日足ピボットは計算した基準であり、接触だけで売買する指示ではありません。本戦略は、上からS1、下からR1を試して押し戻され、別のM15確定足で確認した後もPへ向かう約定可能な余地が残るかを検証します。情報を使える時点、試行の失効、コストによる見送りを明記します。価格、経路、集計はすべて架空の教材で、収益実績を示しません。
1. このピボット反発戦略が検証する仮説
仮説は、S1またはR1で押し戻され、その後の価格確認が得られたときに中央ピボットへ戻るかです。価格確認を条件とした平均回帰の考え方です。接触、目立つヒゲ、後でPへ戻った事実だけでは足りません。水準は突破され得るため、通常の損失を後から別の相場と再定義しません。
基本仕様はEUR/USD、M15のBid足です。同じ業者の確定D1 BidデータからTraditionalのP、S1、R1を算出します。他通貨、H1エントリー、別のピボット系統や時間帯は別仕様です。数値は再現のため明示しており、最適設定ではありません。現実のコストを含めると損失になる可能性があります。
値が違う場合はピボットの計算式と業者の時間帯ガイドを確認してください。これは本クラスター最初の戦略です。ブレイク後のリテストやCamarilla反転は別の順序を必要とし、反発戦略が損切りされた後に置き換えません。今日の売買機会を保証するものではありません。
確定ブレイク、最初の後続リテスト、R2/S2へ向けた独立確認は、ピボットのブレイク・リテスト戦略で定義しています。
2. 前日のマップを計算し、出所を保存する
直近の確定した業者D1から高値H、安値L、終値C、開始・終了時刻、データ源を保存します。P = (H + L + C) / 3、S1 = 2P − H、R1 = 2P − Lです。当日の未確定D1の高安・終値は使いません。比較は計算精度を保ち、発注価格は別途有効なtick刻みに丸めます。
架空の前日はH = 1.1080、L = 1.1000、C = 1.1040で、P = 1.1040、S1 = 1.1000、R1 = 1.1080です。検算しやすい数字であり、普段も前日高安と一致するという意味ではありません。欠損、ゼロ、不整合なOHLCは除外し、L ≤ C ≤ HかつH > Lを確認します。
保存した同一業者カレンダーを通して使います。直近D1が短い日曜・祝日セッション、または予定データ欠損なら当日は見送ります。黙って古い足へ遡ったり、結果を見て日曜だけ合算したりしません。サーバー深夜とニューヨーク終値ではマップが異なり、夏時間でオフセットも変わり得ます。
3. 時刻、帯、約定パラメーターを固定する
サーバー08:00にマップと確定M15のATR(14)を保存し、07:45開始足までを含めます。半幅w = 0.2 × ATRを固定します。例ではATR = 0.0010、w = 0.0002、つまり2 pips。S1帯は[1.0998, 1.1002]、R1帯は[1.1078, 1.1082]です。接触の許容帯であり、損切り距離ではありません。
接触足は08:00以降に始まり、Bは16:00より前に確定する必要があります。残存ポジションの決済は16:30に依頼し、すべて同じサーバー時刻です。研究上の時間で、全業者共通のロンドン開始ではありません。日付ごとのUTC差を保存します。後続気配が来て初めて確定足を利用でき、時計だけで欠けたデータは得られません。
バッファb = 1 pip、最大エントリースプレッドs = 2 pips、不利な約定の余裕a = 1 pip、気配の最大経過時間2秒、Bの予定終了から5秒以内を固定します。保守的な純損益比は1.5以上。ここではpip = 0.0001、5桁point = 0.00001です。実際のtickを確認し、pip・point・tickを混同しません。
| パラメーター | 基本値 | 固定内容 |
|---|---|---|
| 市場 / 足 | EUR/USD · M15 Bid | 前の確定業者D1 |
| 接触半幅 | w = 0.2 × ATR(14) | 08:00保存、例2 pips |
