価格が雲の上で引けても、転換線と基準線が雲の上で交差したとは限りません。この戦略では、シグナル足に対応する雲、両線がその雲の外で交差したか、最初の約定可能な気配値でも予定リスクが成立するかを分けて確認します。すべての図はダウンロード可能な架空のOHLCデータから作成しています。
1. 雲抜け後の押し戻りとは異なる仮説
検証する仮説は、価格がすでに雲の片側にあるとき、転換線と基準線の新たな上下関係の変化が、取引コストを上回る継続につながる可能性がある、というものです。検証対象の考え方であり、優位性の証明ではありません。既存の一目均衡表戦略は雲抜けから始めて押し戻りを待ちますが、本戦略はそのどちらも待ちません。
エントリーの対象は確定したクロスCそのものです。建玉がなく、未処理または結果不明のリクエストもなく、足の確定を継続して観測していることが前提です。再起動で見逃したCを後から再実行しません。リテストや別の確認足は待ちません。直前3本の終値、雲の外にある2時点の線、各数値基準は明示した検証上の選択です。履歴は指標イベントを示し、執行例では別途、選択したCで建玉がないと仮定します。
2. 値幅の中点を計算し、雲を表示位置に合わせる
時系列順のEUR/USD・H1のBid OHLCを使用し、1 pip = 0.0001; point = tick = 0.00001とします。対象の確定足を含む完全な期間について、T[i] = (HH9[i] + LL9[i]) / 2、K[i] = (HH26[i] + LL26[i]) / 2です。これは高値と安値の中点であり、終値の平均ではありません。表示シフト前の元系列をA_raw[i] = (T[i] + K[i]) / 2; B_raw[i] = (HH52[i] + LL52[i]) / 2と定義します。
足iに表示される雲はA_display[i] = A_raw[i−26]; B_display[i] = B_raw[i−26]です。大きい表示値が上端、小さい表示値が下端になります。Cで新たに計算した値はC + 26に描かれ、Cの雲には置き換えません。直前3本の雲との比較まで揃う最初の候補はC = 80で、インデックス0から連続した81本のH1足が必要です。この厳密な参照仕様では不明値や欠損があれば無効です。市場休場を架空の足で埋めません。
3. 先行する価格条件と、雲の外にある両線を確認する
BUYでは直前3本の終値にClose[j] > Top[j], j = C−3 … C−1を求めます。SELLではClose[j] < Bottom[j], j = C−3 … C−1です。各Top・Bottomは、その足自身の表示位置にある雲の値です。過去の終値をすべて現在の雲や、1つの固定した雲水準と比較しません。
さらにBUYではmin(T[j], K[j]) > Top[j], j ∈ {C−1, C}、SELLではmax(T[j], K[j]) < Bottom[j], j ∈ {C−1, C}を求めます。雲の境界と等しい場合は不合格です。両端を確認することで、その間を直線で描いた両線の区間も、同様に描かれた雲の外に保たれます。価格の終値が雲の上にあるだけでは足りません。これは確定時点の観測ルールであり、図から推測した足内の発生時刻ではありません。
4. 確定したシグナル足で新規クロスを認識する
BUYの条件はT[C−1] ≤ K[C−1] ∧ T[C] > K[C]、Close[C] > T[C]、Close[C] > Open[C]です。SELLは不等号を反転させ、T[C−1] ≥ K[C−1] ∧ T[C] < K[C]、Close[C] < T[C]、Close[C] < Open[C]とします。これらに加えて、すべての背景条件も必要です。現在の両線が等しいだけではクロスになりません。足の途中で生じても確定前に消えた交差は利用しません。
選択したC = 82のBUYでは、T[C−1] = 1.10155; K[C−1] = 1.10160からT[C] = 1.10175; K[C] = 1.10165に変化します。Cの雲の範囲は1.10100 … 1.10120です。別の「雲内クロス」履歴では、同じ新規クロスと直前3本の終値条件は通過しますが、雲が1.10160 … 1.10180にあるため両線の条件を満たしません。その後に魅力的な足が現れても、このCを復活させません。
