RSI隐藏背离外汇策略：已确认拐点与首次突破

1. 先定义延续，再寻找形态

本模型中，BUY的隐藏背离是两根相同价格拐点K线上，Bid低点抬高而RSI降低。SELL要求Bid高点降低而RSI升高。这些是研究趋势延续的几何关系；另一篇经典背离反转策略研究相反的价格与RSI关系。

RSI与EMA都由价格转换而来，二者一致并非独立证据，也不是已证实的优势。下列阈值定义一套原创研究规则。所有历史价格和报价均为虚构；计划合格不表示订单已经成交或利润已经测量。

2. 固定数据、计算方式与可用历史

采用EURUSD H1的Bid OHLC、1 pip=0.0001、Wilder平滑的RSI(14,Close)以及EMA(50,Close)。用最初十四次收盘变化初始化平均涨幅和平均跌幅绝对值，之后应用A(k)=(13×A(k−1)+x(k))/14和RSI=100×G/(G+L)。两项平均值都为零时，本参考计算显示五十，但拒绝将该样本用于选取形态。

用最初五十个收盘价的均值初始化EMA，然后应用EMA(k)=(2×Close(k)+49×EMA(k−1))/51。按零起始索引，它最早出现在k49，五根K线斜率最早在k54可用。缺失K线、过时数据或必需数值不可用，会拒绝相关决策。初始化与经纪商数据源可能不同，不假定与平台完全一致。

3. 等待右侧两根K线结束后确认严格拐点

P处低点必须严格低于P−2, P−1, P+1, P+2的所有低点；高点则必须严格高于对应四个高点。相等不合格。只有C=P+2收盘且所需数据到达后，P才可被识别。画在P处的标记不代表P当时已有可执行决策。

按时间记录高低两类拐点。P2是该类型最新确认的拐点，P1是紧邻其前的同类型拐点。不得跳过中间拐点来拼出背离。在P1和P2本身的K线上读取RSI，不要求这些读数同时是振荡指标独立拐点。

4. 组成相邻的隐藏背离配对

要求间隔为5≤P2−P1≤20根K线，包含边界。BUY需要Low(P2)>Low(P1)和RSI(P2)<RSI(P1)；SELL需要High(P2)<High(P1)和RSI(P2)>RSI(P1)。价格或RSI相等均拒绝配对，不另设超卖、超买或中线交叉条件。

构造的BUY案例中，P1为k60，低点1.10500，RSI为64.582976；P2为k72，低点1.10560，RSI为48.048257。显示值经过舍入，仅用于说明；所有规则比较均使用未舍入值。直到k74才知道这组配对。

5. 在三个固定观察点通过趋势检查

在P1−1, P2−1, C各时点，BUY要求Close(t)>EMA50(t) AND EMA50(t)>EMA50(t−5)。SELL将两个严格不等式反向。三个观察点都必须使用各自当时的历史值通过检查。这些观察点属于本模型，不是趋势的通用定义。

被拒绝的配对不会因EMA后来改善而恢复。更好看的RSI或之后有利的报价都不能修补原始条件。稍后新确认的相邻配对应作为独立事件评估，原先的失败仍须保留在研究记录中。

6. 固定突破位与三根K线窗口

确认时点C，BUY固定B=max High(P2…C)+1 pip，SELL固定B=min Low(P2…C)−1 pip，均包含两端。只有C+1, C+2, C+3可以触发；C本身不能触发。水位和期限保持不变，不随之后的K线移动。

BUY例中C为k74，收盘边界为2026-10-22 03:00 UTC。P2至C的最高价是1.10660，因此B=1.10670。最后允许触发的K线为k77。到其收盘仍无突破即到期，之后突破不能重新开启同一配对。

7. 先按保守原则取消，再检查突破

等待期间，BUY若Low(t)≤Low(P2)则取消，SELL若High(t)≥High(P2)则取消。当前已收盘K线未通过趋势条件也取消。这些判断先于同根K线的价格触发，因为OHLC不能说明K线内事件的先后顺序。

同侧新价格拐点确认时，先替换等待中的旧配对，再考虑该根K线是否能触发旧配对。只评估新相邻配对；若合格，其窗口从下一根开始，否则保持空闲。单独出现反侧拐点不会重置旧配对。必需数据缺失导致取消，而非延长期限。

8. 只消耗一次新的收盘突破

BUY仅在Close(t−1)≤B AND Close(t)>B时触发，SELL使用Close(t−1)≥B AND Close(t)<B。相等继续等待；影线穿越或持续处于水位外侧，不算新的已收盘交叉。第一个有效事件T消耗该次机会，无论报价是否获准或订单请求结果如何。

在紧接着的H1 K线中，已收盘数据就绪后，只评估第一笔可用报价，且必须在预定T收盘边界后60 seconds内。第一笔不合格就不能等更好的报价。首笔报价迟到或缺失也结束机会。名义边界时间不证明数据或可成交价格已经存在。

9. 在正确的报价侧检查第一笔报价

要求价格为正、Ask≥Bid、点差≤2.0 pips。报价时BUY须Bid_entry>B，SELL须Ask_entry<B。不利位移限制为BUY的Ask_entry−CloseBid(T)≤2 pips和SELL的CloseBid(T)−Bid_entry≤2 pips。即使位移有利，也必须通过其他全部条件。

按下文计算止损后要求6≤R≤25 pips。单次市价请求前核对合约、可交易数量、保证金、交易权限与经纪商最小距离。拒绝即消耗机会。重新报价、错误或不确定响应只允许核对订单状态，绝不允许自动再发第二笔入场请求。