| バッファ / 最大スプレッド | b = 1 pip · s = 2 pips | 発注水準と初回気配 |
| 不利余裕 / 純比率 | a = 1 pip · 比率 ≥ 1.5 | 発注前 |
| 気配経過 / 期限 | 2秒 / 5秒 | 最初の後続気配のみ |
| 日枠 / 予算 | 1回の約定入場 · 0.5% | 数量切り下げ、損失保証なし |
4. 初回接触で試行を消費する
確定足の[安値, 高値]が固定帯と重なると接触です。S1/R1ごとに時間内の最初だけを使います。接近基準は直前M15終値で、開始時には07:45足の終値です。有効な反発・反落を作らなくても試行は消費済みとなり、後の見栄えのよい足で再開しません。
BUYはS1 + w < 前終値 < P、SELLはP < 前終値 < R1 − wを要求します。既に帯内、境界一致、前足欠損は失格です。Aが両帯に重なれば両方を無効にし、OHLCから訪問順を推定しません。有効な接近後、BUYのA始値がS1 − w未満、SELLがR1 + w超なら帯全体を飛ぶ窓として除外します。
戦略の同時保有は1つ、業者の1日につき約定エントリーは最大1回です。S1試行失敗後にR1初回が残る場合はありますが、一度約定すれば損失でも当日枠は終了します。注文応答不明中は追加送信を止め、チケットと保有を照合します。初回接触の実験を連続再試行に変えません。
5. BUY：S1で反発するAと直後の確認B
Aは初回接触足です。有効な接近に加え、A.low < S1 − w、A.close > S1 + w、A.high < P − bを要求します。厳密な不等号なので、安値が下限と同じ、終値が上限と同じでは不十分です。帯内終値もこの反発条件ではありません。 式のhigh・low・closeは各足の高値・安値・終値を表し、文字はAまたはBを示します。
Bは直後のM15だけです。B.close > A.high、B.low ≥ A.low、B.high < P − bを満たします。高値と同じ終値では確認できません。安値一致は許容し、ストップはさらにb下に置きます。新安値、入場前の目標接触、A.high超え未確定なら失効し、後の足を代用しません。
B確定後の最初のBid/Askスナップショットを確認します。Bid > A.high、Ask ≤ B.close + sに加え、新鮮さ、期限、スプレッド、コストを満たす必要があります。成行BUYはAsk、固定BidストップはA.low − b、固定Bid目標はP − b。ストップを入場から遠ざけ、目標を近づける方向に有効tickへ丸め、距離と数量を再計算します。
6. SELL：信号を反転し、Askの保護を明記する
初回R1ではA.high > R1 + w、A.close < R1 − w、A.low > P + bを要求します。直後BはB.close < A.low、B.high ≤ A.high、B.low > P + bです。同値を許すのは新しい極値を作らない条件だけで、終値ブレイクや目標境界は厳密に判定します。
次の気配でもBid < A.low、Bid ≥ B.close − sを保ち、BidでSELLします。固定AskストップはA.high + b + s、Ask目標はP + b + sです。sは事前の2 pips余裕で、過去Ask高値の再現ではありません。入場スプレッド≤ sならBid高値の外側に余裕を持ちますが、後の拡大で損切りされる可能性は残ります。
2 pips固定スプレッドなら目標はBid P + bに相当し、P手前です。後でスプレッドが変わると対応も変わりますが、送信済みAsk目標は固定します。Bid高値をAsk高値とみなしたり、Bid接触だけで売り決済を断定したりしません。成行・指値・逆指値ガイドで、R1待機指値との違いを確認してください。
7. 利用可能時点、期限、取消優先順位を守る
09:00開始のAは09:15後、09:15開始のBは09:30後に利用可能です。その後に新気配を判定します。A安値やBの以前のブレイク価格で買うバックテストは、情報と約定規則を変えています。例の時刻はすべてサーバー時刻、足ラベルは開始時刻です。
