RSIダイバージェンスのFX反転戦略：確定したピボットと価格ブレイク

1. 例を選ぶ前に基本仕様を固定する

EURUSDのH1・Bid足と、終値を使うワイルダー平滑化のRSI(5)を用います。短い期間、左右それぞれ2本の厳密なピボット判定、3–12本のピボット間隔、4本の発動待ち期間は、明示的な学習用の設定です。最適化済みの設定でも、実運用の推奨値でもありません。

通貨ペアごとに有効な監視サイクルは一つまでとし、ポジションがないときだけ開始します。サイクル中や保有中も含め、確定した高値・安値ピボットをすべて時系列で記録します。その間に現れたピボットで固定水準を置き換えたり、別のサイクルを始めたりしてはいけません。

取消し、期限切れ、シグナルの使用済み化、またはポジション決済が起きた同じ確定足では、次のサイクルを開始しません。後の足で新たに確定したピボットは、同種の直前ピボットと新しいペアを作れます。待機状態で両方向の条件が同時に成立したら、両方を見送り、ピボットの記録は残します。

2. 価格ピボットを確定してからRSIを読み取る

安値ピボットPのBid安値は、直前2本と直後2本の安値すべてを厳密に下回る必要があります。対象の五本はすべて確定足です。高値ピボットは比較対象の四つの高値すべてを厳密に上回ります。同値の比較対象があれば、そのピボットは不成立です。これは本モデルの厳密な定義であり、すべてのFractals実装の挙動を述べたものではありません。

RSIは価格ピボットそのものの足で読み取ります。近くのRSIの安値や高値を探してはいけません。読み取るRSI自体が独立したピボットである必要はありません。BUYには連続して確定した安値、SELLには連続して確定した高値を組み合わせます。見栄えをよくするために途中のピボットを飛ばしてはいけません。

Pが分かるのはP+2の足が終了した後です。次の足が始まり、データがそろった時点では、PはMT4のシフト3、直近の確定足はシフト1、形成中の足はシフト0です。MT4の時刻は足の開始を表しますが、下の例では終了時刻を表示しています。

必要なOHLCまたはRSIが欠けていれば、有効なサイクルを取り消し、該当する比較を無効とします。欠損をゼロで埋めたり、存在しない足をまたいでつなげたりしません。価格は正の値とし、丸め前の数値で比較します。モメンタム・ダイバージェンスのガイドでは、ピボットの発生時刻と確定時刻が異なる理由を説明しています。

3. BUYのペアを作り、価格水準を固定する

P1とP2を連続して確定した価格の安値ピボットとし、P2を後のものとします。インデックス間隔は両端を含む3–12本です。Low(P2) < Low(P1)かつRSI(P2) > RSI(P1)を求めます。価格またはRSIが同値なら不成立です。基本仕様には売られ過ぎの閾値、RSIの再クロス、上位時間足のフィルターを加えません。

P2を確定させる足の終了Cで、B = max High(j), P1 < j < P2を固定します。これは両ピボットの足を除き、その間にあるBid高値の最大値です。F = Low(P2) − 1 pipも固定します。サイクル中はどちらも動かしません。

監視を開始する前に、P2の後からCまで、Cを含むすべての確定足を調べます。すでにBid終値が> Bとなった足があれば、この仕様では遅すぎるとしてペアを棄却します。Bを上回るヒゲやBと同値の終値だけでは棄却しません。Cそのものを発動足にはできません。

4. その後の最初の価格ブレイクを待つ

Cの後に確定するH1足を、四本目を含む次の4本だけ調べます。各足でBid安値が≤ Fなら、終値がBを上回っていてもシグナル確認より先に取り消します。最初に終値が> Bとなる足がTです。同値なら待機を続けます。四本目の終了までに発動しなければ期限切れです。

新しいピボットや強まったダイバージェンスが現れても、期限を延ばしたりBやFを変更したりしません。Bに指値・逆指値の待機注文を置くことも、足の途中で入ることもありません。必要なのは後の終値による価格ブレイクであり、第二のRSIシグナルではありません。ペア形成後のRSIの上下だけで取り消すこともしません。

気配値を採用しても棄却しても、Tは一度で使用済みとなります。後のブレイクでサイクルを復活させてはいけません。確認とエントリーは別のイベントです。次のH1足が始まるとTはシフト1となり、その後に約定可能な気配値を確認します。

5. 気配値を見る前にBUYの決済水準を決める

BUYのSLは固定したBid下限Fです。Tの終了時にTP = Close(T) + 2 × (Close(T) − F)を設定します。気配値を評価する前に両方の価格を固定します。不利なエントリーを正当化するために目標を遠ざけると、別のモデルになります。

