Que falle un fair value gap no convierte automáticamente la dirección contraria en una operación válida. Este modelo M15 original registra primero el fallo al cierre de la zona y después evalúa su primer contacto posterior desde el otro lado. Ese primer contacto debe alcanzar el punto medio original y cerrar de nuevo más allá del margen exterior. Un primer contacto poco profundo queda consumido aunque un retorno posterior parezca mejor. Las velas ficticias y el espejo SELL dependiente permiten reproducir las reglas; no se presentan resultados históricos.
1. Definir el cambio de función sin inferir órdenes ocultas
Aquí un FVG inverso es un intervalo original de tres velas cuya hipótesis direccional inicial ha fallado en un cierre completo posterior. Los mismos precios pueden estudiarse desde el lado opuesto. Esto no demuestra órdenes institucionales, retorno obligatorio ni reversión rentable. La estrategia FVG existente usa el retorno en la dirección original; Breaker parte de un bloque de vela de origen fallido. Este detector parte de mechas exteriores sin solapamiento y añade una condición separada de punto medio en el primer contacto.
Use una fuente Bid EURUSD, velas M15 ordinarias alineadas con UTC y pip=0.0001; point=tick=0.00001; contract=EUR100,000/lot; account=USD, comprobando especificaciones reales. No se abre ninguna posición en la dirección original. No seleccionan la entrada pivotes H1, barridos, tendencia D1 ni FVG apilados. El punto medio es una referencia geométrica; no hay orden pendiente allí ni ejecución supuesta a ese precio.
2. Reconocer y fijar el intervalo original de tres velas
Para las velas de origen consecutivas y completas A, B y C, un FVG bajista necesita High(C)<Low(A); L=High(C); U=Low(A); la posible dirección inversa es BUY. Uno alcista necesita Low(C)>High(A); L=High(A); U=Low(C); la dirección inversa es SELL. La igualdad no crea zona. Exija 6≤(U−L)/pip≤20; M=(L+U)/2 y range(B)>0; abs(Close(B)−Open(B))≥12 pip; abs(body(B))/range(B)≥0.60, con el cuerpo de B en la dirección del FVG original.
En una zona original bajista exija Close(C)<L−1 pip; en una alcista, Close(C)>U+1 pip. Antes de activarla requiera BUY: High(A)>U; SELL: Low(A)<L. Fije los niveles al cierre de C. Para el BUY posterior, SL_Bid=L−2 pip; TP_Bid=High(A); SELL refleja el extremo de la primera vela de origen. El ejemplo tiene L=1.20360; U=1.20480; M=1.20420; width=12 pip; SL_Bid=1.20340; TP_Bid=1.20900. El máximo de A es un objetivo de precio previo declarado, no un imán; nunca lo mueva para mejorar la relación.
3. Usar un único trío programado y consumir el día
Cada fecha UTC de lunes a viernes examine solo los tres intervalos M15 consecutivos 06:00–06:45 UTC. C se conoce en 06:45 UTC. La primera observación del propio símbolo después de C debe tener disponibles las tres velas completas y cumplir C_close≤t_ready<C_close+30 seconds. Un intervalo ausente, una conversión UTC no fiable o un primer control de disponibilidad fallido deshabilita la fecha. No sustituya el trío por otro posterior ni por una zona antigua más atractiva.
Guarde la fecha UTC y la identidad del FVG original —símbolo, dirección y cierre programado de C— antes de los demás controles. Un rechazo también consume el día. No debe existir posición ni orden pendiente EURUSD en toda la cuenta; la exposición antigua no resuelta también bloquea la nueva fecha. Ignore FVG solapados o nuevos durante la secuencia. No fusione zonas, reduzca el intervalo tras un retorno ni invierta el mismo registro dos veces.
4. Seleccionar el primer fallo bruto antes de comprobar su margen
Solo se permiten los cierres de fallo 07:00,07:15,07:30,07:45 UTC. Para una zona original bajista, F es el primer cierre completo Close(F)>U. Ese primer fallo bruto también debe ser alcista y cumplir U+1 pip<Close(F)≤U+6 pip; Close(F)>Open(F). Cerrar solo medio pip sobre U falla inmediatamente; un cierre posterior mayor no puede sustituirlo. La igualdad en U no es fallo bruto; en U+1 pip no supera el margen y en U+6 pip se admite la igualdad en el límite de extensión.
