Eine Divergenz kann bestehen bleiben, während sich der Kurs weiter gegen sie bewegt. Dieses lehrhafte Umkehrmodell trennt deshalb den Kurs-RSI-Vergleich, den Zeitpunkt bestätigter Swing-Punkte und einen späteren Kursausbruch. Jede Stufe ist fest definiert; keine belegt für sich einen profitablen Vorteil.
Anders als die RSI-Failure-Swing-Strategie vergleicht dieses Modell RSI-Werte an Kurs-Swing-Punkten statt einer Folge von RSI-Schwüngen. Es untersucht auch eine andere Hypothese als die ROC-Momentum-Fortsetzung. „Umkehr“ bezeichnet hier die Richtungshypothese, keinen nachgewiesenen Wechsel des übergeordneten Trends.
1. Die Grundregeln vor der Beispielauswahl festlegen
Verwende EURUSD-H1-Bid-Kerzen und RSI(5) auf Close mit Wilder-Glättung. Die kurze Periode, die strikten 2-Kerzen-Flanken, der Abstand von 3–12 Kerzen und das Signalfenster von 4 Kerzen sind ausdrücklich didaktische Festlegungen. Sie sind weder optimiert noch für den Live-Handel empfohlen.
Führe je Symbol höchstens einen aktiven Beobachtungszyklus und starte ihn nur ohne offene Position. Erfasse alle bestätigten Hoch- und Tiefpunkte chronologisch, auch während eines aktiven Zyklus oder einer Position. Solche Beobachtungen dürfen dann weder feste Niveaus ersetzen noch einen weiteren Zyklus starten.
Nach Abbruch, Ablauf, verbrauchtem Signal oder Positionsschluss darf dieselbe abgeschlossene Kerze keinen neuen Zyklus starten. Ein später neu bestätigter Swing-Punkt kann mit dem unmittelbar vorherigen Punkt seines Typs ein neues Paar bilden. Qualifizieren sich im inaktiven Zustand beide Richtungen gleichzeitig, überspringe beide und behalte die Punktaufzeichnungen.
2. Kurs-Swing-Punkte vor der RSI-Ablesung bestätigen
Ein Tiefpunkt P hat ein Bid-Tief strikt unter den Tiefs der vorherigen 2 und folgenden 2 Kerzen. Alle fünf müssen abgeschlossen sein. Ein Hochpunkt liegt strikt über den vier Vergleichshochs. Ein gleicher Vergleichswert schließt den Punkt aus; dies ist unsere strikte Konvention, keine Aussage über jede Fractals-Implementierung.
Lies den RSI an der Kerze des Kurs-Swing-Punkts selbst ab. Suche kein nahegelegenes RSI-Tief oder -Hoch. Die abgelesenen Werte müssen keine eigenen RSI-Swing-Punkte sein. Für BUY werden aufeinanderfolgende bestätigte Tiefs gepaart, für SELL entsprechende Hochs. Überspringe keinen Zwischenpunkt für ein schöneres Bild.
P ist erst nach Schluss der Kerze P+2 bekannt. Zu Beginn der nächsten Kerze liegt P bei verfügbaren Daten auf MT4-Shift 3, die zuletzt abgeschlossene Kerze auf Shift 1 und die laufende auf Shift 0. MT4-Zeitstempel bezeichnen Kerzenanfänge; das Beispiel unten beschriftet Schlusszeiten.
Fehlende erforderliche OHLC- oder RSI-Daten brechen einen aktiven Zyklus ab und schließen den betroffenen Vergleich aus. Ersetze fehlende Werte nicht durch null und überbrücke keine fehlenden Kerzen. Nutze positive Preise und ungerundete Werte. Der Leitfaden zur Momentum-Divergenz erläutert den Unterschied zwischen Punkt- und Bestätigungszeit.
