Rientrare in una banda mobile non basta. Servono primo ritorno oltre un bordo precedente congelato, nuovo incrocio Stocastico sulla stessa barra e spazio eseguibile sufficiente fino alla media fissa dopo i costi. Ogni idoneità consente una decisione d’ingresso.
1. Congelare il modello completo di primo rientro
Usa EURUSD · M5 · Bid OHLC · Close e conto USD. Bollinger definisce posizione relativa e dispersione; Stocastico fornisce un incrocio temporizzato. Entrambi riutilizzano prezzi e possono restare estremi durante un trend. Candidato riproducibile senza percentuale vincente, parametri ottimali o profitto atteso dichiarati. Un tocco della banda non è ingresso.
Una posizione propria o richiesta irrisolta per simbolo. Niente mediazioni, incrementi, hedge, uscita parziale, trailing o pareggio. Ignora origini mentre pendente o investito; dopo uscita verificata aspetta evento esterno indipendente. Dati mancanti terminano osservazione: ricostruisci storia continua. Orari UTC e controlli esecutivi coincidono con EMA–RSI per confrontare meglio le specifiche.
2. Definire bande e Stocastico esatto
Da k19 usa M=mean(C[k−19...k]); V=mean((C−M)^2) con denominatore di popolazione 20. Poni L=M−2sqrt(V); U=M+2sqrt(V). Stocastico 14/3/3 usa massimi e minimi Bid conclusi: A=C−LL14; B=HH14−LL14, K=100*sum(A[k−2...k])/sum(B[k−2...k]) e D=mean(K[k−2...k]). Il rapporto delle somme non è media di tre percentuali grezze quando i denominatori differiscono. Denominatore sommato nullo dà la convenzione K=50.
K comincia k15, D k17, nuovi incroci k18. Leggi buffer conclusi con shift=1, precedenti shift=2; spostamento grafico zero. Momenti e K/D restano frazioni esatte; i confronti delle bande usano disuguaglianze quadratiche equivalenti. Radici solo per visualizzare. Storia o piattaforma diversa può cambiare valori, senza parità terminale dimostrata. Due deviazioni non garantiscono probabilità futura di contenimento.
| Componente | Riferimento dichiarato | Ruolo / ipotesi |
|---|---|---|
| Prezzi e input | EURUSD · Bid · M5 · Close | BB20/2 · Stochastic14/3/3 |
| Bande di Bollinger | SMA20 · V=Σ(C−M)²/20 · 2σ | 8...30pip · |ΔM_3|≤2pip |
| Stocastico | 14/3/3 · Low/High · SMA | K=100ΣA/ΣB · D=SMA3(K) |
| Contratto e griglia | pip=0.0001 · tick=0.00001 | 100000 EUR · 10 USD/pip/lot |
| Limiti conto | 0.25% · 1% · 2 | Budget ingresso · soglia giornaliera · richieste/giorno |
3. BUY: fissare contesto precedente e consumare il primo rientro
Richiedi sulla barra precedente G=[8≤(U−L)/pip≤30 AND abs(M(k)−M(k−3))/pip≤2], disponibile da k22. Una nuova origine esterna P necessita C(P−1)≥L(P−1) AND C(P)<L(P−1) AND K(P)≤20. Congela L_ref, M_ref, U_ref da P−1 e Z_buy=L_ref−(U_ref−L_ref)/2. Rifiuta chiusura a Z o sotto. G resta quello di P−1, senza ricontrollo su banda successiva conveniente.
Su ogni barra dopo annulla prima se C≤Z_buy, fai scadere se k>P+2, poi esamina il primo rientro oltre il bordo. Richiede L_ref<C<M_ref e nuovo K_prev≤D_prev AND K>D sulla stessa barra. Solo P+1 e P+2 validi. Primo rientro senza incrocio o già alla media consuma P come rifiuto. Altre chiusure esterne non sostituiscono P né allungano scadenza.
