动量改善时，价格未必继续跟进。本策略检验一个明确的延续假设：具有方向性的均线允许交易，RSI离开中性区间，随后收盘须在期限内超过事件K线。增加检查也可能延迟入场，或过滤掉原本有利的机会。
这是完整定义的研究基准，并非盈利能力已获证明的系统。其有序RSI事件、后续价格门槛及到期规则，与均线回调策略和ROC重置策略不同。SMA与RSI都来自价格，彼此一致不代表独立证据，也不是多投了一票。
1. 固定市场、周期与候选过程
采用EURUSD H1 Bid K线，pip为0.0001，示例tick为0.00001。这些参数只属于本基准，实际须检查合约规格。本版不含更高周期、交易时段过滤或新闻排除；新增条件属于另一套待验证版本。
空仓时，仅处理一个有效候选。准备与提交前，账户任何位置均不得有EURUSD持仓或挂单。取消、到期或已消耗的候选不得在同一根K线上重新准备。之后需要全新的合格事件，不得延长旧期限。所需H1数据缺失或不连续时，取消候选。
2. 定义趋势与动量输入
使用基于收盘价、无曲线位移的SMA(50)，以及Wilder平滑的RSI(14)。SMA是完整收盘的算术平均。BUY许可要求Close(t) > SMA50(t)且SMA50(t) − SMA50(t−5) ≥ 0.00020；SELL反转收盘比较，并要求差值不大于−0.00020。斜率刚好等于边界允许，收盘等于均线则不允许。趋势指南解释滞后及横盘反复止损。
RSI先对最初14次收盘变化中的上涨幅度和下跌幅度取平均，随后分别使用非负的上涨或下跌值按avg(t) = (13 × avg(t−1) + change(t)) / 14更新。使用RSI = 100 − 100 / (1 + avgGain / avgLoss)；下跌均值为零而上涨为正时取100，上涨为零而下跌为正取0，本基准中两者都为零取50。固定历史起点与初始值。以完整精度比较，替换平台值前先确认一致。参见动量定义。
3. 准备新的BUY动量事件A
紧邻此前的3个完整RSI读数必须全部位于含端点的[45, 55]。当前已完成A须满足RSI(A) > 55、阳线及8至30 pips的含边界振幅，并在A时符合BUY趋势许可。失败事件直接拒绝；RSI持续高于门槛不构成连续的新事件。
A收盘时固定Bid止损S = Low(A) − 0.00020及Bid目标Tp = High(A) + 2 × (High(A) − S)，向下取整至有效tick。价格确认门槛为High(A)。两项退出均在后续确认和报价检查前固定。不要为使较晚报价合格而移动目标或收紧止损。
4. 仅允许后续两次收盘确认
检查后续2根连续完整H1线，包括第二根。每根首先判断Bid最低价是否触及S，或Bid最高价是否触及Tp，触及即取消；之后要求BUY许可仍有效且RSI严格高于55。缺失区间、任一条件失败或到期都会永久取消。第二次收盘仍无突破即到期。
第一个严格高于High(A)的后续收盘是唯一价格候选，还须为阳线，否则取消。把合格K线称为T。影线或相等收盘不足。T必须晚于A；未完成K线不能确认。使用之后的报价下单，不能追溯按T收盘成交。即便同一根最后收在门槛上方，无效条件也优先。
5. 定义SELL，区分Bid与Ask
SELL此前的3个RSI读数同样位于[45, 55]。A须为阴线、相同8–30 pips振幅、具备SELL许可，并满足RSI(A) < 45。固定Bid上限U = High(A) + 0.00020及预计Bid目标P = Low(A) − 2 × (U − Low(A))。后续2根先检查Bid最高价达到或高于U，或最低价达到或低于P，满足即取消；还须保持SELL许可与RSI严格低于45。
第一个严格低于Low(A)的后续收盘须为阴线并在期限内。SELL按Bid入场、Ask退出。Ask SL设为U + 0.00020，Ask TP设为P + 0.00020，向上取整至有效tick。此2 pips换算为本模型假设，并非重建的历史Ask或点差预测。历史测试需要相关的真实Bid/Ask序列。
6. 检查首个报价并消耗尝试机会
在T收盘后接收的首个本品种报价上检查并提交，距该收盘不得超过15秒，提交时按已核实时钟计算的接收时长最多2秒。要求可交易Bid低于Ask、点差不超过2 pips及abs(Bid − Close(T)) ≤ 0.00020。T之后提交之前，若观察到Bid触及固定无效位或预计目标，取消。证据缺失或不一致阻止入场，不得等待更优报价。
检查固定价格顺序、tick、经纪商距离要求、权限、保证金及合计敞口。初始订单须建立有效SL/TP，否则不入场。一次提交即消耗A，包括拒单或响应不明；进一步操作前核对经纪商状态。确认成交后按实际建仓价重算成本与损失。若超限或缺少保护，应请求平仓、记录费用并禁止A再次尝试。
7. 逐步检查可复现的虚构BUY
表中时刻为经纪商收盘时间，并非开盘时间。此前三次RSI为50.1464、53.6733、49.8736。A时SMA50为1.100518，五根期间上升4.18 pips。B与T分别为1.100548、1.100578，增量为3.38、2.70 pips。RSI展示值经四舍五入，全部判定均使用未取整值。
| K线 · 收盘时刻 | Bid开盘 | Bid最高 | Bid最低 | Bid收盘 | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 09:00 | 1.10030 | 1.10200 | 1.10000 | 1.10160 | 59.8273 |
| B · 10:00 | 1.10160 | 1.10210 | 1.10120 | 1.10180 | 61.1069 |
| T · 11:00 | 1.10180 | 1.10230 | 1.10140 | 1.10220 | 63.6038 |