3. Das BUY-Paar bilden und Kursniveaus festhalten
P1 und P2 sind aufeinanderfolgende bestätigte Kurstiefs, P2 ist später, ihr Indexabstand beträgt einschließlich der Grenzen 3–12 Kerzen. Verlange Low(P2) < Low(P1) und RSI(P2) > RSI(P1). Gleiche Kurs- oder RSI-Werte genügen nicht. Die Grundversion enthält weder eine Überverkauft-Schwelle noch einen erneuten RSI-Kreuzungstest oder einen Filter höherer Zeitebenen.
Beim Schluss C, der P2 bestätigt, fixiere B = max High(j), P1 < j < P2: das höchste Bid-Hoch strikt zwischen den beiden Punktkerzen, ohne diese selbst. Fixiere außerdem F = Low(P2) − 1 pip. Beide Niveaus bleiben während des Zyklus unverändert.
Prüfe vor dem Start alle abgeschlossenen Kerzen nach P2 bis einschließlich C. Lag bereits irgendein Bid-Schluss > B, wird das Paar nach dieser Spezifikation als verspätet verworfen. Ein Docht über B oder ein Schluss genau auf B verwirft es nicht. C selbst darf kein Signal auslösen.
4. Auf den ersten späteren Kursausbruch warten
Prüfe nur die nächsten 4 abgeschlossenen H1-Kerzen nach C, einschließlich der vierten. Bei jeder bricht ein Bid-Tief ≤ F den Zyklus vor der Signalprüfung ab, selbst wenn die Kerze über B schließt. Der erste Schluss > B ist T; bei Gleichheit wird weiter gewartet. Ohne Signal am vierten Schluss läuft der Zyklus ab.
Ein neuer Swing-Punkt oder eine stärkere Divergenz setzt die Frist nicht zurück und verändert weder B noch F. Es gibt keine Pending Order an B und keinen Einstieg innerhalb der Kerze. Gefordert ist ein späterer Ausbruch per Schlusskurs, kein zweites RSI-Signal. Ein nach der Paarbildung steigender oder fallender RSI beendet den Zyklus nicht eigenständig.
Verbrauche T genau einmal, unabhängig davon, ob der Kurs akzeptiert oder abgelehnt wird. Spätere Ausbrüche dürfen den Zyklus nicht wiederbeleben. Bestätigung und Einstieg sind getrennte Ereignisse: T liegt auf Shift 1, wenn die nächste H1-Kerze beginnt; der ausführbare Kurs kommt danach.
5. BUY-Ausstiege vor der Kursprüfung fixieren
Der BUY-SL ist die feste Bid-Untergrenze F. Setze bei T-Schluss TP = Close(T) + 2 × (Close(T) − F). Fixiere beide Preise vor der Kursprüfung. Ein weiter entferntes Ziel, das einen schlechteren Einstieg rechtfertigen soll, ändert das Modell.
Schließe die gesamte Position bei der ersten SL- oder TP-Ausführung. Andernfalls fordere zum ersten verfügbaren Kurs nach Abschluss von 8 H1-Kerzen nach T einen Marktausstieg an. Es gibt weder Trailing Stop, Teilausstieg, Nachkaufen zur Verbilligung noch einen späteren RSI-basierten Ausstieg.
Das Ziel ist eine geometrische Festlegung, kein erwarteter Zielort. Gaps, Slippage und fehlende Kurse können höhere Verluste als geplant verursachen. Lässt eine andere Barriere zu wenig Raum, überspringe den Trade oder definiere einen gesondert zu validierenden Filter; ändere die Ausstiege nicht stillschweigend.
6. SELL spiegeln und Bid von Ask trennen
Nutze aufeinanderfolgende bestätigte Hochpunkte P1 und P2 mit demselben Abstand von 3–12 Kerzen. Verlange High(P2) > High(P1) und RSI(P2) < RSI(P1). Fixiere B = min Low(j), P1 < j < P2 und die Bid-Obergrenze U = High(P2) + 1 pip.