4. SELL: segnale speculare e uscite eseguibili
Nuova origine SELL richiede G precedente e C(P−1)≤U(P−1) AND C(P)>U(P−1) AND K(P)≥80. Congela riferimento precedente e Z_sell=U_ref+(U_ref−L_ref)/2. Rifiuta o annulla con C≥Z_sell, scade dopo P+2; poi primo M_ref<C<U_ref con nuovo K_prev≥D_prev AND K<D. Incrocio successivo non ripara il primo rientro rifiutato, senza riattivazione sulla stessa barra.
Dopo annullamento o scadenza ancora fuori, blocca finché una chiusura recupera il bordo fisso. Consente solo origine futura indipendente. BUY entra Ask ed esce Bid, SELL al contrario. Stop numerico Ask da massimi Bid, non da swing Ask osservato. OHLC Bid non determina percorso Ask o ordine delle uscite intrabarra.
5. Limitare sessione, conto ed esposizione giornaliera
Idoneità soltanto a 07:00≤q UTC<09:30; chiusura a 10:00 UTC. Orari UTC fissi, senza equivalenza dichiarata con Londra corretta per ora legale. Registra conversione del server. Rileva la barra entro 1s; timestamp della quotazione non prima di q ed età massima 250ms all’invio. Millisecondi richiedono registrazioni adatte e orologio monotono, non precisione inventata da secondi server.
Massimo 2 transmitted entry requests/day, inclusi rifiuti e timeout. Uno scarto preliminare consuma q senza tentativo trasmesso. Registra equity iniziale verificata Eday; raggiungendo 0.99*Eday blocca ingressi e chiudi esposizione propria alla prima quotazione valida. Base ignota, flussi di cassa o conto non riconciliato sospendono. Nuovo giorno solo senza posizioni e riconciliato. Nessun filtro automatico notizie incluso.
| Fase | Scadenza / finestra | Azione |
|---|---|---|
| q | 07:00 ≤ UTC < 09:30 | Orari di idoneità |
| q+1s | ≤1000ms | Ultimo rilevamento ammesso |
| q+2s | ≤2000ms · age≤250ms | Una richiesta al massimo |
| q+4×M5 / 10:00 | min(q+20min, 10:00 UTC) | Uscire alla prima quotazione |
6. Congelare target centrale e stop eseguibile
Usa d=abs(E0−S)/pip con 3≤d≤12. Stop BUY: minimo Bid concluso da P a q meno un pip, arrotondato giù; SELL: massimo Bid più un pip, arrotondato su come soglia Ask. Target BUY T_bid=floor_tick(M_ref), SELL T_ask=ceil_tick(M_ref). Se la media cade fra tick, l’arrotondamento avvicina il target. Fissa livelli dall’episodio e prima quotazione, mai da nuove bande o fill effettivo.
Tolleranza avversa ingresso 0.2pip=2points: BUY Fmax=Ask_ref+0.2pip, SELL Fmin=Bid_ref−0.2pip. Aggiungi una volta commissione completa 0.6 pip e riserva esecuzione uscita 0.4 alla perdita prevista, sottrai al target e richiedi net reward/planned loss≥1.30. F include già l’ingresso avverso; riserva solo per uscita. Livelli incompatibili col broker significano saltare, mai allargare stop.
| Ingresso di riferimento | Stop fisso | Target fisso | |
|---|---|---|---|
| BUY | E0=Ask_ref | S_bid=floor_tick(min BidLow[P..q]−1pip) | T_bid=floor_tick(M_ref) |
| SELL | E0=Bid_ref | S_ask=ceil_tick(max BidHigh[P..q]+1pip) | T_ask=ceil_tick(M_ref) |
7. Consumare la prima quotazione, inviare una volta
Al primo rilevamento di q acquisisci Bid/Ask iniziale. Spread ≤1.0pip e scarto assoluto Bid dalla chiusura Bid di q ≤1.0pip. Completa controlli e trasmetti entro q+2s incluso. Ricontrolla quotazione corrente, età, costi, rischio, permessi, margine e protezione; fallire consuma q. Quotazione cambiata ammessa solo entro tolleranza originale e con tutti i controlli; riferimento e livelli restano fissi.
