Momentum kann sich verbessern, ohne dass der Kurs weiterläuft. Diese Strategie prüft eine konkrete Fortsetzungshypothese: Ein gerichteter Durchschnitt gibt den Handel frei, RSI verlässt ein neutrales Band und ein späterer Schluss muss die Ereigniskerze überwinden, bevor die Gelegenheit verfällt. Zusätzliche Prüfungen können den Einstieg auch verzögern oder gute Trades ausschließen.
Dies ist eine vollständige entwickelte Forschungsversion, kein nachweislich profitables System. Anders als die MA-Rücklaufstrategie und die ROC-Reset-Strategie verwendet sie ein geordnetes RSI-Ereignis, eine spätere Kurshürde und Verfall. SMA und RSI beruhen beide auf Kursen; ihre Übereinstimmung ist weder unabhängiger Beleg noch Stimmenmehrheit.
1. Markt, Zeitebene und Ablauf festlegen
Verwende EURUSD-H1-Bid-Kerzen, eine Pipgröße von 0.0001 und einen beispielhaften Tick von 0.00001. Diese Parameter gelten nur für diese Version; prüfe die tatsächlichen Kontraktspezifikationen. Eine höhere Zeitebene, Sitzungsfilter oder Nachrichtenausschlüsse sind nicht enthalten. Jede Ergänzung bildet eine getrennt zu prüfende Version.
Ohne offene Position wird nur ein Ablauf gleichzeitig betrachtet. Vor Aktivierung und Auftrag darf im gesamten Konto weder eine EURUSD-Position noch eine ausstehende EURUSD-Order bestehen. Ein abgebrochener, verfallener oder verbrauchter Ablauf darf auf derselben Kerze nicht neu starten. Ein späterer braucht ein frisches Ereignis; verlängere niemals die alte Frist. Fehlende oder nicht aufeinanderfolgende erforderliche H1-Daten verwerfen den Kandidaten.
2. Trend- und Momentumeingaben definieren
Nutze SMA(50) auf Schlusskursen ohne Linienverschiebung und Wilder-geglätteten RSI(14). SMA ist das arithmetische Mittel seiner abgeschlossenen Schlusskurse. BUY verlangt Close(t) > SMA50(t) und SMA50(t) − SMA50(t−5) ≥ 0.00020; SELL kehrt den Schlusskursvergleich um und verlangt eine Differenz höchstens −0.00020. Gleichheit an der Steigungsgrenze ist zulässig, Gleichheit mit dem Durchschnitt nicht. Der Trendleitfaden erklärt Verzögerung und Fehlsignale in Seitwärtsphasen.
Für RSI mittelt man positive und negative Kursänderungen über die ersten 14 Änderungen und aktualisiert jeden Mittelwert mit avg(t) = (13 × avg(t−1) + change(t)) / 14, jeweils mit dem passenden nichtnegativen Gewinn oder Verlust. Nutze RSI = 100 − 100 / (1 + avgGain / avgLoss); kein Verlust bei positivem Gewinn ergibt 100, kein Gewinn bei positivem Verlust 0, beides null in dieser Version 50. Historienbeginn und Startwerte bleiben fest. Vergleiche volle Präzision und gleiche Plattformwerte vor einer Ersetzung ab. Siehe die Momentumdefinitionen.
3. Ein frisches BUY-Ereignis A aktivieren
Die unmittelbar vorherigen 3 abgeschlossenen RSI-Werte müssen alle in [45, 55] einschließlich der Grenzen liegen. Die aktuelle abgeschlossene Kerze A braucht RSI(A) > 55, einen bullischen Körper und eine Spanne von 8 bis 30 Pips einschließlich. BUY-Trendfreigabe muss bei A bestehen. Ein gescheitertes Ereignis wird verworfen; RSI oberhalb der Schwelle erzeugt keine laufend neuen Ereignisse.
Fixiere bei A-Schluss den Bid-Stop S = Low(A) − 0.00020 und das Bid-Ziel Tp = High(A) + 2 × (High(A) − S), jeweils auf gültige Ticks abgerundet. High(A) ist die Kurshürde. Beide Ausstiege stehen vor späterer Bestätigung und Kursprüfung fest. Verschiebe kein Ziel und ziehe keinen Stop enger, um einen verspäteten Kurs passend zu machen.
