Fechar além de um pivô diário não prova que o nível sustentará o retorno do preço. Esta especificação separa rompimento fechado X, primeiro reteste posterior A e confirmação B imediatamente seguinte. Só depois a primeira cotação Bid/Ask é avaliada para entrada rumo ao próximo pivô. Validade, invalidação, saídas executáveis e orçamento com custos são definidos antes. Todos os preços, negócios e registros são fictícios; a rentabilidade não foi demonstrada.
1. O que muda quando o pivô é rompido
O repique investiga a volta de S1/R1 para P. Aqui se testa se um rompimento fechado de R1 ou S1 resiste ao primeiro retorno posterior e continua até R2/S2. Uma antiga resistência é apenas um suporte possível. A sequência não revela ordens ocultas nem garante continuação.
A base usa EUR/USD e candles Bid M15 fechados; pivôs vêm do D1 Bid fechado da mesma corretora. Outros pares, sinais H1, famílias de pivôs ou retestes de dois candles são outras especificações. Parâmetros são escolhas de pesquisa, não ajustes otimizados. Mais confirmação pode reduzir entradas sem gerar expectativa líquida positiva.
A estratégia de repique nos pivôs diários é outro experimento. Um BUY encerrado no stop não vira este SELL sem sequência independente e limites de conta disponíveis. Esta é a segunda estratégia do grupo, sem recomendação ao vivo ou desempenho verificado.
2. Calcule o mapa diário com dados encerrados
Salve máxima H, mínima L, fechamento C, limites de horário e fonte do último D1 fechado. Traditional: P = (H + L + C) / 3, R1 = 2P − L, S1 = 2P − H, R2 = P + (H − L), S2 = P − (H − L). Exclua D1 em formação. Preserve precisão nas comparações e arredonde preços de ordens separadamente ao tick permitido.
Dia fictício: H = 1.1050, L = 1.0970, C = 1.1010; P = 1.1010, R1 = 1.1050, S1 = 1.0970, R2 = 1.1090, S2 = 1.0930. R1/S1 coincidem com extremos por esses dados escolhidos, não como propriedade geral. Exija L ≤ C ≤ H e H > L; rejeite dados ausentes, zerados ou incoerentes.
Guarde calendário da corretora e deslocamento UTC da data. Se último D1 for domingo/feriado abreviado ou faltar barra esperada, pule o dia atual, sem escolher silenciosamente D1 mais antigo. Não una domingos após conhecer resultado. O guia de fórmulas e fusos explica mapas com cortes diários diferentes.
3. Fixe banda, horários e validade antes do sinal
Às 08:00 do servidor salve mapa e ATR(14) de M15 fechados, incluindo candle aberto 07:45. Fixe meia largura w = 0.2 × ATR para o dia. ATR = 0.0010 implica w = 0.0002 = 2 pips: banda R1 [1.1048, 1.1052], S1 [1.0968, 1.0972]. Tolerância de observação, não distância do stop. Exija ATR positivo inicializado e histórico completo; falha de leitura não vira zero.
Observe X abertos de 08:00 até 15:00 inclusive. A deve ser primeiro reteste nos 3 M15 fechados após X; B vem imediatamente após A e fecha estritamente antes de 16:00. Solicite saída restante 16:30. Horas arbitrárias de pesquisa no servidor, não horários universais de Londres. Fechamento nominal só fica utilizável quando dados seguintes disponibilizam o candle completo.
Fixe buffer b = 1 pip, spread máximo s = 2 pips, reserva adversa a = 1 pip, idade máxima da cotação 2 segundos e prazo de entrada 5 segundos após fechamento previsto B. Relação líquida conservadora ≥ 1.5. Pip = 0.0001; point de cinco casas = 0.00001. Verifique tick real, distinto de pip/point. Rejeite cotações inválidas ou cruzadas; 0 ≤ Ask − Bid ≤ s.