Verwirf das Paar, wenn irgendein abgeschlossener Bid-Schluss nach P2 bis einschließlich C bereits < B liegt. In den nächsten 4 Kerzen bricht ein Bid-Hoch ≥ U zuerst ab. Der erste Schluss < B ist T; Gleichheit bedeutet warten. Es gelten dieselben Regeln für Ablauf, Einmalnutzung und Kerzenwiederverwendung.
SELL-Ausstiege werden zum Ask ausgeführt. Setze SL = High(P2) + 3 pips aus einem Strukturpuffer von 1 Pip und einer Spread-Zugabe von 2 Pips zusammen. Fixiere bei T-Schluss TP = Close(T) − 2 × (SL − Close(T)). Vollständiger und zeitlicher Ausstieg bleiben gleich.
Die Bid-Obergrenze beendet ein wartendes Muster; der Ask-SL schützt eine offene SELL-Position. Das sind verschiedene Stufen. Die Zugabe rekonstruiert keine historischen Ask-Hochs, und spätere größere Spreads können den Stop früher auslösen. Prüfe die Kursseiten getrennt.
7. Den ersten Kurs und das Risikobudget prüfen
Prüfe den ersten frischen Kurs bei verfügbaren Daten innerhalb von 60 Sekunden nach T-Schluss. BUY nutzt Ask, SELL Bid. Verlange positive Preise, Ask ≥ Bid und einen Spread ≤ 2 Pips. Für BUY gelten SL < Bid und Ask < TP; für SELL TP < Bid und Ask < SL. Ohne rechtzeitigen Kurs kein Trade.
Verlange geschätzten Nettozielgewinn / geplanten Stopverlust ≥ 1.5. Rechne in beiden Schätzungen die Kommission für Eröffnung und Schließung sowie ungünstige Ausführungszugaben von 1 Pip beim Einstieg und 1 Pip beim Ausstieg ein. Die tatsächlichen Bid-/Ask-Seiten enthalten den Spread bereits; berechne ihn nicht doppelt. Ein ungeeigneter erster Kurs verbraucht das Paar.
Begrenze das neue geplante Risiko auf 0.5% der aktuellen Equity und das gesamte geplante Stoprisiko auf 1%. Rechne den Verlust pro Lot in Kontowährung um, runde das Volumen auf die Broker-Schrittweite ab und prüfe Mindestvolumen, Margin, Berechtigungen und Stopabstände. Korrelierte Positionen teilen sich das Gesamtbudget.
Diese Grenzen begrenzen nicht jeden tatsächlich realisierten Verlust. Prüfe Kontraktgröße, Tickwert und Tickgröße statt einen universellen Pipwert anzunehmen. Bei einem EURUSD-Kurs mit 5 Nachkommastellen entspricht 1 Pip 10 Broker-Punkten. Der Leitfaden zum Risikomanagement erläutert die übergreifende Positionsgrößenberechnung.
8. Die synthetische Bestätigungsfolge nachrechnen
Die Tabelle verwendet die ersten 17 erfundenen Kerzen des Divergenz-Leitfadens und eine ausdrücklich alternative achtzehnte Kerze. Die dortige fallende achtzehnte Kerze gehört zu einem eigenen Fehlszenario. Hier veranschaulicht eine steigende Alternative die Signalregeln; keiner der Zweige ist Marktevidenz. Die Zeiten zeigen H1-Schlüsse auf einer angenommenen Serveruhr.