Desde el cierre de C hasta el envío, alcanzar el objetivo BUY con Bid≥TP_Bid cancela, incluidos extremos completos y cotizaciones de la vela en formación ya observadas. Un intervalo necesario ausente cancela; si no hay fallo hasta el cuarto cierre inclusive, caduca. W atraviesa U con su mecha, pero cierra dentro en 07:15 UTC; High(W)=1.20510; Close(W)=1.20460. F es el primer fallo al cierre en 07:30 UTC; Close(F)=1.20520. F crea el candidato inverso, pero no puede ser su propio retesteo posterior ni permite entrada inmediata.
5. Iniciar tras F un reloj separado de tres velas
Examine exactamente las tres velas M15 consecutivas siguientes a F. Para BUY, la primera con Low≤U es el primer contacto, incluida una apertura dentro o al otro lado de la zona. La igualdad con el borde cuenta y consume la oportunidad aunque fallen la profundidad o el cierre. En el ejemplo N tiene Low(N)=1.20500>U, por lo que no toca. Un fallo en el último cierre permitido tiene su último retesteo admisible en 08:30 UTC; se incluye el tercer cierre.
Desde el cierre de F hasta el envío, cancele BUY ante cualquier Bid≤L observado, además del veto del objetivo. Use mínimos posteriores completos y cotizaciones en formación; la igualdad cancela antes de evaluar un cierre atractivo. Esta regla del borde lejano empieza después de cerrar F, por lo que el mínimo de formación de F puede estar bajo L. Es un veto de la hipótesis por Bid, no prueba de una orden o stop ejecutados. Un hueco temporal, apertura desde el lado incorrecto o primer contacto fallido termina la fecha, sin reiniciar el reloj.
6. Exigir punto medio y cierre exterior en el primer contacto
Para BUY, la primera vela de contacto R debe cumplir Open(R)>U; L<Low(R)≤M; Close(R)>Open(R) y U+1 pip<Close(R)≤U+6 pip. La igualdad en el punto medio pasa; en L o en el margen de cierre falla. Es una medida de profundidad basada en OHLC Bid, no prueba de ticks continuos por M ni de ejecución allí. No hay orden límite. Se rechaza un primer contacto en la mitad superior que no alcance M, aunque cierre muy bien.
La R ficticia cierra en 08:00 UTC; Open=1.20510; High=1.20550; Low=1.20420; Close=1.20530. Alcanza M exactamente, queda sobre L y cierra alcista cinco pips sobre U. La confirmación corresponde al cierre completo de R, nunca a su mínimo intravela. No espere otra vela de confirmación después de una R fallida. Mantenga L, U, M, stop y objetivo derivado de A sin cambios.
7. Reflejar SELL conservando la protección Ask
Un FVG original alcista tiene dirección inversa SELL. El primer fallo bruto es Close(F)<L, y exige L−6 pip≤Close(F)<L−1 pip; Close(F)<Open(F). Después, el primer High≥L consume el contacto. Exija Open(R)<L; M≤High(R)<U; Close(R)<Open(R); L−6 pip≤Close(R)<L−1 pip. Relojes, igualdades y prioridad se reflejan, no se eligen después de ver resultados.
Fije SL_Ask=U+2 pip; TP_Ask=Low(A); tras C cancele si Bid alcanza o baja del objetivo, y tras F también si alcanza o supera U. Son vetos de la hipótesis, no evidencia de ejecución Ask. SELL abre en Bid y sale en Ask. La transformación dependiente p′=2.40000−p intercambia máximos/mínimos Bid y da L=1.19520; U=1.19640; M=1.19580; SL_Ask=1.19660; TP_Ask=1.19100. Intercambie Bid/Ask por separado al reflejar cotizaciones; ningún espejo reconstruye extremos Ask históricos reales.
8. Comprobar solo la primera cotización tras disponer de R
Use la primera cotización emparejada del símbolo después de tener todos los datos de R, estrictamente después de su cierre programado. Exija R_close<t_quote≤t_submit<R_close+30 seconds y 0≤t_submit−t_quote≤2 seconds con relojes verificados. Perder esa primera cotización o no verificar el orden rechaza la fecha. Requiera precios positivos negociables con Bid menor que Ask, spread≤1.5 pip; abs(Bid−Close(R))≤1 pip y todos los vetos aún despejados. Una cotización posterior no repara el fallo.