4. Nur die nächsten beiden Schlüsse zulassen
Prüfe die nächsten 2 aufeinanderfolgenden abgeschlossenen H1-Kerzen einschließlich der zweiten. Verwirf zuerst, wenn das Bid-Tief S oder das Bid-Hoch Tp erreicht. Danach müssen BUY-Trendfreigabe und RSI strikt über 55 bestehen. Eine fehlende Stunde, gescheiterte Bedingung oder Fristüberschreitung beendet den Ablauf endgültig. Ohne Schlussausbruch bei der zweiten Kerze verfällt er.
Der erste spätere Schluss strikt über High(A) ist der einzige Kurskandidat. Er muss außerdem bullisch sein, sonst abbrechen. Die gültige Kerze heißt T. Ein Docht oder gleicher Schluss reicht nicht. T liegt nach A; eine noch laufende Kerze kann nicht bestätigen. Der Auftrag nutzt einen späteren Kurs, niemals einen rückwirkenden Fill zu T-Schluss. Ungültigkeit hat Vorrang, selbst wenn dieselbe Kerze oberhalb der Hürde schließt.
5. SELL ohne Vermischung von Bid und Ask definieren
Für SELL liegen die vorherigen 3 RSI-Werte ebenfalls in [45, 55]. A muss bärisch sein, dieselbe Spanne von 8–30 Pips und SELL-Trendfreigabe haben, mit RSI(A) < 45. Fixiere die Bid-Obergrenze U = High(A) + 0.00020 und das projizierte Bid-Ziel P = Low(A) − 2 × (U − Low(A)). In den nächsten 2 Kerzen zuerst bei Bid-Hoch auf oder über U oder Bid-Tief auf oder unter P abbrechen; SELL-Freigabe und RSI strikt unter 45 müssen bleiben.
Der erste spätere Schluss strikt unter Low(A) muss bärisch und rechtzeitig sein. SELL eröffnet zum Bid, schließt aber zum Ask. Setze Ask-SL auf U + 0.00020 und Ask-TP auf P + 0.00020, auf gültige Ticks aufgerundet. Diese Umrechnung um 2 Pips ist eine Modellannahme, keine rekonstruierte Ask-Historie oder Spreadprognose. Historische Tests brauchen den tatsächlich relevanten Bid/Ask-Verlauf.
6. Ersten Kurs prüfen und den Versuch verbrauchen
Prüfe und sende beim ersten nach T-Schluss empfangenen Symbolkurs, spätestens 15 Sekunden nach diesem Schluss, mit einem Empfangsalter höchstens 2 Sekunden beim Senden auf verifizierten Uhren. Verlange handelbaren Bid unter Ask, Spread höchstens 2 Pips und abs(Bid − Close(T)) ≤ 0.00020. Jede nach T beobachtete Berührung der festen Bid-Invalidierung oder des projizierten Ziels vor dem Senden verwirft den Einstieg. Fehlende oder widersprüchliche Belege blockieren; warte nicht auf einen besseren Kurs.
Prüfe Reihenfolge der festen Preise, Tickgröße, Brokerabstände, Rechte, Margin und gesamte Exposition. Gültige SL/TP müssen mit der ersten Order bestehen, sonst nicht eröffnen. Ein Versand verbraucht A, auch bei Ablehnung oder unklarer Antwort; gleiche den Brokerstatus vor weiteren Schritten ab. Nach bestätigtem Fill Kosten und Verlustschätzung mit dem tatsächlichen Einstieg neu berechnen. Verletzte Grenze oder fehlende Absicherung verlangt eine Schließanfrage, Kostenerfassung und Sperre weiterer Versuche für A.
7. Einen reproduzierbaren erfundenen BUY verfolgen
Die Tabelle nennt Broker-Schlusszeiten, keine Eröffnungszeiten. Die drei vorherigen RSI-Werte sind 50.1464, 53.6733 und 49.8736. Bei A liegt SMA50 bei 1.100518 und der Anstieg über fünf Kerzen bei 4.18 Pips. Bei B und T beträgt er 1.100548 und 1.100578, mit Anstiegen von 3.38 und 2.70 Pips. RSI wird gerundet gezeigt; sämtliche Prüfungen nutzen ungerundete Eingaben.
| Kerze · Schlusszeit | Bid-Eröffnung | Bid-Hoch | Bid-Tief | Bid-Schluss | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 09:00 | 1.10030 | 1.10200 | 1.10000 | 1.10160 | 59.8273 |
| B · 10:00 | 1.10160 | 1.10210 | 1.10120 | 1.10180 | 61.1069 |
| T · 11:00 | 1.10180 | 1.10230 | 1.10140 | 1.10220 | 63.6038 |
A hat eine Spanne von 20 Pips. B bestätigt trotz Docht über High(A) nicht; T bestätigt beim zweiten zulässigen Schluss. Angenommen, alle übrigen Prüfungen bestehen und der erste Kurs um 11:00:01 lautet Bid 1.10220 / Ask 1.10230, mit BUY-Fill zu diesem Ask. S bleibt 1.09980, Tp 1.10640: Preisrisiko 25 Pips, mögliche Chance 41 Pips. Ein späteres Handelsergebnis wird nicht geliefert.