最初のスナップショットだけを使います。古い、B予定終了から5秒超、2 pips超のスプレッド、確認消失、余地・リスク不適合なら見送ります。都合のよい2つ目を待ちません。Bは16:00前の終了が必要で、16:00ちょうどは失格です。遅れた受信を予定時刻の約定に戻しません。
取消を先に処理します。データ・カレンダー、両帯・窓、無効A、無効・期限切れB、保有・当日使用済み、その後に気配、価格、コスト、数量です。B欠損は失効、注文拒否は記録して自動再送しません。応答不明なら照合後に日枠消費を判断し、別の信号で未知の保有を解消した扱いにしません。
8. BUY例：判断を追ってから損益距離を測る
固定S1 = 1.1000、P = 1.1040、w = 0.0002、前終値1.1008とします。09:00 Aは始値1.1005、高値1.1006、安値1.0995、終値1.1003で09:15後に反発確定。09:15 Bは始値1.1003、高値1.1010、安値1.1001、終値1.1007、09:30後に確認できます。
09:30:01の最初の新気配Bid 1.1007 / Ask 1.1009で、保護受理済みBUYが1.1009約定と仮定します。スプレッド2 pips、BidはA.high超、Ask = B.close + sは許容境界です。Bidストップ1.0994、Bid目標1.1039。粗リスク15 pips、潜在粗利益30 pips、手数料等の前は2.0です。
図は入場後の計画で、勝ち経路ではありません。別の損失継続例ではBidが1.0993へ落ち、要求1.0994でなく1.0993約定なら価格損失16 pipsです。普通の戦略損失であり、先の確認が後から利用不能になるわけではありません。ストップは決済要求で、価格や最大損失を保証しません。
9. SELL例：同じ規則で異なる価格側を使う
同じ架空ピボットを使う独立R1例であり、BUY日の2回目ではありません。前終値1.1073。10:00 Aは始値1.1075、高値1.1085、安値1.1074、終値1.1077。10:15 Bは始値1.1077、高値1.1079、安値1.1071、終値1.1073。判明はそれぞれ10:15後、10:30後です。
最初の新気配10:30:01がBid 1.1073 / Ask 1.1075でSELL Bid 1.1073約定とします。Askストップ = 1.1085 + 0.0001 + 0.0002 = 1.1088、Ask目標 = 1.1040 + 0.0001 + 0.0002 = 1.1043。粗リスク15 pips、潜在粗利益30。2 pips固定ならBid 1.1086、1.1041に対応します。
過去のA.high 1.1085は入場後のストップ事象ではありません。逆に、入場後Askが1.1088へ跳ねればBidがその値未満でも売りストップは成立し得ます。Bidチャートが描いたAsk線に届かなくても実際の損切りは可能です。tick側と業者記録を残し、ストップやR1を描き直しません。
10. コストと不利な余裕後に不足する空間を除外する
rを約定側のストップ距離、gを目標距離とし、単位はpipsです。往復手数料を口座通貨での実際のpip価値からc pipsへ換算します。(g − a − c) / (r + a + c) ≥ 1.5、分子・分母は正が必要です。a = 1 pipは入場か決済の一度の不利差で、両側に再度二重控除しません。
両例ともr = 15、g = 30、標準lotあたりUSD 7とUSD 10/pipからc = 0.7です。保守的計画は(30 − 1 − 0.7) / (15 + 1 + 0.7) = 28.3/16.7 ≈ 1.69。追加差なく想定約定なら手数料後29.3/15.7 ≈ 1.87です。どちらの比率か明示します。