10. 按真实价格侧固定退出计划

BUY以Ask入场，设置SL_Bid=Low(P2)−1 pip、R=(Ask_entry−SL_Bid)/pip和TP_Bid=Ask_entry+2R×pip。SELL以Bid入场，固定入场点差s_entry=Ask_entry−Bid_entry，再设置SL_Ask=High(P2)+1 pip+s_entry、R=(SL_Ask−Bid_entry)/pip和TP_Ask=Bid_entry−2R×pip。

在请求前按已评估报价固定这些绝对价格，之后成交滑点不改变它们。不追踪止损、不摊低成本、不部分退出。首次保护执行即退出，否则在包含入场K线的十二根H1 K线完成后请求全部市价平仓。入场K线E的时间退出边界为Close(E+11)。执行仍须等待可交易报价。SELL的点差换算固定在入场时，未来点差变化可能使Ask止损对应另一个Bid水位。

11. 计入成本并向下取整数量

采用计划风险预算0.5% of equity。仅供示例，净值$10,000、预算$50、每点价值$10 per pip per lot、往返佣金$7 per lot、数量步长0.01 lot。入场和退出总不利滑点预留0.4+0.6=1 pip，此处假定融资成本为零。

每手估计损失为(R+1)×10+7，扣除这些成本的潜在收益为(2R−1)×10−7。将floor((50/loss_per_lot)/0.01)×0.01向下取整，再检查最小/最大数量及保证金。最小数量若超预算则拒绝。报价侧已经包含点差，不得重复扣除。计划风险并不保证实际损失上限。

12. 复现BUY时间线与报价计划

原创序列的第零根K线在2026-10-19 00:00 UTC开盘，之后为连续H1 K线。T为k75，Bid收盘价1.10690，收盘边界2026-10-22 04:00 UTC。假设首笔报价及数据于04:00:10 UTC到达：Bid1.10680、Ask1.10696。这不是回到P2入场，也不是在名义边界瞬间成交。

点差1.6 pips，不利位移0.6 pip，止损1.10550，风险R=14.6 pips，目标1.10988。每手损失与潜在收益为$163 / $275。数量0.30 lot的计划损失为$48.90；下一个步长会达到$50.53。若仍持仓，时间退出边界为2026-10-22 16:00 UTC。不声称存在后续市场路径或成交。

13. 镜像SELL并保留Ask保护侧

独立SELL序列将全部BUY Bid价格围绕1.10500反射，并交换高低价。P1/P2高点为1.10500 / 1.10440，RSI为35.417024 / 51.951743。固定突破位1.10330，T收盘1.10310。确认、窗口和时间规则完全相同。

假设首笔Bid/Ask为1.10304 / 1.10320。入场点差1.6 pips，固定Ask止损1.10466，所以R=16.2 pips，Ask目标1.09980。每手估计损失/潜在收益$179 / $307。数量0.27 lot计划$48.33，下一步长则为$50.12。名义两R目标并非成本后的两R净收益。

14. 保留失败序列与已消耗机会

CSV包含价格相等、RSI不下降，以及同根K线触及结构又收于B之上的案例。它们各自条件失败，之后好看的K线不能修复。另一序列在k77无突破到期，k78收于B上方仍然太迟。

报价拒绝例中，04:00:10 UTC的第一笔假设Bid/Ask为1.10660 / 1.10676。Bid低于BUY突破位，因此即使点差可接受也拒绝。之后04:00:30 UTC的1.10680 / 1.10696被忽略。规则选第一笔报价，不是等到第一笔最终合格的报价。

15. 下载完整的因果计算

第一份CSV包含七组独立虚构OHLC历史、完整预热、RSI/EMA，以及只在确认行出现的拐点识别标记。第二份记录状态转移与假设报价计划。下表摘录合格BUY序列；更早的指标空单元格表示历史不足，并非零。

在C时，当C所在K线为MT4偏移一，P2偏移三：iRSI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_CLOSE,3)。当前已收盘EMA调用iMA(NULL,PERIOD_H1,50,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1)，五根前对应偏移六。固定拐点时间戳和值，因为P2偏移之后会改变。偏移零仍在形成；MT4时间戳指开盘，并非本例标注的收盘边界。

下载七组虚构H1 OHLC、RSI 14、EMA 50及因果拐点识别数据（CSV）

下载决策状态转移与假设报价计划（CSV）

16. 先验证状态机，再谈表现

每个品种最多一笔持仓，持仓或不确定请求活跃期间不得启动新机会。继续记录拐点，恢复空仓后也只有稍后新确认的配对可启动。若相反方向候选同时合格，跳过两者。已取消或到期机会不得同根重启，前述新拐点替代是明确例外。

测试因果前缀、相等、缺失数据、窗口端点、首笔报价拒绝及双侧保护。仅靠Bid OHLC不能重建Ask成交或确定两退出均触及时的顺序，应标为歧义并取得tick。研究需经纪商历史、真实成本、拒绝信号和样本外测试。这些构造只证明规则可复现，不证明胜率，也不构成投入真实资金的理由。

常见问题

来源与研究说明

一手资料支持RSI/EMA定义、正负反转几何、平台索引和订单价格约束。本配对规则、EMA观察点、突破位、期限、阈值、报价筛选、退出和合成案例均为原创研究规则，资料不验证其交易表现。

• StockCharts：RSI计算及正负反转
• MetaTrader 4：相对强弱指数

教学策略假设。七组构造历史及假设报价；没有实际订单、经纪商回测、已测优势或保证结果。