5. Cの表示雲から保護水準を固定する
BUYはSL = Bottom[C] − 1 pip; R0 = Close[C] − SL; TP = Close[C] + 2 × R0、SELLはSL = Top[C] + 1 pip; R0 = SL − Close[C]; TP = Close[C] − 2 × R0です。R0は正でなければなりません。シグナル足全体が数値上のストップ境界を越えて触れないことも必要で、BUYはLow[C] > SL、SELLはHigh[C] < SLとします。
固定水準に使うのはCに表示される雲であり、C+26に新しく投影される雲ではありません。元のOHLCがBidでも、BUYの保護はBid、SELLの保護はAskで判定します。Cの後はSLとTPを固定します。後の雲の移動を理由にストップを広げたり目標を動かしたりしません。注文前に、ティック刻みに合わない価格、利用できない保護、両立しない口座ルールを除外します。
6. 最初の気配値と厳密な送信期限を使う
エントリー可能時間は 08:00 ≤ t_UTC < 16:00 です。Cが利用可能になった後に観測する、その銘柄の最初の有効で正のBid/Askペアだけを評価します。送信時点で測定根拠のある経過時間が0以上2秒以下であり、注文はCの名目確定時刻から20秒が経つ前に送る必要があります。最初の観測で根拠が欠ければ候補を消費します。
例のCは10:00–11:00 UTCです。最初の気配値は11:00:02、仮定の注文は11:00:03、約定は11:00:04です。11:00:20 UTC の注文は期限外です。送信直前にも期限を確認します。観測が間に合っても遅い注文は許可されません。時刻系を合わせて経過時間を測ります。例の気配値は送信まで不変と仮定し、変わった場合は計画を作り直さず取り消します。
7. 数量計算前に気配値、距離、純比率を確認する
スプレッド上限は1.2pipsです。現在BUY Bidは固定した両Tenkan/Kijunより上、SELL Askは両Tenkan/Kijunより下でなければなりません。決済側の気配値はSLとTPの間に厳密に収まる必要があります。計画上の入口をBUYでは E* = Ask + 0.2 pip、SELLでは E* = Bid − 0.2 pip とし、C終値からE*への方向付き距離を0以上2pips以下とします。
エントリー予備幅は計画用で、成行注文の要求価格ではありません。E*からストップと目標への正の総距離を計算します。手数料、将来決済予備幅、必要な保有費用を損失へ加え、利益から引きます。これをL_netとG_netとし、G_net / L_net ≥ 1.5 を要求します。ここでは費用を0.6、0.4、0pipsとします。必要費用、契約条件、証拠金が不明なら却下します。
8. BUY例：雲の位置と最初の気配値
Cは10:00–11:00 UTCの足です。Bid終値は1.10200、表示雲の下端と上端は1.10100 / 1.10120です。したがってSL = 1.10090; R0 = 11 pips; TP = 1.10420となります。最初の気配値をBid 1.10200 / Ask 1.10208とし、送信まで変化せず、鮮度が確認でき、保護が有効で必要証拠金も足りると仮定します。
スプレッドは0.8 pip、計画上のエントリーはE* = 1.10210で、シグナル終値から1 pip先です。ストップと目標までのコスト控除前距離は12 / 21 pipsです。手数料と決済予備分の合計1 pipを反映すると、L_net = 13.0 pips; G_net = 20.0 pipsです。丸める前の比率20 / 13 ≈ 1.538462は条件を満たします。スプレッドとエントリー予備分はすでにE*に含まれているため、二重に差し引きません。
9. 最初の不利な気配値を却下し、境界条件を守る
同じシグナルと固定決済水準に対し、独立した気配値Bid 1.10203 / Ask 1.10211ではE* = 1.10213です。スプレッドと方向付き距離は通過しますが、L_net = 13.3; G_net = 19.7; G_net/L_net ≈ 1.481203は不合格です。次の気配値が有利になるとしても、このCは却下します。