| Parâmetro | Valor base | Regra fixa |
|---|---|---|
| Mercado / fonte | EUR/USD · M15 Bid | D1 anterior fechado da corretora |
| Meia largura | w = 0.2 × ATR(14) | 08:00; exemplo 2 pips |
| Rompimento / sessão | X abre 08:00–15:00 | B fecha antes de 16:00; solicitação 16:30 |
| Reteste / confirmação | A em 3 candles após X | B imediatamente após A |
| Buffer / spread / reserva | b = 1 · s = 2 · a = 1 pip | Relação líquida conservadora ≥ 1.5 |
| Idade / prazo | 2 segundos / 5 segundos | Só primeira cotação posterior |
| Cota / orçamento | 1 entrada executada · 0.5% | Arredondar abaixo; perda não garantida |
4. Defina a primeira tentativa e os estados
Fechamento do candle 07:45 inicializa estado às 08:00. Se já > R1 + w, desative BUY no dia; se < S1 − w, desative SELL. Cada direção habilitada consome primeiro fechamento M15 estritamente fora da borda na janela X, mesmo se depois falhar elegibilidade. Fechamentos externos repetidos não criam tentativas.
BUY: P < fechamento anterior < R1 − w, depois X.close > R1 + w. SELL: S1 + w < fechamento anterior < P, depois X.close < S1 − w. Igualdade, fechamento anterior na banda ou predecessor ausente falham. Rejeite gap BUY X.open > R1 + w ou SELL X.open < S1 − w. Cancele BUY com X.low ≤ S1 − w, SELL com X.high ≥ R1 + w; OHLC não demonstra ordem intrabar.
Extensão máxima: X.close − (R1 + w) ≤ ATR para BUY, (S1 − w) − X.close ≤ ATR para SELL. Alvo de referência intacto: X.high < R2 − b ou X.low > S2 + b. Estados: observação, rompimento, primeiro retorno, confirmação, cotação ou cancelamento. Máximo uma entrada executada por dia da corretora e uma posição da estratégia aberta.
5. BUY: reteste posterior em R1 e confirmação separada
Após X válido examine só os próximos 3 M15 fechados. Primeiro candle cujo [mínima, máxima] sobrepõe banda R1 é A. Fechamento anterior > R1 + w; A.low ≥ R1 − w e A.close > R1 + w. Mínima igual à borda distante permitida, fechamento igual à superior não. Mínima anterior de X não pode ser A.
Desde candle após X, qualquer mínima fechada < R1 − w cancela mesmo com recuperação no fechamento. Gap inteiramente abaixo da banda também cancela. Máxima pré-entrada ≥ R2 − b cancela por alvo já visitado. Primeiro contato inválido não pode virar A posterior mais bonita nem reiniciar relógio de 3 candles.
B imediatamente após A: B.close > A.high, B.low ≥ A.low, B.high < R2 − b. high, low, close significam máxima, mínima, fechamento. Mínima igual permitida, fechamento igual a A.high falha. Nova mínima cancela, sem mover stop. Na primeira cotação seguinte exija Bid > A.high e Ask ≤ B.close + s, além dos controles comuns.
6. SELL: reteste S1 por baixo e proteção no Ask
Após X baixista válido, A é primeira sobreposição da banda nos próximos 3 M15 fechados. Fechamento anterior < S1 − w; A.high ≤ S1 + w, A.close < S1 − w. Máxima igual à borda distante permitida, fechamento igual à inferior não. Desde candle após X, máxima > S1 + w cancela, inclusive gap de volta pela banda.
Mínima pré-entrada ≤ S2 + b cancela. B imediata: B.close < A.low, B.high ≤ A.high, B.low > S2 + b. Não substitua A nem altere extremo depois de B. Primeira cotação: Bid < A.low e Bid ≥ B.close − s, com prazo, idade, spread, custos e volume válidos.
SELL a mercado entra no Bid. Stop Ask fixo A.high + b + s, alvo Ask S2 + b + s. s = 2 pips é reserva fixa, não máxima Ask histórica observada. Com spread constante 2 pips, alvo equivale a Bid S2 + b, antes de S2. Alargamento posterior pode mudar equivalência ou acionar stop short com Bid ainda abaixo do nível Ask; guarde evidências dos dois lados.
7. Separe prazo do reteste e da confirmação
X abre 09:00, disponível após 09:15. Os três candidatos A abrem 09:15, 09:30, 09:45, disponíveis após 09:30, 09:45, 10:00. Se A for terceiro, B abre 10:00 e fica conhecido após 10:15. B pode ser quarto candle depois de X: limite 3 vale para A, não para toda sequência.
Sem contato até fechamento do terceiro candidato, cancele sem perseguir retorno posterior. Se fim de sessão ou dados ausentes impedirem observação completa, registre sessão expirada ou histórico incompleto, não ausência de reteste plenamente observada. B sempre fecha antes de 16:00; exatamente 16:00 falha. X aberta 15:15 teria B mais cedo fechando 16:00, por isso janela X termina 15:00.