BUY usa el Ask cotizado y SELL el Bid. La primera cotización original es 08:00:01 UTC; Bid=1.20530; Ask=1.20540. Compruebe permisos, alineación al tick, distancias mínimas de protección, volumen, margen y riesgo disponible. Un mínimo de stops declarado como cero no garantiza aceptación. Solo se permite una solicitud a mercado con ambas protecciones fijas adjuntas y admitidas al abrir; si hay que abrir sin protección y modificar después, descarte la operación.
9. Incluir ambos márgenes de ejecución antes de calcular la relación
Para esta cuenta USD, suponga pip_value=$10/pip/lot; commission=$7/lot round trip; entry_allowance=0.5 pip; exit_allowance=0.5 pip; financing_reserve=$0. Verifique la tarifa y los costes de mantenimiento reales y sustituya estos datos antes de probar. dSL y dTP son las distancias positivas, en pips y por el lado ejecutable, desde la cotización de entrada hasta el stop y el objetivo fijos. Defina Loss1=(dSL+1.0)×10+7; Reward1=(dTP−1.0)×10−7 y exija estimaciones positivas con Reward1/Loss1≥1.50, sin redondear la comparación.
La cotización BUY aceptada da dSL=20 pip; dTP=36 pip; Loss1=$217; Reward1=$343; R_net=343/217≈1.58065. La distancia entre Ask de entrada y Bid de salida ya incorpora el efecto del spread; no lo añada otra vez. Los márgenes son supuestos de planificación, no límites de deslizamiento. Una buena relación bruta, un spread reducido o un retesteo confirmado de la zona inversa no pueden anular el rechazo por relación neta.
10. Redondear el riesgo a la baja y rechazar una cotización peor
Use Budget=min(0.005×equity,max(0,0.01×equity−existingPlannedLoss)). El riesgo existente desconocido bloquea la entrada; no puede haber posiciones ni órdenes pendientes EURUSD. Con equity=$10,000; existingPlannedLoss=$0; Budget=$50; min=step=0.01 lot, redondee hacia abajo V=floor_step(Budget/Loss1,0.01)=0.23 lot. La pérdida prevista es 0.23×217=$49.91 y el beneficio objetivo previsto 0.23×343=$78.89. El siguiente incremento, 0.24×217=$52.08, supera el presupuesto. Si el volumen queda por debajo del mínimo, descarte la entrada.
Una primera cotización alternativa, Bid=1.20540; Ask=1.20555, pasa los límites de spread y desviación Bid, pero produce Loss1=$232; Reward1=$328; 328/232≈1.41379<1.50. Rechace el día sin mover stop ni objetivo. Con los precios y costes originales, Bid=1.20540; Ask=1.20547 da exactamente 336/224=1.50; el siguiente tick, Ask=1.20548, falla. Son alternativas aritméticas, no cotizaciones posteriores entre las que el modelo pueda elegir.
11. Enviar una vez y conciliar el resultado real
Guarde la identidad de la candidata de esa fecha UTC, los niveles fijos y el cupo de solicitud consumido antes de enviar una única entrada protegida. Un rechazo definitivo también consume el día. Una respuesta incierta no prueba el fracaso ni permite reenviar: bloquee exposición nueva, consulte órdenes, ejecuciones y estado de cuenta, y resuelva primero esa misma solicitud. Reiniciar restaura el estado y los plazos; no genera otro intento.
Tras confirmar el fill, verifique ambas protecciones y el volumen real. Recalcule pérdida y beneficio desde el precio real usando solo lo restante: exit_allowance=0.5 pip; commission=$7/lot; financing_reserve=$0. El fill sustituye al margen de entrada, así que no lo cobre dos veces. Si el movimiento adverso de entrada supera 0.5 pip, el riesgo recalculado supera el presupuesto guardado, la relación neta cae por debajo de 1.50 o falta protección válida, solicite el cierre total en la primera cotización negociable. Mantenga la protección aceptada hasta confirmar el cierre. Registre el aborto y sus costes; un cierre incierto también requiere conciliación.