| H1-Schlusszeit | Bid-Eröffnung | Bid-Hoch | Bid-Tief | Bid-Schluss | RSI(5) |
|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.10500 | 1.10530 | 1.10470 | 1.10500 | — |
02:00 | 1.10500 | 1.10630 | 1.10470 | 1.10600 | — |
03:00 | 1.10600 | 1.10630 | 1.10520 | 1.10550 | — |
04:00 | 1.10550 | 1.10630 | 1.10520 | 1.10600 | — |
05:00 | 1.10600 | 1.10630 | 1.10420 | 1.10450 | — |
06:00 | 1.10450 | 1.10480 | 1.10370 | 1.10400 | 37.500000 |
07:00 | 1.10400 | 1.10430 | 1.10270 | 1.10300 | 28.571429 |
08:00 | 1.10300 | 1.10330 | 1.10150 | 1.10200 | 22.018349 |
09:00 | 1.10200 | 1.10330 | 1.10180 | 1.10300 | 39.393939 |
10:00 | 1.10300 | 1.10430 | 1.10270 | 1.10400 | 52.596724 |
11:00 | 1.10400 | 1.10480 | 1.10370 | 1.10450 | 58.277409 |
12:00 | 1.10450 | 1.10480 | 1.10370 | 1.10400 | 50.684966 |
13:00 | 1.10400 | 1.10430 | 1.10320 | 1.10350 | 43.586797 |
14:00 | 1.10350 | 1.10380 | 1.10220 | 1.10250 | 32.283835 |
15:00 | 1.10250 | 1.10280 | 1.10130 | 1.10180 | 26.313217 |
16:00 | 1.10180 | 1.10310 | 1.10160 | 1.10280 | 44.606922 |
17:00 | 1.10280 | 1.10380 | 1.10250 | 1.10350 | 54.492519 |
18:00 | 1.10350 | 1.10520 | 1.10320 | 1.10490 | 68.532123 |
Initialisiere durchschnittlichen Gewinn G und durchschnittlichen Verlustbetrag L mit den ersten 5 Schlusskursänderungen: Um 06:00 ergeben G = 0.0003 und L = 0.0005 einen RSI von 37.5. Wende danach auf jeden Durchschnitt A(t) = (4 × A(t−1) + x(t)) / 5 an; x(t) ist der aktuelle Gewinn oder Verlustbetrag. Es gilt RSI = 100 × G / (G + L). Bei G + L gleich null ist der RSI in diesem Modell nicht verfügbar; nur G gleich null ergibt 0, nur L gleich null ergibt 100.
P1 schließt um 08:00: Tief 1.10150, RSI 22.018349, bestätigt nach 10:00. P2 schließt um 15:00: tieferes Tief 1.10130, höherer abgelesener RSI 26.313217, bestätigt bei C um 17:00. Der Abstand beträgt 7 Kerzen; dazwischen qualifiziert sich kein weiterer Tiefpunkt.
Fixiere bei C B = 1.10480 und F = 1.10120. Keine der rechten Bestätigungskerzen schloss über B. Bei T um 18:00 bleibt das Tief 1.10320 über F, und der Schluss 1.10490 übersteigt B. T ist die erste zulässige Kerze. Der RSI wird mit 6 Dezimalstellen angezeigt; Entscheidungen nutzen volle Genauigkeit.
Der BUY-SL liegt bei 1.10120, TP bei 1.11230. Bei ausgeführtem Einstieg ohne vorherigen Preisausstieg wird der Zeitausstieg um 02:00 am Folgetag fällig. Die vorgegebene Folge endet bei T; sie enthält weder einen bestätigten Fill noch spätere Kurse oder eine realisierte Rendite. Eine andere Vorlaufhistorie im Terminal kann andere RSI-Werte ergeben; gleiche die Initialisierung vor dem Vergleich ab.