別の等号境界の例はE* = 1.10212、19.8 / 13.2 = 1.5なので合格します。最初のスプレッドが1.3-pipの例は、比率が通っても不合格です。これらは独立した代替例であり、良いエントリーを探すための連続した気配値ではありません。除外された期限ちょうどのリクエストも不可です。一度の却下でCを使い切り、次の適格な確定足クロスを待ちます。
10. SELLを反転させ、Askでの決済を明確にする
SELL OHLCはprice_sell = 2.20000 − price_buyにより1.10000を中心にBUYを反転し、高値と安値を入れ替えています。CではClose = 1.09800; T = 1.09825; K = 1.09835、雲は1.09880 … 1.09900です。先行する価格と両線の比較は、それぞれに対応する雲より厳密に下側になります。
固定決済水準はAsk SL = 1.09910; Ask TP = 1.09580です。最初の気配値Bid 1.09792 / Ask 1.09800から、E* = 1.09790、L_net = 13.0; G_net = 20.0、同じ比率20 / 13が得られます。この対称性は独立した気配値の選び方によるもので、スプレッドを無視した結果ではありません。Bid安値が目標に達しても、Askが達した証拠にはなりません。
| 方向 | 計画E* | 固定SL | 固定TP | 純損失pips | 純利益pips | 純比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 1.10210 | 1.10090 | 1.10420 | 13.0 | 20.0 | 1.538462 |
| BUY EQ | 1.10212 | 1.10090 | 1.10420 | 13.2 | 19.8 | 1.500000 |
| SELL | 1.09790 | 1.09910 | 1.09580 | 13.0 | 20.0 | 1.538462 |
11. 注文、確認済み約定、執行例外を区別する
ティック幅、数量条件、余剰証拠金、現在のストップ制限、指定保護に対応する口座手順を確認します。許可された現在の気配側を使い、新規成行注文は最大一回です。E*は承認と数量計画に使い、架空の執行可能価格として注文しません。公式資料はBid/Askと価格制限を説明しています。
実際のチケット、約定価格、数量、保護を確認してからポジション成立と扱います。応答不明やタイムアウトなら原注文を照合し、重複送信しません。計画外約定や保護失敗では事前の例外手順に従い、新規入口を止め、保有状況を照合し、元のストップを広げず執行可能な決済を求めます。費用をすべて記録し、損失が予備幅を超える可能性を残します。
12. 費用込み損失から数量を切り下げる
例ではUSD口座、EUR/USD標準1ロットEUR 100000、1ロット1pip当たりUSD 10、現金予算USD 25、数量刻み0.01ロットを仮定します。BUY損失13.0pipsは1ロットUSD 130です。floor((25 / 130) / 0.01) × 0.01 = 0.19 lot。計画損失は USD 24.70、目標時の条件付き金額は USD 38.00 です。
SELLでは損失13.0pipsから0.19ロット、計画損失USD 24.70、条件付き目標額USD 38.00です。実際の契約と口座通貨価値は別に確認します。最小ロットが予算を超えれば見送り、証拠金も別途確認します。この予算は推奨リスク額でも損失上限保証でもありません。
13. 保護を固定し、決済時計を分離する
SLとTPは固定したままです。最初の新たな逆方向の転換線・基準線クロスが確定すると、エントリー背景や時間帯を要求せず、最初の執行可能な気配値で決済を要求します。決済判断に必要な値が利用できない場合も決済を要求します。独立した時間決済はC.close_UTC + 6 hで、この例では17:00 UTCです。時計は後の約定時刻ではなくCから始めます。
保護注文の約定と最初に観測できる決済判断には、ブローカーが確認した順序を使います。同じOHLC足で両境界に達しても気配値の順序が不明なら、有利な順序を仮定せず結果未確定と分類します。決済待ちの間も保護を維持します。建玉または結果不明リクエストがある状態で認識した同じシグナルで、反対売買を新規に行いません。