12. Mantener protecciones fijas y un plazo que no se prolonga
Conserve SL/TP originales sin trailing, traslado a equilibrio, cierres parciales, promediado ni reversión automática. Una ejecución protectora anterior confirmada tiene prioridad. En otro caso solicite cierre total en la primera cotización negociable desde deadline=min(R_close+2 hours,10:00 UTC), en la fecha del patrón: Bid para BUY, Ask para SELL. El ejemplo da 08:00→10:00 UTC; un retesteo válido tardío da 08:30→10:00 UTC, sin extenderse a las diez y media. Ni la ejecución ni una interrupción desplazan el reloj. Los vetos previos de zona no son salidas estructurales adicionales después de ejecutar.
Una interrupción no mueve el plazo. Cuando regresen las cotizaciones, concilie primero y cierre la posición restante en cuanto sea posible. Si antes dejan de ser fiables la vigilancia necesaria o el reloj, mantenga la protección y solicite cerrar cuando pueda. La protección estándar, las salidas temporales, los márgenes y el presupuesto no garantizan una pérdida máxima real.
13. Reproducir las ocho velas y su espejo dependiente
La tabla y el primer CSV contienen ocho velas M15 Bid ficticias A, B, C, D, W, F, N y R, con fechas UTC completas y límites de cada intervalo. El CSV incluye su transformación SELL determinista de ocho velas: dieciséis filas, no dieciséis observaciones independientes. El segundo CSV contiene la cotización aceptada, una alternativa rechazada y el espejo dependiente. No se proporciona trayectoria futura de salida, muestra histórica ni informe de ejecución del bróker.
Suponga un fill BUY exactamente a Ask=1.20540; V=0.23 lot solo para ilustrar la contabilidad. Un stop ejecutado exactamente a Bid=1.20340 genera $46.00 de pérdida de precio, más $1.61 de comisión: $47.61 antes de otro deslizamiento o cargos. Un objetivo exacto en Bid=1.20900 daría, alternativamente, $82.80−$1.61=$81.19. Son desenlaces hipotéticos mutuamente excluyentes, no las estimaciones con márgenes ni resultados reales. No se suministra una trayectoria futura de salida.
Descargar ocho velas M15 ficticias y espejo SELL dependiente (CSV)
Descargar tres casos aritméticos con cotizaciones pareadas (CSV)
| Vela | Periodo | Apertura UTC | Cierre UTC | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M15 | 2026-10-22 06:00 | 2026-10-22 06:15 | 1.20840 | 1.20900 | 1.20480 | 1.20530 |
| B | M15 | 2026-10-22 06:15 | 2026-10-22 06:30 | 1.20530 | 1.20560 | 1.20250 | 1.20320 |
| C | M15 | 2026-10-22 06:30 | 2026-10-22 06:45 | 1.20320 | 1.20360 | 1.20260 | 1.20300 |
| D | M15 | 2026-10-22 06:45 | 2026-10-22 07:00 | 1.20300 | 1.20460 | 1.20280 | 1.20430 |
| W | M15 | 2026-10-22 07:00 | 2026-10-22 07:15 | 1.20430 | 1.20510 | 1.20400 | 1.20460 |
| F | M15 | 2026-10-22 07:15 | 2026-10-22 07:30 | 1.20460 | 1.20560 | 1.20300 | 1.20520 |
| N | M15 | 2026-10-22 07:30 | 2026-10-22 07:45 | 1.20520 | 1.20560 | 1.20500 | 1.20510 |
| R | M15 | 2026-10-22 07:45 | 2026-10-22 08:00 | 1.20510 | 1.20550 | 1.20420 | 1.20530 |
14. Conservar el primer fallo sin elegir después un ganador
En una alternativa separada, el primer fallo bruto cierra en 07:00 UTC; Close=1.20485. Ha fallado la hipótesis bajista original, pero no ha superado el margen de entrada inversa U+1 pip=1.20490. Rechace la fecha; la F posterior más fuerte no puede convertirse en un nuevo primer fallo. La hipótesis original fallida y la elegibilidad inversa son registros separados.
En otra alternativa, N es el primer contacto después de F en 07:45 UTC; Low=1.20470, con apertura y cierre alcista válidos. Toca la zona, pero sigue sobre M=1.20420, por lo que falla la profundidad y consume el candidato. Un test de punto medio atractivo posterior a 08:00 UTC no sustituye a N. Ninguna alternativa se añade al CSV original como otro evento o intento de entrada.