9. Die Eignung des Kurses nach Kosten berechnen
Angenommen sind ein USD-Konto mit $10,000 Equity, 100,000 EUR je Lot, 1 Pip gleich 0.0001, $10 Pipwert je Lot und eine Volumenschrittweite von 0.01. Der erste verfügbare Kurs um 18:00:10 lautet Bid 1.10490 / Ask 1.10502: 1.2 Pips Spread. Angenommen sind $7 Kommission je Lot für beide Handelsseiten, hier keine Finanzierungskosten und die genannten Ausführungszugaben.
| Prüfung | Berechnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Risikobudget | 10000 × 0.005 | $50 |
| Geschätzter Verlust je Lot einschließlich Kosten | ((1.10502 − 1.10120) / 0.0001 + 2) × 10 + 7 | $409 |
| Möglicher Zielgewinn je Lot nach Kosten | ((1.11230 − 1.10502) / 0.0001 − 2) × 10 − 7 | $701 |
| Nettozielgewinn / geplanter Verlust | 701 / 409 | 1.713936 |
| Auf die Schrittweite abgerundetes Volumen | floor((50 / 409) / 0.01) × 0.01 | 0.12 |
| Geplanter Stopverlust bei diesem Volumen | 0.12 × 409 | $49.08 |
Dieser Kurs besteht die Verhältnisprüfung. Ein alternativer erster Kurs mit Bid 1.10550 / Ask 1.10562 hat weiterhin 1.2 Pips Spread; Verlust und möglicher Zielgewinn liegen aber bei $469 und $641 je Lot: 641 / 469 = 1.366738, unter 1.5. Verwirf den Zyklus, statt das Ziel zu verschieben.
Das Beispiel mit 0.12 Lot setzt genügend verbleibendes Gesamtbudget und gültige Broker-Bedingungen voraus. Der geplante Verlust beträgt $49.08; das ist eine Schätzung, kein garantiertes Maximum. Andere Kontrakte, Kontowährungen oder Finanzierungstermine erfordern eine neue Berechnung.
10. Fehlversuche behalten statt das Paar neu zu zeichnen
- Gleiche Swing-Extreme, fehlender Messwert oder ein nicht aufeinanderfolgendes ausgewähltes Paar: kein gültiger Vergleich.
- Kursausbruch vor oder bei Bestätigung C: Paar verwerfen, ohne rückwirkenden Einstieg.
- Berührte Unter- oder Obergrenze, fehlende Beobachtung oder abgelaufenes Fenster: kein Einstieg.
- Verspäteter Kurs, zu hohe Kosten oder nicht erfüllte Risikogrenze: Signal verbrauchen und Auslassung protokollieren.
Ein Trend kann sich über mehrere Divergenzen hinweg fortsetzen; auch ein anschließender Kursausbruch kann scheitern. Das Warten auf Bestätigung entfernt einen damals nicht verfügbaren frühen Einstieg, kann aber das spätere Chance-Risiko-Verhältnis verschlechtern. Die zusätzliche Kursbedingung belegt weder unabhängige Information noch einen besseren Erwartungswert.
Die Grundversion schließt keine Nachrichten oder Sitzungen aus. Nachrichten, Rollover, Gaps und Spread-Ausweitungen bleiben zu protokollierende Risiken. Prüfe zusätzliche Ausschlüsse als gesondert spezifizierte Version einschließlich entgangener Trades. Der Leitfaden zum Kombinieren von Momentum-Indikatoren erklärt, warum verwandte Kurstransformationen dieselbe Information wiederholen können.
11. Chronologie und Orderstatus bei der Validierung erhalten
Protokolliere beide Eröffnungszeitstempel der Punktkerzen, Bestätigungsschlüsse, RSI-Werte, B, F oder U, Frist und Verbrauchsstatus. Verarbeite jede abgeschlossene Kerze einmal und aktualisiere die Punktaufzeichnungen auch ohne Erlaubnis für einen neuen Zyklus. Ein Neustart muss denselben Zustand wiederherstellen, statt aus dem fertigen Chart ein besseres Paar zu wählen.
Trenne analytische Signale, Orderanfragen und bestätigte Positionen. Eine bekannte Ablehnung erhält in diesem Zyklus keinen neuen Versuch. Bei unklarer Antwort müssen offene Orders und Historie vor einer weiteren Anfrage abgeglichen werden. Erfasse tatsächliche Ausführungen und Exposure; verbreitere SL nicht und erhöhe keine Größe, um einen Verstoß zu verdecken. Dies ist eine Spezifikation, kein getesteter EA-Quellcode.