Una richiesta con stop e target allegati; salta se l’ambiente non supporta ingresso protetto. Nessun nuovo invio dopo rifiuto, dato vecchio, spread, scadenza o timeout. bad_quote passa da 1.5 pip a 0.8, senza richiesta. late_request finisce i controlli a q+2.5 s: invio vietato dalla scadenza. Un prezzo migliore dopo non recupera l’idoneità.
8. Seguire il BUY accettato fino al target
buy_target costruito ha ampiezza precedente 18.6376 pips e L_ref≈1.09909812; M_ref=1.10003. A P=k44 / 08:00 UTC chiude 1.09900 con K≈6.1069; successiva 1.09901 ancora fuori. Primo rientro q=k46 / 08:10 UTC chiude 1.09915: K≈4.9645 supera D≈4.4870 dopo differenza precedente non positiva. Non serve K sopra 20, ma incrocio K/D nuovo.
Primo Bid/Ask q+250 ms 1.09916 / 1.09924; livelli S_bid=1.09886; T_bid=1.10003. Peggior ingresso 1.09926 dà perdita 5.0 pip, target netto 6.7, rapporto 1.34. Equity indipendente 10000 USD, budget 25 USD, rischio previsto 0.50 lots / 25.00 USD. Richiesta +400 ms, fill verificato 1.09925 a +550 ms, target Bid 08:15:20: lordo 7.8 meno commissione effettiva 0.6 dà 7.2 pips / 36.00 USD. Riserva non addebitata.
| Lato | Bid / Ask | S / T | Perdita (pip) | Target netto (pip) | Rapporto | Lotti | Rischio USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 1.09916 / 1.09924 | 1.09886 / 1.10003 | 5.0 | 6.7 | 1.34 | 0.50 | 25.00 |
| SELL | 1.10076 / 1.10084 | 1.10114 / 1.09997 | 5.0 | 6.7 | 1.34 | 0.50 | 25.00 |
9. Seguire SELL verso la media Ask fissa
Prefisso Bid indipendente sell_target riflette BUY intorno a 2.20000. K origine≈93.8931 sopra 80; rientro K≈95.0355 sotto D≈95.5130 dopo K≥D. Può restare sopra 80 soddisfacendo incrocio ribassista. Primo Bid/Ask 1.10076 / 1.10084, livelli S_ask=1.10114; T_ask=1.09997. Target media congelata arrotondata su, non media ricalcolata dopo.
Peggior ingresso Bid 1.10074: stessa perdita 5.0 pip, target netto 6.7, rapporto 1.34,0.50 lotti. Fill verificato 1.10075; Ask raggiunge 1.09997 alle 08:15:20, netto 7.2 pip e 36.00 USD. Candele di esecuzione Ask, Stocastico sempre OHLC Bid. Simmetria artificiale controlla i lati, senza provare pari rendimento BUY e SELL.
10. Separare rientri rifiutati da costi insufficienti
early_return rientra a k45 / 08:05 UTC con K≈12.3457 sotto D≈16.8343: rifiutato. Incrocio k46 senza P attivo. moving_only mostra banda che scende sotto prezzo ancora in calo, senza recuperare bordo congelato. Rientro e incrocio reali a k47=P+3 sono scaduti. breakout_cancel chiude sotto profondità k45; k46 libera soltanto blocco. Tutti mantengono Q=0.
cost_reject conserva il segnale tempestivo originale della guida fino a q, quindi Q=1. Primo Bid/Ask 1.09970 / 1.09978, stop 1.09916 e media fissa 1.10002 danno perdita prevista 7.4 pips e target netto solo 1.2 pips: rapporto 0.1622 sotto 1.30. Nessuna richiesta. Caso accettato costruisce separatamente contesto più ampio ed escursione minore, senza riscrivere l’originale o dimostrare parametri ottimizzati.