8. Kosten vor der Positionsgröße berücksichtigen
Begrenze den geplanten Einstiegsverlust auf 0.5% der aktuellen Kontoequity und den gesamten geplanten Verlust offener und ausstehender Orders auf 1.0%. In USD gilt Budget = min(0.005 × equity, max(0, 0.01 × equity − existingPlannedLoss)). Unbekanntes bestehendes Risiko blockiert den Einstieg. Erfundene Equity von $10,000 ohne bestehendes Risiko ergibt $50 Budget. Angenommen sind $10 Pipwert je Lot, $7 Provision für Hin- und Rückweg je Lot, 1 Pip nachteiliger Ausstiegszuschlag und $0 Finanzierungsreserve. Für positive ausführbare Pipabstände dSL und dTP definiere Loss1 = (dSL + 1) × 10 + 7 und Reward1 = (dTP − 1) × 10 − 7. Verlange positive Schätzungen und ungerundet Reward1 / Loss1 ≥ 1.25. Das sind Planungsannahmen, keine Risikoempfehlung oder garantierte Verlustgrenze. Prüfe echte Gebühren und Umrechnung; siehe Handelskosten.
Hier sind Loss1 $267 und Reward1 $393, Verhältnis etwa 1.47. Bei Mindestlot und Schritt 0.01 auf 0.18 Lots abrunden: geschätzter Verlust $48.06, Chance $70.74. Der nächste Schritt 0.19 schätzt $50.73 Verlust und überschreitet das Budget. Wäre der erste Kurs Bid 1.10240 / Ask 1.10260, bestünden Spread und Abweichung weiterhin, aber Loss1 wäre $297 und Reward1 $363: Verhältnis etwa 1.22 fällt durch. Überspringe den Trade, ebenso wenn das Mindestlot das Budget überschreitet. Der Spread ist bereits in ausführbaren Abständen enthalten; zähle ihn nie doppelt. Nach dem Fill steckt dessen Preisabweichung in den neu berechneten Abständen; die Reserve von 1 Pip gilt dem verbleibenden Ausstieg. Beachte die Kontorisikoregeln.
Optional: Indikatorbeispiel und Kostenrechnung nachvollziehen
Nutze chronologische Schlüsse, keine MT4-Shifts: C(i) = 1.09000 + 0.00020 × i; i = 0..29; wiederhole danach 1.10070, 1.10030 genau 25-mal für Indizes 30..79. Ergänze C(80) = 1.10160; C(81) = 1.10180; C(82) = 1.10220. Das sind A, B und T. Initialisiere RSI aus den ersten 14 Schlussänderungen und verwende obige Rekursion. Das Rezept reproduziert die Indikatoren; die Tabelle liefert nur das abschließende OHLC. Es sind synthetische Daten, keine historische Ausführungsaufzeichnung. Englische Dezimalschreibweise bleibt erhalten.
BUY-Rechnung: (1.10230 − 1.09980) / 0.0001 = 25; (1.10640 − 1.10230) / 0.0001 = 41; (25 + 1) × 10 + 7 = 267; (41 − 1) × 10 − 7 = 393; floor((50 / 267) / 0.01) × 0.01 = 0.18; 0.18 × 267 = 48.06; 0.18 × 393 = 70.74. Dies sind alternative geschätzte Ausgänge, keine realisierten Ergebnisse.
9. Ausstiege bei verlorener Bestätigung festlegen
SL und TP bleiben fest; kein Trailing, Breakeven-Nachziehen, Teilausstieg, Verbilligen oder automatischer Richtungswechsel. Nach jedem späteren H1-Schluss vollständigen BUY-Marktausstieg anfordern, wenn Schluss auf oder unter SMA50 oder RSI auf oder unter 50 liegt; SELL kehrt die Ungleichungen um. Der Ausstiegsmittelpunkt 50 unterscheidet sich bewusst von den Einstiegsschwellen. Frühere tatsächliche SL/TP-Fills haben Vorrang.