A振幅为20 pips。B虽有影线超过High(A)仍不确认，T在允许的第二次收盘确认。假设其他检查通过，11:00:01首个报价为Bid 1.10220 / Ask 1.10230，BUY按该Ask成交。固定S为1.09980，Tp为1.10640，即价格风险25 pips、潜在收益距离41 pips。本文不提供后续交易结果。
8. 先计入成本，再计算仓位
每次入场计划损失不超过当前净值0.5%，全账户持仓与挂单计划损失合计不超过1.0%。以USD计算Budget = min(0.005 × equity, max(0, 0.01 × equity − existingPlannedLoss))。已有风险不明则禁止新开。虚构净值$10,000、无已有风险时，预算为$50。假设每手pip价值$10、往返佣金$7、不利退出余量1 pip、融资储备$0。用pips计的正向可执行距离dSL和dTP，定义Loss1 = (dSL + 1) × 10 + 7与Reward1 = (dTP − 1) × 10 − 7。要求估计值为正，并按未取整值满足Reward1 / Loss1 ≥ 1.25。这是计划输入，不是风险建议或保证损失上限。核实实际费用和换算，参见交易成本。
本例Loss1为$267，Reward1为$393，比值约1.47。最小量和步长均0.01手时，向下取到0.18手，预计损失$48.06、收益$70.74。下一档0.19的预计损失为$50.73，超出预算。若首个报价为Bid 1.10240 / Ask 1.10260，点差和偏离仍通过，但Loss1为$297、Reward1为$363，比值约1.22，不通过。应跳过；最小手数也超预算时同样跳过。点差已经包含在可执行价格距离中，不得重复加算。实际成交价差计入重算距离；1 pip储备用于尚未发生的退出。遵守账户风险规则。
可选：复现指标样本与成本计算
使用按时间正序排列的收盘，而非MT4索引：C(i) = 1.09000 + 0.00020 × i; i = 0..29；随后对索引30..79将1.10070, 1.10030精确重复25次，再追加C(80) = 1.10160; C(81) = 1.10180; C(82) = 1.10220。这些分别是A、B、T。用最初14次收盘变化初始化RSI，再按前述递推计算。生成规则可复现指标值，表格仅提供最后的OHLC。这是合成数据，不是历史执行记录。保留英文小数格式。
BUY算式：(1.10230 − 1.09980) / 0.0001 = 25；(1.10640 − 1.10230) / 0.0001 = 41；(25 + 1) × 10 + 7 = 267；(41 − 1) × 10 − 7 = 393；floor((50 / 267) / 0.01) × 0.01 = 0.18；0.18 × 267 = 48.06；0.18 × 393 = 70.74。这是不同条件下的预计结果，不是已实现业绩。
9. 明确确认消失后的退出规则
保持SL与TP固定，不追踪止损、不移至保本、不部分平仓、不亏损加仓、不自动反手。之后每次H1收盘，若BUY收盘位于SMA50或下方，或RSI为50或以下，请求全仓市价退出；SELL反转不等号。退出中点50有意区别于入场门槛。先发生的真实SL/TP成交优先。
否则在T收盘时间戳后经过8小时，按首个可交易报价请求平仓，BUY用Bid、SELL用Ask。本例假设时钟无变化，期限为19:00。中断不延长期限，但执行可能延迟。若必要数据或时钟映射不可靠，保留已接受的保护，能执行时请求平仓。平仓请求不等于成交；跳空和更高成本可能突破估计。
10. 修改前先测试有序基准
按时间顺序重放已完成数据、指标初始化、A、合格后续收盘、报价、订单响应和退出。MT4时间序列索引0仍在形成中，应使用完整观察并检查实际时间戳。保留取消、到期、成本拒绝和响应不明事件。若OHLC无法判定同根内止损与目标先后，应使用更细数据，或按预先声明的约定标为未解决。参见负责任的回测。
在相同日期与成本上，将其与去掉RSI但保留相同价格和风险规则的版本、不同期限版本分别记录比较。预留后续时间段评估与前向模拟测试，报告所有尝试过的选择。趋势转换、均线滞后、横盘和延后入场都可能使假设失败。本文不提供回测、胜率或期望值。指标组合指南解释信息重复。
- 已固定品种、H1历史、SMA与RSI定义及初始值。
- A是新的中性区间离开事件，方向、实体和振幅合格。
- 固定水准仍完整，且确认发生在到期前。
- 首个报价、固定保护及未取整成本比值通过。
- 手数、保证金与合计敞口符合预定预算。
- 记录实际订单、信号退出、时间退出及被拒绝事件。
11. 限时确认常见问题
SMA加RSI构成独立确认吗？
不构成。两者都使用价格。虽然描述不同期限和条件，一致不证明信息独立或可盈利。须将新增过滤与可比基准测试。
后续第三根能挽救已失效候选吗？
不能。本基准只允许A之后两次收盘。再晚且看似理想的突破不属于有效候选。新的候选须有自己的全新合格事件。
为什么形态合格，订单仍可能被拒绝？
观察到的形态与可执行交易不同。首个报价变差、成本上升、保护无效或账户风险过大，都可能否决原本有效的信号。
画出目标代表示例已经盈利吗？
不是。目标是固定的潜在退出。图只到确认时刻，没有后续成交或结果。亏损、无法成交及时间退出仍可能发生。
12. 参考来源与范围
平台一手资料：MQL4均线设置、MQL4 RSI设置及OrderSend价格侧和订单限制。核查日期：2026-10-19。资料支持平台机制，不为本策略的门槛、期限或盈利能力背书。本文提供策略规格，并非认证EA。
外汇及杠杆交易涉及重大风险。本文为教育内容，并非投资建议。所有示例价格与金额均为虚构。历史或模拟结果不保证未来表现。