別BUY変形ではB.close = 1.1009、最初のBid 1.1009 / Ask 1.1011で2 pipsのスプレッド・上振れ制限を満たします。元の出口ならr = 17、g = 28、26.3/18.7 ≈ 1.41で見送り、Pの向こうへ目標を動かしません。障害マップは前D1 H/Lとゼロを基準にした100 pips間隔のラウンドナンバーだけで、半分・四分割は無効です。BidからBUY P − b、SELL P + bの間に厳密に基準があれば見送ります。08:00前に保存し、追加スイング帯は別版にします。
11. チャート条件と注文約定を分ける
有効tick、最小ストップ距離、数量制限、証拠金、取引許可を確認します。MQL4のMODE_TICKSIZEはpoint単位で、Pointを掛けて価格距離にします。MODE_STOPLEVEL = 0でも動的制約はあり得ます。表示桁数だけではtickを確認できず、図の注記はサーバー受理ではありません。
基本仕様は開く要求と同時にストップ・目標を受理できる経路を要します。不可能なら見送り、意図的に無保護で開きません。拒否回避のためストップを広げません。不明応答はチケット照合後に追加送信し、要求値・約定値・エラーを分けます。拒否は約定済み損益ではありません。
約定後は実距離と計画口座損失を再計算し、既に発生した不利な入場差だけ残りaを減らして下限ゼロとします。保護欠損、1.5割れ、予算超過なら例外規則で即時決済を要求し、実費用を残します。確実な取消ではありません。同一過去足で両出口に触れた場合は順序付きBid/Askか不明扱いとし、利益先を仮定しません。
12. 口座通貨で数量を計算して切り下げる
有効証拠金USD 5000、予算0.5%ならUSD 25。EUR/USD、標準lot 100000 EUR、USD 10/pip/lot、往復USD 7/lotと仮定します。15 pipsストップと1 pip余裕で計画損失は(15 + 1) × 10 + 7 = USD 167/lot。丸め前の数量25/167 = 0.149700… lotです。
刻み0.01なら0.14 lotへ切り下げ、計画損失USD 23.38。0.15へ上げるとUSD 25.05で予算超えです。想定約定のままなら粗損失USD 21 + 手数料USD 0.98 = USD 21.98、潜在粗利益USD 42 − USD 0.98 = USD 41.02。条件付き金額で、観測した結果ではありません。
実契約と口座通貨のtick価値を確認し、クオート通貨USDと口座USDを同一視しません。換算、最小最大lot、証拠金は別に確認します。最小数量が予算超えなら見送り。窓、スプレッド、滑りは余裕を超え得ます。数量計算ガイドとスプレッド・手数料・スワップを参照してください。
13. 固定出口と有限の当日枠を守る
ナンピン、部分決済、トレーリング、自動建値移動、ドテンは基本仕様に含みません。固定出口を保ち、残存なら16:30に成行決済を要求し、理想足価格でなく実約定を使います。気配・アクセス不能なら時刻出口失敗を記録して照合継続し、予定時刻のノーポジションを保証しません。
一度の約定で当日枠は終了です。再起動後も業者日付、銘柄、戦略識別子、照合済み履歴を保存します。タイムアウト要求も約定済みかもしれません。新しい日と古い保有・不明要求の不存在を確認後にだけリセットします。強制持ち越しは例外で、新マップとの並行取引許可ではありません。
裁量ニュース除外はなく、研究ログにはイベントを記します。後で禁止時間を加えるなら、カレンダー源、過去発表時刻、厳密な区間を決め新しい版で検証します。損失例だけを除くのは規則変更です。口座全体のエクスポージャー制限も別の事前条件として宣言します。
14. ピボット画像でなく順序をバックテストする
D1マップ、08:00 ATR、初回接触状態を当時使えたデータ、カレンダー、価格側から構築します。当日の最終高安を昔のマップへ描くと未来参照です。M15 OHLCでA/Bは認識できても、初回気配期限、スプレッド、売り決済や出口順は証明できません。
順序付きBid/Ask tickを使い、欠損や古い気配も記録します。手数料、変動スプレッド、拒否、不利約定、時間出口を含めます。開発、時系列のサンプル外、フォワードを分けます。多数のATR係数、時間、遅延、フィードを試し最良曲線だけ出すと選択バイアスになります。失敗版も保存します。