SLまたはTPが最初に約定した時点で全量を決済します。どちらも起きなければ、Tの後のH1足が8本確定した後、最初の利用可能な気配値で成行決済を要求します。トレーリングストップ、部分決済、ナンピン、後のRSIによる決済は使いません。

目標は幾何学的なルールであり、到達を予測するものではありません。窓開け、スリッページ、気配値の不在により、計画より大きな損失が生じることがあります。別の障害水準までの余地が不足するなら見送るか、独立したフィルターを定義して検証します。決済ルールを暗黙に変更してはいけません。

6. BidとAskを区別してSELLを定義する

同じ3–12本の間隔で、連続して確定した高値ピボットP1とP2を使います。High(P2) > High(P1)かつRSI(P2) < RSI(P1)を求めます。B = min Low(j), P1 < j < P2と、Bid上限U = High(P2) + 1 pipを固定します。

P2の後からCまで、Cを含む確定足ですでにBid終値が< Bとなっていれば棄却します。その後の4本では、Bid高値が≥ Uなら最優先で取り消します。最初に終値が< Bとなる足がTで、同値なら待機を続けます。有効期限、一度だけの使用、同じ足の再利用禁止は同じです。

SELLの決済はAskで行われます。SL = High(P2) + 3 pipsとし、構造上の余裕1pipとスプレッドの想定余裕2pipsを合わせます。Tの終了時にTP = Close(T) − 2 × (SL − Close(T))を固定します。全量決済と時間決済はBUYと同じです。

Bid上限は待機中のパターンを取り消す水準、AskのSLは保有中のSELLを保護する水準で、使う段階が異なります。想定余裕から過去のAsk高値を再現できるわけではなく、後のスプレッド拡大でSLが早く作動することもあります。価格の両側を分けて検証してください。

7. 最初の気配値とリスク予算を確認する

T終了後60秒以内で、データがそろった最初の新しい気配値を評価します。BUYはAsk、SELLはBidを使います。正の価格、Ask ≥ Bid、スプレッド≤ 2pipsを求めます。BUYはSL < BidとAsk < TP、SELLはTP < BidとAsk < SLが必要です。時間内に気配値がなければ取引しません。

推定純利益余地／計画ストップ損失が≥ 1.5であることを求めます。両方の推定に往復手数料と、エントリー時1pip、決済時1pipの不利な約定余裕を含めます。実際のBid・Askを使う時点でスプレッドは反映済みなので、二重に差し引きません。最初の気配値が不適格なら、そのペアは使用済みです。

新規の計画リスクを現在の有効証拠金の0.5%まで、ポートフォリオ全体の計画ストップリスクを1%までに制限します。ロット当たりの損失を口座通貨に換算し、ブローカーの取引単位刻みに切り下げます。最小数量、必要証拠金、取引許可、ストップ距離も確認します。相関のあるポジションも同じ総予算に含めます。

これらの上限が、実際のすべての損失を抑えられるわけではありません。pip価値を一律と考えず、契約数量、ティック価値、ティックサイズを確認します。小数点以下5桁のEURUSDでは、1pipはブローカーの10ポイントです。リスク管理ガイドで数量計算全体を説明しています。

8. 架空の確認シーケンスを再計算する

表はダイバージェンスのガイドで使った最初の17本の架空足に、明示的な別分岐の十八本目を加えています。そのガイドの下落する十八本目は、別の失敗シナリオです。ここでは上昇する別分岐で発動ルールを説明しており、どちらも実際の市場を示す証拠ではありません。時刻は同じ仮定上のサーバー時計によるH1終了時刻です。

最初の5回の終値変化から平均上昇幅Gと平均下落幅Lを初期化します。06:00ではG = 0.0003、L = 0.0005で、RSIは37.5です。以後は各平均にA(t) = (4 × A(t−1) + x(t)) / 5を適用し、x(t)を当期の上昇幅または下落幅とします。RSI = 100 × G / (G + L)です。G + Lがゼロなら、本モデルではRSIを利用不可とします。Gだけがゼロなら0、Lだけがゼロなら100です。

P1は08:00に終了し、安値1.10150、RSI22.018349で、10:00の終了後に確定します。P2は15:00に終了し、より低い安値1.10130、より高いRSI26.313217を持ち、Cの17:00に確定します。間隔は7本で、その間に条件を満たす安値ピボットはありません。

CでB = 1.10480とF = 1.10120を固定します。右側の確認足はどちらもBを上回って終了していません。Tの18:00では安値1.10320がFより上にとどまり、終値1.10490がBを超えます。Tは最初の判定対象足です。RSI表示は小数点以下6桁ですが、判断には丸め前の値を使います。

