RSI背离外汇反转策略：确认拐点后等待价格突破

1. 先固定规则，再选择示例

使用EURUSD H1 Bid K线，以及基于收盘价、采用Wilder平滑的RSI(5)。短周期、两侧各2根K线的严格拐点规则、3–12根K线的拐点间隔和4根K线的触发窗口，都是明确的教学设定，并非优化结果或实盘推荐参数。

每个交易品种最多维持一个有效监测周期，且只能在空仓时启动。按时间顺序记录所有已确认的高点和低点，包括在监测周期内或持仓期间观察到的拐点。这些新记录此时不能替换固定水平，也不能启动另一个监测周期。

发生取消、到期、触发信号用尽或平仓后，不得在同一根已收盘K线上重新启动。之后新确认的拐点，可以与同类的前一个拐点组成新配对。若模型空闲时两个方向同时满足条件，则两个方向都跳过，但保留拐点记录。

2. 先确认价格拐点，再读取RSI

低点P的Bid最低价必须严格低于此前2根和此后2根K线的最低价。五根K线必须全部收盘。高点则须严格高于另外四根K线的最高价。只要比较的极值出现相等，该拐点就不成立。这是本模型的严格约定，并非对所有Fractals实现方式的描述。

在价格拐点本身所在的K线上读取RSI，不要另找附近的RSI低点或高点。这些读数不必同时构成RSI自身的独立拐点。BUY使用连续确认的价格低点，SELL使用连续确认的价格高点；不得为了图形更漂亮而跳过中间拐点。

只有在P+2那根K线收盘后，P才可确认。下一根K线开始且数据就绪时，P位于MT4偏移3，最新已收盘K线位于偏移1，正在形成的K线位于偏移0。MT4时间戳标识开盘时间；下文示例标注的是收盘时间。

所需OHLC或RSI缺失时，取消有效监测周期，并排除受影响的比较。不要将缺失值替换为零，也不要跨过缺失K线拼接数据。使用正价格，并比较未经四舍五入的数值。动量背离指南解释了拐点发生时间与确认时间为何不同。

3. 建立BUY配对并固定价格水平

设P1和P2为连续确认的价格低点，P2在后，索引间隔为3–12根K线，包含两端边界。要求Low(P2) < Low(P1)且RSI(P2) > RSI(P1)。价格或RSI相等都不合格。本基础模型不设置超卖阈值、RSI再次穿越或更高时间周期过滤。

在确认P2的收盘时刻C，固定B = max High(j), P1 < j < P2，即两根拐点K线之间、排除两端后所有Bid最高价的最大值。同时固定F = Low(P2) − 1 pip。监测周期内不得移动这两个水平。

启动监测前，检查P2之后至C的每根已收盘K线，包含C。若已有任何Bid收盘价> B，则按本规则将该配对判为过晚并拒绝。影线上穿B或收盘价恰好等于B不会导致拒绝。C本身不能成为触发K线。

4. 等待之后的首次价格突破

只检查C之后接下来的4根已收盘H1 K线，包含第四根。每根先检查Bid最低价是否≤ F；若满足则取消，即便该K线最终收在B上方也一样。首次出现收盘价> B的K线为T；相等则继续等待。到第四根收盘仍无触发，监测周期到期。

新拐点或更明显的背离，不会重置期限，也不会改变B或F。模型不在B处挂单，不在K线内部入场。它要求之后出现收盘价突破，而不是第二个RSI信号。配对建立后，RSI上升或下降本身都不会取消配对。

无论报价被接受还是拒绝，T只能使用一次。之后的突破不能恢复该监测周期。确认与入场是不同事件：下一根H1 K线开始时，T位于偏移1，可成交报价在此后才被评估。

5. 查看报价前固定BUY离场规则

BUY的SL为固定Bid下限F。在T收盘时设置TP = Close(T) + 2 × (Close(T) − F)。评估报价前固定这两个价格。为了使更差的入场看起来合格而把目标移远，会改变模型。

SL或TP首次执行时全仓离场。否则，在T之后的8根H1 K线全部收盘后，于第一笔可用报价请求市价平仓。不采用移动止损、部分平仓、摊平仓位或后续RSI离场。

目标价是几何规则，不是预期必达位置。跳空、滑点和报价缺失都可能造成大于计划的损失。若其他阻力或支撑使空间不足，应跳过交易，或另行定义过滤条件再验证；不能悄悄更改离场规则。

6. 对称定义SELL，并区分Bid与Ask

使用连续确认的高点P1和P2，间隔同样为3–12根K线。要求High(P2) > High(P1)且RSI(P2) < RSI(P1)。固定B = min Low(j), P1 < j < P2以及Bid上限U = High(P2) + 1 pip。

若P2之后至C、包含C的任何已收盘Bid收盘价已经< B，则拒绝配对。此后的4根K线中，若Bid最高价≥ U，先取消。首个收盘价< B的K线是T；相等则继续等。到期、仅使用一次、同一根K线不得复用等规则保持一致。

SELL离场按Ask执行。设置SL = High(P2) + 3 pips，由1pip的结构缓冲与2pips的点差预留组成。T收盘时固定TP = Close(T) − 2 × (SL − Close(T))。全仓离场和时间离场规则相同。

Bid上限用于取消等待中的形态，Ask止损用于保护已开的SELL仓位，两者作用阶段不同。预留点差不能重建历史Ask最高价，未来点差扩大也可能使止损更早触发。验证时应分别处理报价两侧。

7. 筛选首笔报价并检查风险预算

在T收盘后60秒内，评估数据就绪后的第一笔新报价。BUY按Ask，SELL按Bid。要求价格为正、Ask ≥ Bid且点差≤ 2pips。BUY要求SL < Bid和Ask < TP；SELL要求TP < Bid和Ask < SL。未能及时获得报价则不交易。

