とは限りません。最小数量が予算超過なら見送ります。スリッページ、窓、換算変動で予備を超え得ます。ポジション数量と取引コストを参照。予算は最大損失の保証ではありません。
13. 約定照合、固定決済、日次ロック
取引許可、tick刻み、最小距離、数量、証拠金を送信前に確認。MQL4 MODE_TICKSIZEはpoints単位なのでPointを掛けて価格幅にします。MODE_STOPLEVEL = 0でも動的制約があり得ます。保護ストップと目標を新規要求と同時に受理できなければ見送り。意図的な無保護エントリーや拒否回避のストップ拡大はしません。
約定後は実価格、保護、実距離を照合。既に生じた不利な入口差だけ残りaを減らし、下限ゼロ、予備の二重加算を避けます。保護欠如、1.5未達、予算超過なら例外規則で即時決済要求し実損益を残します。不明応答は再送前にチケット照合。タイムアウトでも約定済みの場合があります。
ナンピン、部分決済、追尾、自動建値移動、反転は行わずストップ・目標固定。保有中なら16:30成行決済を要求し実約定または失敗記録。1回約定で当日枠を消費し再起動でも保持します。確定した翌日かつ旧建玉・不明要求なしでのみ初期化。他EAや戦略との口座全体のエクスポージャー上限は別途明示します。
14. 完成図ではなく利用可能時点と約定を検証
D1、08:00 ATR、初期状態、最初のX/Aを当時の情報で再構築。最終日中高安や過去バンドの描き直しは未来参照です。確定X/A/Bを分け、Xのヒゲを後のリテストにしません。Aが3本目なら4本目Bの確定前に入れません。
M15 OHLCで多くの条件は分類できますが、最初の気配の年齢、5秒窓、Ask決済、同足内の二つの出口の順番は分かりません。時系列Bid/Ask tickとブローカー記録を使用。欠損・曖昧決済を明示し、利確優先と仮定しません。変動スプレッド、手数料、拒否、不利約定、時間決済を含めます。
開発、時系列アウトオブサンプル、フォワード観測を分離。試した全データ元、ATR係数、期限、時間、閾値を保存し最良だけ公表しません。純期待値、ドローダウン、件数、コスト感度を報告。MT4バックテストガイドが制約を説明します。反応率や最低件数では将来収益を証明できません。
15. 取消と欠損から架空の勝率を作らない
日付/UTC差、D1 H/L/Cと時刻、五つのピボット、08:00 ATR、帯、初期/直前終値、最初のX、各候補、A/B OHLCと利用時点を保存。取消理由、最初の気配/時刻/経過時間/スプレッド、丸めた出口、r/g/c/a、比、予算、数量、応答、実約定も記録。画像は補足です。
複数日の架空台帳は完全観測12試行：無効X 2、全期間リテストなし2、無効A 2、無効/期限切れB 2、気配/コスト見送り1、約定3。3件中、目標1、ストップ1、時間決済1。3/12 = 25%は約定頻度で勝率ではなく、目標1/3も検証済み勝率ではありません。時間決済は費用後で利益にも損失にもなります。
必要tickが欠ける別の2履歴は別集計し、リテストなしや確定成績に含めません。欠損と感度を示し、不都合なデータを黙って落としません。主取消理由と補助フラグを保存し二重集計を避けます。規則が変わる文章・コード修正は新バージョンで対象標本を再検証します。
16. 実験開始前の実務チェック
08:00前にカレンダー、D1、契約を確認。08:00に水準、ATR、帯、障害、設定、初期状態、予算固定。最初のブレイクを消費し、3本以内の最初の戻りと直後Bを期限前に要求。送信前は最初の気配、年齢、5秒、tick丸め、費用、保護、数量、証拠金、当日枠を点検します。
約定後照合と例外処理を行い、固定決済と16:30要求を保持。取消、見送り、拒否、損失、時間決済、不完全例も記録します。儲からない仮説を棄却できる再現可能な判断記録を目指します。
三つの水準ガイドは基準の作り方、S1/R1反発戦略は別の方向仮説です。実験IDとリスクを分離。今後のCamarillaには固有の水準・無効化規則が必要で、結果を見てTraditionalと混ぜません。
よくある質問
ピボットのブレイク・リテスト戦略とは？
R1/S1確定ブレイク後、最初の後続戻りと直後の独立確認による継続を検証します。Traditional日次水準、M15 Bid、固定期限、次のピボット、コストを定めた研究仕様で収益実証ではありません。
ブレイク足をそのままリテストにできますか？
できません。Xがまず確定し、その後の確定M15を3本調べた最初の帯重複がAです。Xのヒゲはブレイクが既知になる前。BはAの直後です。
確認も3本以内ですか？
3本はAの期限です。Aが3本目ならBは4本目で構いませんが、16:00前の終了が必要。ちょうど16:00は不可。欠損・無効Aを別の接触に替えません。
ストップと目標はどこですか？
BUYはAsk入口、BidストップA.low − b、Bid目標R2 − b。SELLはBid入口、AskストップA.high + b + s、Ask目標S2 + b + s。b = 1 pip、s = 2 pips。予備幅で過去Askや約定価格は保証できません。
粗比が1.5超でも見送る理由は？
(g − a − c) / (r + a + c) ≥ 1.5で判定するためです。BUY変形はリスク16 pips、潜在利益26でも計画比約1.37。コスト前の図だけでは実行可能余地は判断できません。
リテスト待ちは直接ブレイクより安全・有利ですか？
実証していません。待機は機会損失や不利な入口、損失につながり得ます。例と12試行台帳は架空で、欠損2履歴は別。現実的気配、コスト、時系列の標本外・フォワードで固定案を比較します。0.5%予算も最大損失を保証しません。
出典と約定上の注意
資料でTraditional式、データ慣行、Bid/Ask約定を確認しています。X/A/B規則、期限、設定、価格、台帳は独自の架空教材で、引用資料が収益性を保証するものではありません。
教育用。価格・取引・件数は架空です。FXには損失リスクがあり、ストップや計画予算は最大損失を保証しません。