Spiele Gleichstände, Punktabstände, rechte Bestätigungskerzen, frühe Ausbrüche, Vorrang der Grenzberührung und Ablauf nach. Prüfe gespiegelte SELL-Regeln mit Ask-Ausstiegen. Liegen beide Ausstiege in einer OHLC-Kerze, nutze die Tick-Reihenfolge oder markiere die Unklarheit und berichte die konservative Annahme „SL zuerst“.
Bewerte das gesamte Modell nach Spread, Kommission, Finanzierung und ungünstigen Ausführungen. Trenne Entwicklung und spätere Prüfung, behalte alle getesteten Varianten und beobachte anschließend neu eintreffende Daten im Forward-Test. Berichte Tradezahl, Drawdown, Exposure und Unsicherheit. Der MT4-Backtesting-Leitfaden behandelt den Gesamtprozess; eine Trefferquote oder Rendite ist hier nicht nachgewiesen.
12. Fragen zur RSI-Divergenz-Strategie
Erlaubt der zweite Kurs-Swing-Punkt schon den Einstieg?
Nein. P2 braucht zunächst zwei abgeschlossene Kerzen rechts davon. Das Paar wird bei C geprüft; danach wartet das Modell in den nächsten 4 Kerzen auf einen strikten Kursausbruch. Der tatsächliche Kurs wird erst nach Schluss dieser Signalkerze bewertet.
Muss der RSI selbst zwei Swing-Punkte bilden?
Nein. Diese Konvention liest den RSI an den beiden ausgewählten Kurs-Swing-Kerzen ab. Eigenständig zugeordnete RSI-Punkte wären ein anderes Modell mit anderen Zuordnungs- und Bestätigungsregeln.
Darf ich stattdessen einen deutlicheren älteren Kurspunkt wählen?
Nein. Nutze aufeinanderfolgende bestätigte Punkte desselben Typs mit dem vorgegebenen Abstand von 3–12 Kerzen. Ein Zwischenpunkt darf nicht entfallen, nur weil ein weiter entfernter Vergleich stärker aussieht.
Was passiert bei einem Kursausbruch, während P2 noch bestätigt wird?
Ein strikter Schluss jenseits von B nach P2 bis einschließlich C verwirft das Paar. Setze keinen früheren Einstieg auf P2 und verwende C nicht als T. Ein Docht jenseits von B allein ist nicht das geforderte Schlusskursereignis.
Beweisen Divergenz und Kursausbruch zusammen eine Umkehr?
Nein. Beide werden aus Marktpreisen abgeleitet und können bei fortgesetztem Trend scheitern. Sie definieren eine beobachtbare Hypothese, deren Handelswert nach Kosten auf separaten Daten zu bewerten ist.
Hat das synthetische Beispiel einen profitablen Trade gezeigt?
Nein. Es endet am Signal und einer beispielhaften Kursberechnung. Ein bestätigter Fill oder Ausstieg wird nicht geliefert. Die alternative achtzehnte Kerze ist ausdrücklich erfunden und kein ausgewählter Beleg für Marktperformance.
13. Technische Referenz und Geltungsbereich
Die offizielle MetaTrader-4-RSI-Referenz erläutert RSI und Divergenz. Strikte Kurspunkte, kursbezogene RSI-Ablesung, Initialisierung, Signalfolge und Risikogrenzen sind hier eigene didaktische Konventionen. Sie sind keine vom Anbieter empfohlenen Handelsparameter.
Forex und gehebelter Handel bergen erhebliche Risiken. Diese Strategie dient der Bildung und ist keine Anlageberatung. Frühere oder simulierte Ergebnisse garantieren keine zukünftige Entwicklung.