要求估算净盈利空间／计划止损亏损≥ 1.5。两项估算均应计入往返佣金，以及入场1pip、离场1pip的不利成交预留。实际Bid/Ask价格已经体现点差，不得重复扣除。首笔报价不合格后，该配对即已用尽。

新增计划风险不超过当前账户净值的0.5%，组合计划止损风险总额不超过1%。将每手亏损换算成账户币种，按经纪商手数步长向下取整，并检查最小手数、保证金、交易权限及止损距离。相关仓位共同占用组合预算。

这些限制不能保证所有实际亏损都被封顶。应核对合约规模、跳动价值与最小跳动单位，不要假定每点价值固定通用。EURUSD报价为小数点后5位时，1pip等于经纪商的10points。风险管理指南说明了完整的仓位计算流程。

8. 复算虚构的确认序列

表格使用背离指南中最初17根虚构K线，并明确添加另一种情境的第十八根K线。原指南下跌的第十八根属于独立的失败情境。本例用上涨的另一种情境演示触发规则；两个分支都不是真实市场证据。时间表示同一假定服务器时钟上的H1收盘。

以最初5次收盘价变化初始化平均上涨幅度G和平均下跌幅度L：在06:00，G = 0.0003、L = 0.0005，得到RSI 37.5。之后对每个均值应用A(t) = (4 × A(t−1) + x(t)) / 5，x(t)为当期上涨幅度或下跌幅度；RSI = 100 × G / (G + L)。若G + L为零，本模型将RSI标为不可用；仅G为零时为0，仅L为零时为100。

P1在08:00收盘，最低价1.10150，RSI 22.018349，到10:00收盘后确认。P2在15:00收盘，最低价更低，为1.10130，对应RSI更高，为26.313217，在C即17:00确认。间隔为7根K线，其间没有符合规则的其他低点。

在C固定B = 1.10480和F = 1.10120。右侧两根确认K线均未收在B上方。在T即18:00，最低价1.10320仍高于F，收盘价1.10490超过B。T是第一根符合时间窗口的K线。RSI显示到小数点后6位，判断使用完整精度。

BUY的SL为1.10120，TP为1.11230。若入场成交且价格离场均未发生，时间离场将在次日02:00到期。所给路径止于T，不包含已确认成交、后续价格或实际收益。终端若采用不同的预热历史，RSI读数可能不同；比较前应统一初始化条件。

9. 计算计入成本后的报价资格

假设USD账户净值为$10,000，每手100,000EUR，1pip等于0.0001，每手每pip价值$10，手数步长0.01。18:00:10的首笔可用报价为Bid 1.10490／Ask 1.10502，点差1.2pips。假设每手往返佣金$7，本例无持仓融资费用，并使用前述不利成交预留。

这一报价满足比率门槛。若首笔报价换成Bid 1.10550／Ask 1.10562，点差仍为1.2pips，但每手亏损变为$469，盈利空间为$641：641 / 469 = 1.366738，低于1.5。此时应拒绝该监测周期，而不是移动目标价。

0.12手的示例假设组合剩余预算充足且经纪商条件有效。计划亏损为$49.08，这是估计值，并非保证的最大值。不同合约、账户币种或融资计费安排都需要重新计算。

10. 保留失败记录，不重画配对

• 拐点极值相等、读数缺失，或选择的配对并不连续：比较无效。
• 价格在确认C之前或当时已突破：拒绝配对，不得倒填入场。
• 触及失效下限或上限、必要观察值缺失、窗口到期：不入场。
• 报价过晚、成本过高或风险敞口条件不满足：用尽触发信号并记录跳过原因。

趋势可能在多次背离后继续，随后的价格突破也可能失败。等待确认排除了当时无法获得的提前入场，但可能使之后的收益风险比变差。增加价格条件并不证明信息独立，也不证明期望收益提高。

基础模型不排除新闻或特定交易时段。新闻、展期、跳空和点差扩大仍是需要记录的风险。任何新增排除条件都应作为另一个明确版本验证，并计入错过的交易。动量指标组合指南解释了相关价格变换为何可能重复同一信息。

11. 验证时保留时间顺序与订单状态

记录两根拐点K线的开盘时间、确认收盘时间、RSI读数、B、F或U、截止时间和使用状态。每根已收盘K线只处理一次，即便不允许新监测周期也要更新拐点记录。重启必须恢复相同状态，不能在完整图表上重选更好看的配对。

区分分析触发、订单请求和已确认持仓。已知拒单后，不在该监测周期重试。响应不确定时，必须先核对未平订单和历史，再发出新请求。记录实际成交与敞口，不通过放宽SL或加大仓位掩盖违规。这是规则规格，不是已测试的EA源代码。

逐根回放相等值、拐点间隔、右侧确认、过早突破、边界触及优先和到期情况。用Ask离场单独验证对称的SELL。若一根OHLC K线内同时覆盖两种离场，应使用tick先后顺序，或标明歧义并报告保守的SL先发生假设。

计入点差、佣金、融资费用和不利成交后评估完整模型。将开发与之后的评估分开，保留每个试过的变体，再用不断到来的新数据前向验证。报告交易数量、回撤、敞口和不确定性。MT4回测指南介绍整体流程；本例没有确立胜率或收益率。

12. RSI背离策略常见问题

13. 技术参考与适用范围

官方MetaTrader 4 RSI参考资料介绍RSI和背离。本文的严格拐点、价格对齐读数、初始种子、触发顺序和风险限制均为自定教学约定，并非软件供应商认可的交易参数。

外汇及杠杆交易涉及重大风险。本策略用于教学，不构成投资建议。过去或模拟的结果不保证未来表现。