Com B disponível avalie só primeira fotografia Bid/Ask recebida: até 5 segundos do fechamento previsto, idade máxima 2 segundos. Use timestamp do símbolo e relógio de recebimento sincronizado; rejeite futuro ou hora ausente. Atualização de outro símbolo não prova frescor. Não espere segunda cotação melhor. Prioridade: dados/sessão, borda distante/alvo visitado, A inválido/expirado, B inválido, cota usada, cotação/custos/volume. B ausente, rejeição ou resposta incerta não permite fill histórico no preço X; concilie tickets antes de reenviar.
8. BUY completo: X, A e B antes do próximo Ask
R1 = 1.1050, R2 = 1.1090, P = 1.1010, w = 0.0002; fechamento anterior 1.1045. X 09:00: abertura 1.1045, máxima 1.1060, mínima 1.1044, fechamento 1.1056; conhecido após 09:15. A 09:15: abertura 1.1056, máxima 1.1057, mínima 1.1048, fechamento 1.1054. Primeiro retorno posterior, mínima exatamente na borda distante permitida.
B 09:30: abertura 1.1054, máxima 1.1063, mínima 1.1052, fechamento 1.1060; confirmação após 09:45. Suponha primeira cotação nova 09:45:01 Bid 1.1060 / Ask 1.1062 e BUY executado Ask 1.1062 com proteção aceita. Bid > A.high; Ask = B.close + s é igualdade permitida. Nenhuma entrada no fechamento anterior X ou mínima A.
Stop Bid A.low − b = 1.1047; alvo Bid R2 − b = 1.1089. Risco bruto 15 pips, ganho bruto potencial 27, relação 1.8. Gráfico é plano, não caminho vencedor. Em continuação perdedora separada, Bid chega 1.1046 e stop executa ali em vez de 1.1047: perda de preço 16 pips. Ordem de proteção não garante preço solicitado.
9. SELL completo: sequência espelhada independente
Cenário separado, não segunda entrada no dia BUY. S1 = 1.0970, S2 = 1.0930, P = 1.1010, w = 0.0002; fechamento anterior 1.0975. X 10:00: abertura 1.0975, máxima 1.0976, mínima 1.0960, fechamento 1.0964. A 10:15: abertura 1.0964, máxima 1.0972, mínima 1.0963, fechamento 1.0966. Máxima igual à borda distante permitida.
B 10:30: abertura 1.0966, máxima 1.0968, mínima 1.0959, fechamento 1.0960. Primeira cotação suposta 10:45:01 Bid 1.0960 / Ask 1.0962; SELL Bid 1.0960 após confirmação. A conhecido após 10:30, B após 10:45. Máxima anterior A não é evento de stop após entrada.
Stop Ask = 1.0972 + 0.0001 + 0.0002 = 1.0975; alvo Ask = 1.0930 + 0.0001 + 0.0002 = 1.0933. Risco 15 pips, ganho bruto potencial 27, relação 1.8. Spread constante 2 pips implica Bid 1.0973 e 1.0931. Toque Bid sozinho não prova saída Ask; veja guia de tipos de ordens.
10. Alvo fixo no próximo pivô e obstáculos
BUY usa alvo Bid R2 − b, stop Bid A.low − b. SELL usa alvo Ask S2 + b + s, stop Ask A.high + b + s. Referências Traditional fixas, sem recalcular com dia em formação. Arredonde stop afastando da entrada e alvo aproximando, na grade tick válida; recalcule risco e espaço.
Obstáculos base: H/L D1 anteriores e grade de números redondos de 100 pips ancorada em zero, sem metades/quartos. Pule referência estritamente entre Bid atual e R2 − b para BUY ou S2 + b para SELL. Nenhuma nos dois exemplos. Salve lista antes de 08:00. Novas zonas swing ou meios níveis são outra especificação, não adição após perda.
Guias de suporte/resistência e números redondos distinguem referências. Linhas sobrepostas não são votos probabilísticos independentes. Alvo já tocado, X estendido ou primeiro reteste inválido cancelam mesmo que depois o preço continue.