14. 条件付き金額を正しく読む
承認されたBUYが1.10210、0.19ロットで実際に約定したと仮定します。目標側で不利な決済予備幅0.4pipを使うと純額+20.0pips、USD 38.00、ストップ側では−13.0pips、−USD 24.70です。独立した仮定であり、観測済み成績や執行保証ではありません。
別の時間決済例では、17:00時点の最初の執行可能Bidを1.10300、決済約定を1.10296と仮定します。手数料0.6pip後は 8.0 pips = USD 15.20 です。窓開け、保有費用、決済拒否、より大きな滑りで結果は変わります。これらの構成例から勝率を作ってはいけません。
15. 表示シフトを再計算し、先の情報を使わない
3つのファイルには360行の架空H1 OHLC、独立した初回気配値計画7件、条件付き決済5例が入っています。各中点は宣言した全期間から、各表示線は26本前の元系列から再計算します。参照計算は正確な分数で比較し、CSV表示は小数点以下12桁です。指標の中点は売買可能なティックの間に来る場合がありますが、注文価格はブローカーの有効な刻みに従います。
投影図では価格と転換線・基準線をCで止め、元系列のインデックスがC以前の雲だけを表示します。別途示すその後の足は、条件付き決済経路の説明であり、エントリー時点で利用できる将来情報ではありません。シグナル適格性、建玉なしの仮定、最初の気配値、リクエスト、確認済み約定を区別します。これらは連続したポートフォリオのバックテストではありません。
計算済み9/26/52線と位置を合わせた雲を含む、架空のH1履歴3例をダウンロード（CSV）
16. 表示シフトの誤りも含め、判断全体を検証する
パラメーター、欠損、コスト、保護、最初の観測方針、例外処理を事前に定めます。未使用のトレンド・レンジ期間、横ばいの基準線、雲の境界と等しい場合、短時間の再クロス、不明値、拡大スプレッドを検証します。適格なクロスと却下された最初の気配値をすべて数えます。設定を比べても、過去に最も良かったものを証拠として扱いません。
先に描かれた強気の雲は、ここでは予測でも追加の必須フィルターでもありません。遅行スパンも使いません。過去位置に描かれる遅行スパンとの比較を後から加えると、情報集合を暗黙に変えてしまいます。本仕様は価格背景が成立した状態での、雲外の新規クロスを検証します。ファイルが示すのは再現可能な論理と計算だけで、実測収益、実注文、測定済みの優位性は主張しません。
よくある質問
終値が雲の上なら、強い転換線・基準線クロスですか？
いいえ。C−1とCで両線が正しく位置を合わせた雲の外にあり、指定した価格背景と新規の確定クロスも必要です。価格条件が通っても、両線の条件は通らないことがあります。
シグナル足に対応するのはどの雲ですか？
Cでは26本前に計算した元の値を使います。Cで新たに計算した線は26本先に描かれ、Cの雲を置き換えません。シフトは足の本数で数え、存在しない時間足は作りません。
目標は常に実際の純リスクの二倍ですか？
いいえ。シグナル終値とストップの距離から固定します。Bid/Ask、滑り、手数料、決済予備幅により純比率は変わります。
却下したクロスを、その後の押し戻りで使えますか？
使えません。この仕様はCと最初に観測した気配値を評価します。新たな適格の確定足クロスを待ってください。後のリテストは別のエントリールールです。
注文の応答が不明なら再送できますか？
まず原注文を照合します。すでに約定している場合があり、重複送信は保有量を増やし得ます。
例の利益はバックテストやリスク保証ですか？
いいえ。架空データと指定執行仮定の条件付き計算です。実損失は予備幅を超え得ます。
出典と検証上の注記
MetaQuotesは一目均衡表の各線と表示シフト、および成行注文の気配値側と制約を説明しています。直前終値の背景、両端での雲外確認、固定決済、最初の気配値の方針、すべての数値基準は本記事の検証仕様です。参照資料は運用成績を裏付けるものではありません。
学習用の戦略仮説。架空OHLCと独立した気配値・出口仮定であり、実注文、連続バックテスト、優位性の実測、成果保証ではありません。