Andernfalls Schließung 8 verstrichene Stunden nach T-Schlusszeit beim ersten verfügbaren handelbaren Kurs anfordern: Bid für BUY, Ask für SELL. Im Beispiel liegt die Frist bei 19:00 unter unveränderter Beispieluhr. Ausfälle verlängern sie nicht, können die Ausführung aber verzögern. Werden Daten oder Zeitzuordnung unzuverlässig, akzeptierte Absicherung behalten und nach Möglichkeit Schließung anfordern. Eine Anfrage ist kein Fill; Kurslücken und höhere Kosten können die Schätzung übersteigen.
10. Den geordneten Ausgangsfall vor Änderungen testen
Spiele abgeschlossene Daten, Initialisierung, A, zulässige Schlüsse, Kurse, Brokerantworten und Ausstiege zeitlich geordnet ab. MT4-Zeitreihenindex 0 ist noch offen; nutze abgeschlossene Beobachtungen und echte Zeitstempel. Erhalte abgebrochene Ereignisse, verfallene Setups, Kostenablehnungen und unklare Anfragen. Löst OHLC die Reihenfolge von Stop und Ziel innerhalb einer Kerze nicht auf, nutze feinere Daten oder kennzeichne den Ausgang nach festgelegter Konvention als ungeklärt. Siehe verantwortungsvolles Backtesting.
Vergleiche das System mit denselben Kurs- und Risikoregeln ohne RSI und mit anderen Fristen als getrennt erfasste Varianten auf denselben Daten und Kosten. Reserviere spätere chronologische Bewertung und Forward-Demoprüfung; berichte jede getestete Wahl. Trendwechsel, langsame Durchschnitte, Seitwärtsmärkte und spätere Einstiege können die Hypothese scheitern lassen. Es werden weder Backtest noch Gewinnquote oder Erwartungswert bereitgestellt. Der Leitfaden zur Indikatorkombination erläutert redundante Informationen.
- Symbol, H1-Historie, SMA/RSI-Definitionen und Startwerte sind fest.
- A verlässt das neutrale Band frisch mit gültiger Richtung, Körper und Spanne.
- Feste Marken bleiben intakt; die Bestätigung erfolgt vor Fristablauf.
- Erster Kurs, feste Absicherung und ungerundetes Kostenverhältnis bestehen.
- Volumen, Margin und gesamte Exposition passen zum vorab festgelegten Budget.
- Tatsächliche Orders, Signal- und Zeitausstiege sowie Ablehnungen werden protokolliert.
11. Fragen zur Bestätigung mit Frist
Liefern SMA und RSI unabhängige Bestätigung?
Nein. Beide nutzen Preise. Sie beschreiben andere Horizonte und Bedingungen, doch Übereinstimmung beweist weder unabhängige Information noch Profitabilität. Prüfe den Zusatzfilter gegen einen vergleichbaren Ausgangsfall.
Kann eine dritte spätere Kerze das verfallene Setup retten?
Nein. Hier sind nur die nächsten beiden Schlüsse nach A erlaubt. Ein späterer schöner Ausbruch gehört zu keinem aktiven Ablauf. Ein neuer braucht ein eigenes frisches Ereignis.
Warum kann das Kerzenmuster bestehen und die Order scheitern?
Beobachtetes Muster und ausführbarer Trade sind getrennt. Ein schlechterer erster Kurs, höhere Kosten, ungültige Absicherung oder zu hohes Kontorisiko können ein ansonsten gültiges Signal verwerfen.
Bedeutet das Ziel, dass das Beispiel Gewinn erzielt hat?
Nein. Es ist ein fester möglicher Ausstieg. Die Grafik endet bei Bestätigung; spätere Ausführung und Ergebnis fehlen. Verluste, ausgebliebene Fills und Zeitausstiege bleiben möglich.
12. Referenzen und Geltungsbereich
Primäre Plattformreferenzen: MQL4-Einstellungen für gleitende Durchschnitte, MQL4-RSI-Einstellungen und OrderSend-Kursseiten und Orderbeschränkungen. Quellen geprüft am 2026-10-19. Sie belegen Plattformmechanik, nicht diese entwickelten Schwellen, Fristen oder Profitabilität. Der Artikel liefert eine Strategiespezifikation, keinen zertifizierten EA.
Forex und gehebelter Handel bergen erhebliche Risiken. Dieses Material dient der Bildung, nicht der Anlageberatung. Alle Beispielkurse und Geldbeträge sind erfunden. Vergangene oder simulierte Ergebnisse garantieren keine künftige Performance.