11. Inclua custos e reserva adversa antes do envio
r é distância executável ao stop e g ao alvo, em pips. Converta comissão completa em c pips pelo valor real na moeda da conta. Exija (g − a − c) / (r + a + c) ≥ 1.5 com termos positivos. a = 1 pip cobre uma diferença adversa de entrada ou saída; spread já nos preços executáveis, sem descontar outra vez.
r = 15, g = 27, comissão USD 7/lote padrão e USD 10/pip dão c = 0.7. Bruto 1.8 passa a 26.3/15.7 ≈ 1.68 após comissão com fills inalterados. Plano conservador: (27 − 1 − 0.7) / (15 + 1 + 0.7) = 25.3/16.7 ≈ 1.51. Margem pequena sobre 1.5, não prova de vantagem robusta.
Variante BUY separada: B.close = 1.1061, primeira cotação Bid 1.1061 / Ask 1.1063. Spread e avanço dentro de 2 pips, mas saídas fixas dão r = 16, g = 26: 24.3/17.7 ≈ 1.37, pule. Cotação posterior melhor não reativa. Spread inicial 3 pips falharia primeiro nesse filtro; conte um motivo principal, sem duplicar descarte.
12. Dimensione na moeda da conta e respeite o passo
Patrimônio líquido USD 5000, orçamento 0.5%: USD 25. Assuma EUR/USD, lote padrão 100000 EUR, USD 10/pip/lote e comissão completa USD 7/lote. Stop 15 pips mais reserva 1: perda prevista por lote (15 + 1) × 10 + 7 = USD 167. Volume bruto 25/167 = 0.149700… lot.
Passo 0.01 exige arredondar para baixo a 0.14 lot: perda prevista USD 23.38. 0.15 dá USD 25.05 e supera orçamento. Fills ilustrados inalterados: perda bruta USD 21 + USD 0.98 = USD 21.98; ganho bruto potencial USD 37.80 − USD 0.98 = USD 36.82. Valores condicionais, não retornos observados.
Verifique contrato, tick value na moeda de depósito, conversão, limites e margem. Moeda de cotação USD não significa conta USD. Volume mínimo acima do orçamento: pule. Slippage, gaps e conversão podem exceder reserva. Veja tamanho de posição e custos de negociação. Orçamento não garante perda máxima.
13. Concilie execução, saídas fixas e trava diária
Confira permissões, tick, distância mínima, volume e margem. MQL4 MODE_TICKSIZE é em points: multiplique por Point para distância de preço. MODE_STOPLEVEL = 0 pode envolver restrições dinâmicas. Base exige stop/alvo aceitos com abertura; senão pule, sem abrir intencionalmente desprotegido ou alargar stop para evitar rejeição.
Após fill concilie entrada real, proteção e distâncias. Reduza a restante pela diferença adversa de entrada já realizada, mínimo zero, sem duplicar reserva. Sem proteção, relação 1.5 violada ou orçamento excedido: solicite fechamento imediato conforme exceção e preserve resultado real. Resposta incerta precisa conciliação por ticket antes de reenvio; timeout pode já ter executado.
Mantenha stop/alvo fixos: sem preço médio em perdas, parciais, trailing, break-even automático ou reversão. Se aberta, solicite fechamento market 16:30 e registre fill ou falha. Uma entrada executada consome cota, preservada após reinícios. Reset só em novo dia confirmado sem posição antiga ou pendência. Outros EAs/estratégias precisam limite global de exposição declarado, sem presumir riscos independentes.
14. Teste disponibilidade e execução, não padrão pronto
Reconstrua D1, ATR 08:00, estado inicial, primeiras X/A com informação então disponível. Extremos finais do dia ou bandas redesenhadas usam futuro. Separe X/A/B fechados: pavio X não é reteste posterior; A terceiro não autoriza entrada antes de fechar B quarto.
OHLC M15 classifica sinais, mas não prova idade da cotação, janela 5 segundos, saídas Ask ou ordem de duas saídas no candle. Use ticks Bid/Ask ordenados e registros da corretora. Marque dados ausentes e saídas ambíguas sem assumir alvo primeiro. Inclua spread variável, comissão, rejeições, fills adversos e saída por horário.
Separe desenvolvimento, fora da amostra cronológico e observação forward. Preserve todos os feeds, fatores ATR, prazos, horas e limites testados, não só combinação melhor. Publique expectativa líquida, drawdown, contagens e sensibilidade aos custos. O guia de backtest MT4 explica limites; reação frequente ou amostra mínima não prova rentabilidade futura.