BUYのSLは1.10120、TPは1.11230です。エントリーが約定し、価格による決済がなければ、翌日の02:00に時間決済の期限を迎えます。提示した価格列はTで終わっており、約定確認、その後の価格、実現損益はありません。端末の初期計算に用いる履歴が違えばRSIも異なる場合があるため、比較前に初期化条件を合わせます。

9. コストを含めて気配値の適否を計算する

有効証拠金$10,000のUSD口座、ロット当たり100,000EUR、1pipを0.0001、pip価値をロット当たり$10、数量刻みを0.01と仮定します。18:00:10の最初の利用可能な気配値はBid1.10490／Ask1.10502で、スプレッドは1.2pipsです。往復手数料はロット当たり$7、この例では保有コストなしとし、前述の不利な約定余裕を加えます。

この気配値は比率の条件を満たします。別の最初の気配値がBid1.10550／Ask1.10562なら、スプレッドは同じ1.2pipsでも、ロット当たりの損失は$469、利益余地は$641です。641 / 469 = 1.366738で1.5を下回るため、目標を動かすのではなく、そのサイクルを棄却します。

0.12ロットの例は、ポートフォリオの残り予算とブローカー条件に問題がないと仮定しています。計画損失$49.08は推定値であり、保証された最大損失ではありません。契約、口座通貨、保有コストの適用日程が変われば、計算し直す必要があります。

10. ペアを描き直さず失敗を記録する

• 同値のピボット極値、欠損したRSI、連続していないペアの選択：有効な比較にならない。
• 確認Cより前、またはCでの価格ブレイク：過去に遡るエントリーを置かず、ペアを棄却する。
• 無効化の下限・上限への接触、必要データの欠損、有効期限切れ：エントリーしない。
• 気配値の遅延、過大なコスト、エクスポージャー条件の不成立：シグナルを使用済みにし、見送りを記録する。

複数のダイバージェンスが出てもトレンドが続くことがあり、その後の価格ブレイクも失敗し得ます。確認を待てば、その時点では利用できなかった早いエントリーを除けますが、後の利益余地とリスクの比率が悪化する場合があります。価格条件を増やしただけでは、独立した情報や期待値の改善は証明できません。

基本仕様にはニュースや取引時間帯の除外を加えていません。ニュース、ロールオーバー、窓開け、スプレッド拡大は記録すべきリスクとして残ります。除外を追加するなら、見逃した取引も含め、別の明示的な仕様として検証します。モメンタム指標の組み合わせガイドでは、関連する価格変換が同じ情報を繰り返す理由を説明しています。

11. 検証では時系列と注文状態を保つ

両ピボット足の開始時刻、確認足の終了時刻、RSI、B、FまたはU、期限、使用済み状態を記録します。各確定足は一度だけ処理し、新しいサイクルを開始できない間もピボット記録は更新します。再起動時には同じ状態を復元し、完成したチャートから都合のよいペアを選び直してはいけません。

分析上のシグナル、発注要求、確認済みポジションを区別します。明確に拒否された注文は、そのサイクルでは再試行しません。応答が不確かなら、次の要求前に保有注文と履歴を照合します。実際の約定とエクスポージャーを記録し、逸脱を隠すためにSLを広げたり数量を増やしたりしません。これは仕様であり、動作検証済みのEAソースコードではありません。

同値、ピボット間隔、右側の確認、早すぎるブレイク、境界接触の優先、期限切れを時系列で再現します。SELLはAsk決済を使って別途確認します。同じOHLC足に両決済水準が含まれるなら、ティック順を使うか、順序不明と明示して保守的なSL先行を報告します。

スプレッド、手数料、保有コスト、不利な約定を含めてモデル全体を評価します。開発と後の評価を分け、試した全設定を残し、その後に新たに届くデータでフォワード検証します。取引数、ドローダウン、エクスポージャー、不確実性も示します。MT4バックテストガイドで全体の手順を説明していますが、ここでは勝率や収益率は示されていません。

12. RSIダイバージェンス戦略のよくある質問

13. 技術資料と適用範囲

公式のMetaTrader 4 RSIリファレンスはRSIとダイバージェンスを説明しています。ここで用いた厳密なピボット、価格に対応するRSIの読み取り、初期化、発動の順序、リスク上限は本記事の学習用の定義です。提供元が推奨する売買パラメーターではありません。

FXとレバレッジ取引には大きなリスクがあります。この戦略は学習用であり、投資助言ではありません。過去またはシミュレーションの結果は将来の成績を保証しません。