15. Reconstruir la disponibilidad y conservar el denominador completo
Registre identidades de origen, dirección original, L/U/M, disponibilidad de C y consumo del día antes del reloj de fallo. Anote mechas sin fallo, primer cierre que invalida, margen, vetos tras F, primer contacto aunque sea superficial, profundidad y disponibilidad real de R. Después, primera cotización, recepción/envío, salidas fijas, volumen y resultado de la solicitud. El FVG inicial sigue fallido aunque funcione un candidato inverso; las fases dependientes no son pruebas de mercado independientes.
Una implementación histórica debe determinar qué velas estaban completas en cada decisión. En MT4, shift 0 está formándose y la etiqueta indica la apertura; buscar la vela más cercana a través de un hueco no repara los datos. Reconstruya intervalos UTC verificados y use cotizaciones Bid/Ask históricas pertinentes para ordenar sucesos intravela. OHLC no resuelve stop y objetivo en una sola vela. Marque la ambigüedad y realice una sensibilidad conservadora identificada por separado, sin elegir el recorrido favorable.
16. Evaluar el modelo fijo antes de añadir contexto
Antes de estudiar resultados, fije trío programado, mechas estrictas, ancho, filtro del cuerpo medio, cierre original de C, cuatro cierres de fallo, prioridad del primero, margen y límite, tres velas posteriores, prioridad del primer contacto, profundidad, relojes, salidas y costes. Compare variantes en las mismas fechas y reserve datos cronológicamente posteriores. Cuente no formaciones, ausencias, rechazos, caducidades, primeras cotizaciones perdidas y abortos junto a las ejecuciones. Cambiar primer contacto por primer alcance del punto medio modifica la muestra.
Verifique la implementación en demo hacia delante, incluidos huecos, protección rechazada, recuperación tras reinicios y respuestas inciertas. Informe esperanza neta, drawdown, rachas de pérdidas, casos sin entrada y fallos de ejecución antes de plantear uso práctico. Los gráficos y la aritmética permiten reproducir la propuesta; no se aporta backtest, tasa de acierto, esperanza medida ni recomendación operativa. Añadir FVG, tendencia o noticias crea una versión nueva que necesita una evaluación intacta nueva.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo puede conocerse el FVG original?
Solo al cierre completo de C, 06:45 UTC en el ejemplo, con los datos necesarios disponibles. Dibujar antes el rectángulo no aporta conocimiento anterior.
¿Una mecha o un cierre mayor posterior sustituyen el primer fallo?
No. La mecha sola no es el fallo elegido. Se selecciona el primer cierre estricto más allá del borde y después se evalúa su margen; otro cierre no repara el fallo.
¿Un contacto superficial puede esperar un retorno al punto medio?
No. El primer contacto con el borde consume la oportunidad. No alcanzar el punto medio rechaza la fecha aunque luego aparezca un retesteo válido.
¿La igualdad en el punto medio prueba una entrada allí?
No. Cumple una condición de profundidad OHLC. No hay orden pendiente en el punto medio; solo se considera una solicitud de mercado después de cerrar R.
¿Está garantizada la pérdida prevista de $49.91?
No. Incluye reservas y comisiones lineales declaradas. Gaps, fallos de protección, deslizamiento o cierre tardío pueden superar el presupuesto.
¿El espejo SELL demuestra ejecuciones protectoras?
No. Es una transformación dependiente. Stops y salidas SELL reales necesitan datos Ask pertinentes y registros del bróker.
Fuentes y notas de investigación
La referencia del autor explica la terminología común FVG/IFVG. Este detector M15 completo, calendario, reglas del primer fallo y primer contacto, umbrales, velas ficticias y salidas son elecciones originales de investigación declaradas. Las referencias oficiales verifican precios Bid/Ask y mecánica de órdenes; ninguna establece la rentabilidad del modelo.
- MetaTrader 4: órdenes, Bid/Ask y activación de protecciones
- MetaQuotes MQL4: solicitudes a mercado y restricciones del bróker
- TTrades: terminología de cierre invalidante en FVG inversos
Especificación educativa. Velas ficticias, reflejo dependiente y contabilidad hipotética; sin EA listo para usar, backtest histórico ni rentabilidad medida.