15. Não transforme cancelamentos e dados ausentes em taxa de acerto
Registre dia/deslocamento UTC, D1 H/L/C e tempos, cinco pivôs, ATR 08:00, bandas, fechamentos inicial/anterior, primeira X, candidatos A, OHLC/disponibilidade A/B. Acrescente motivo, primeira cotação/tempo/idade/spread, saídas arredondadas, r/g/c/a, relação, orçamento, volume e respostas/fills. Imagem complementa sem substituir registro.
Registro fictício em vários dias: 12 tentativas completas = 2 X inválidos + 2 sem reteste na janela completa + 2 A inválidos + 2 B inválidos/expirados + 1 descarte cotação/custos + 3 entradas executadas. Dos 3: 1 alvo, 1 stop, 1 saída horária. 3/12 = 25% é frequência de execução, não taxa de acerto; 1/3 alvos também não é taxa validada. Saída horária pode ganhar ou perder líquido.
Outros 2 históricos sem cobertura tick necessária ficam separados, nem ausência de reteste nem desempenho resolvido. Publique ausências e sensibilidade. Primeiro motivo de cancelamento mais flags secundários, sem contar tentativa duas vezes. Correção que muda regra exige versão nova e repetição da amostra afetada.
16. Revisão prática antes de ativar o experimento
Antes de 08:00 confira calendário, D1 e contrato. Às 08:00 fixe níveis, ATR, bandas, obstáculos, parâmetros, estado inicial e orçamento. Consuma primeiro rompimento, aceite apenas primeiro retorno em 3 candles e B imediata antes do limite. Antes do envio confira primeira cotação, idade, prazo 5 segundos, tick, custos, proteção, volume, margem e cota livre.
Após entrar concilie fill/proteção, aplique exceção se necessário, preserve saídas fixas e solicitação 16:30. Inclua cancelamentos, descartes, rejeições, perdas, saídas horárias e incompletos. Meta é decisão reproduzível capaz de rejeitar hipótese não lucrativa.
Os três guias explicam referências; a estratégia de repique S1/R1 testa outra direção. Separe identificadores e riscos. Camarilla precisará níveis e invalidação próprios, sem mistura posterior com este rompimento Traditional.
Perguntas frequentes
O que é uma estratégia de rompimento e reteste de pivôs?
Testa continuação após rompimento fechado R1/S1, primeiro retorno posterior separado e confirmação imediata. Traditional diário, M15 Bid, validade, próximos alvos e custos definem pesquisa, não rentabilidade demonstrada.
X pode ser seu próprio reteste?
Não. X precisa fechar primeiro. A é primeira sobreposição nos próximos 3 M15 fechados. Pavio X ocorreu antes do rompimento conhecido. B vem imediatamente após A.
B também deve terminar em três candles?
Limite 3 vale para A. Se A for terceiro, B pode ser quarto, fechando antes de 16:00. Exatamente 16:00 falha. Primeiro A ausente/inválido não é substituído.
Onde ficam stop e alvo?
BUY entra Ask, stop Bid A.low − b, alvo Bid R2 − b. SELL entra Bid, stop Ask A.high + b + s, alvo Ask S2 + b + s. b = 1 pip, s = 2 pips. Reserva não reconstrói Ask histórico nem garante preço.
Por que pular com relação bruta acima de 1.5?
Filtro: (g − a − c) / (r + a + c) ≥ 1.5. Variante BUY com 16 pips de risco e 26 potenciais resulta em cerca de 1.37. Relação gráfica bruta não prova espaço executável suficiente.
Reteste é mais seguro ou lucrativo que entrar no rompimento?
Não foi demonstrado. Esperar pode perder continuação, piorar entrada ou preceder perda. Exemplos e registro de 12 tentativas fictícios; outros 2 históricos incompletos separados. Compare alternativas fixas com cotações realistas, custos, fora da amostra e forward. Orçamento 0.5% não garante perda máxima.
Fontes e notas de execução
Documentação verifica fórmulas Traditional, dados e execução Bid/Ask. Regras X/A/B, validade, parâmetros, preços e registro são exercícios fictícios originais; fontes não validam rentabilidade.
Conteúdo educativo. Preços, operações e contagens fictícios. Forex envolve risco; stops e orçamentos não garantem perda máxima.