純期待値、ドローダウン、回転、取引数、約定仮定への感度を示し、接触率だけで評価しません。連続した日や重複データは独立試行ではありません。MT4バックテストガイドで限界を確認します。標本数や過去比率だけで将来利益は保証できません。
15. 約定、見送り、取消、不明を別々に記録する
業者日付・UTC差、D1 H/L/C・時刻、P/S1/R1、08:00 ATR・帯、初回接触、接近終値、A/B OHLC、利用時点、取消理由を保存します。さらに初回気配時刻・経過・スプレッド、丸め出口、r/g/c/a、比率、予算、数量、応答、実約定を残します。スクリーンショットは補足で、記録の代用ではありません。
架空照合例は10試行で、無効Aが4、無効・期限切れBが2、気配・コスト見送り1、約定3です。約定後は目標1、ストップ1、時間出口1。合計10でも3/10約定や1/3目標は検証済み勝率ではありません。時間出口は費用後に正負どちらもあり、実リターンが必要です。
不完全tickや不明出口順は解決済み成績と分け、件数と感度を示します。同じ見送りをスプレッド・コストで二重計上せず、最初の失敗と追加フラグを残します。規則を変える文章・コード修正は版管理し、影響標本を再計算して異なる履歴を混ぜません。
16. 有効化前の実務チェック
08:00前にカレンダーと前D1を確認し、08:00にマップ、確定ATR、帯、障害、パラメーター、予算を固定します。時間内の初回接触を消費し、Aと直後の有効Bだけを採用します。送信前に初回気配、期限、tick丸め、純余地、保護、数量、証拠金、当日枠を確認します。
入場後は実約定と保護を照合し、必要なら例外を適用、その後は固定出口と時刻決済を守ります。見送り、拒否、損失、時間決済、未解決を記録します。再現可能な判断記録は有望な仮説だけでなく、収益性のない仮説も明らかにするためのものです。
基礎には支持抵抗の描画ガイドとラウンドナンバーガイドを参照します。重なる線は独立確率の票ではありません。次のブレイク・リテストは独自の確定足順序を持ち、結果後に本ルールへ混ぜません。
よくある質問
日足ピボット反発戦略とは？
S1/R1で反発・反落後、別の確定足で確認してPへ戻る仮説です。本版は業者D1、M15、初回接触、気配、費用、リスクを定義します。接触はエントリーではなく、利益は検証していません。
S1に触れた瞬間に買える？
本規則では不可です。有効Aの直後BがA.high超で確定し、新安値や以前の目標接触がないことが必要。その後の最初の気配だけを確認します。S1待機指値は別戦略です。
計算式と時間帯は？
Traditional P = (H + L + C) / 3、S1 = 2P − H、R1 = 2P − Lを直近確定業者D1 Bidから計算します。カレンダーと日付別UTC差を保存し、NY終値マップと別フィードを混ぜません。
SELLストップにスプレッドを足す理由は？
A.highはBid観察で、売りストップ判定はAskです。1 pipバッファと事前の2 pips余裕を加えます。過去Askを再現せず、後の拡大に対する保証でもありません。
確認後の利益余地が不足したら？
(g − a − c) / (r + a + c) < 1.5なら見送ります。高い価格のBUY変形はリスク17 pips、粗利益28 pipsで計画比率約1.41です。Pを超えて目標を動かしたり、利用不能な過去約定を使ったりしません。
この戦略は儲かる？
実証していません。例と10試行の集計は架空です。固定規則、順序付きBid/Ask、実コスト、見送り記録、時系列サンプル外とフォワードが必要です。ストップや0.5%計画予算は最大損失を保証しません。
出典と約定の注記
公式資料で計算式と約定側の慣行を確認しています。信号規則、設定、価格、数量、集計は独自の架空教材で、引用元が収益性を検証したものではありません。
学習用内容です。価格、取引、集計はすべて架空です。FXにはリスクがあり、ストップと計画予算は最大損失を保証しません。