11. Uscite fisse, quattro barre e fill effettivi
Dopo fill verificato, nuove bande e inversioni oscillatore non spostano protezione né chiudono. Soglie BUY Bid≤S_bid OR Bid≥T_bid, SELL Ask≥S_ask OR Ask≤T_ask. Segui quotazioni cronologiche e fill reali. Una candela con entrambe le soglie senza ordine tick non permette risultato favorevole scelto.
Uscita tempo alla prima quotazione valida dopo min(q+4 completed M5 slots, 10:00 UTC), salvo chiusura precedente. Quattro intervalli sono 20 minuti programmati. time_exit usa 08:30:00.200, Bid 1.09918, netto −1.3 pips / −6.50 USD. buy_gap esce a 1.09871,1.5 pip peggio dello stop: netto −6.0 pips / −30.00 USD oltre budget. Stop e riserve non limitano perdite effettive; guasti possono ritardare la chiusura.
12. Riconciliare esiti ignoti e protezione errata
Conferma coerente con simbolo, direzione, volume, stop e target propri. Registra identificatore unico e riconcilia ordini e fill. Timeout significa unresolved≠rejected≠flat: sospendi ingressi, non ritrasmettere né dedurre fill o PnL. unknown_request lascia campi vuoti perché manca esito del conto.
Se emerge fill fuori tolleranza avversa o protezione assente/errata, tenta chiusura d’emergenza del ticket proprio verificato e ferma ingressi. Verifica chiusura; se incerta continua riconciliazione del rischio. Non allargare stop per riparare. Emergenze separate dal tetto tentativi d’ingresso; non intervenire su altre posizioni del conto.
13. Dimensionare rischio monetario e distinguere riserva e commissione
Usa B=min(0.0025*equity, equity−0.99*Eday) con spazio giornaliero positivo. Assumendo 10 USD/pip/lotto standard e passo 0.01, lots=floor_step(B/(planned loss pips*10)). Salta sotto lotto minimo o con controlli falliti su massimo, margine o contratto. Aggiorna conversione in valuta conto quando necessaria; EURUSD con conto USD dà valore diretto nell’esempio.
Perdita BUY (Fmax−S_bid)/pip+1.0 e target netto (T_bid−Fmax)/pip−1.0; SELL riflette distanze da Fmin. Spread già incluso nei lati eseguibili, senza aggiungerlo ancora. PnL effettivo usa fill e costi effettivi; riserva 0.4 non è commissione.36.00 USD fittizi e ricompensa pianificata misurano cose diverse.
14. Ricostruire barre, eventi ed esiti sconosciuti
File barre 12 independent cases ×64 bars=768 rows, chiusure UTC da 2026-02-03 04:20 UTC. Quattro rami diagnostici conservano storia guida fino a q. BUY accettato usa prefisso costruito distinto, SELL lo specchia. Indicatori da OHLC Bid del caso. Ask precedente costruito Bid+0.8 pip; OHLC successivi aggregano quotazioni elencate, non feed reale ricostruito.
Eventi includono quotazioni cronologiche, richieste, conferme note, uscite e timeout irrisolto. Registro separa riferimenti fissi, peggior ingresso previsto, fill effettivi, commissioni e ignoti. Quotazione q+20 min+200 ms appartiene alla nuova barra aperta k51, non k50 conclusa. Quotazioni successive non implicano un altro trade. Ricalcola tutto indipendentemente.
Scarica barre M5 e indicatori fittizi (CSV)
15. Verificare copertura dei rami prima del rendimento
La raccolta contiene 8 qualifications; 5 transmitted requests; 4 known closed fills; 1 unresolved request. Altri casi provano primo spread, invio fuori tempo, segnale valido con rapporto insufficiente, rientro senza incrocio, ritardo, annullamento profondità e uguaglianza. Ogni caso indipendente, non portafoglio giornaliero né elusione delle due richieste al giorno. PnL senza ordine o sconosciuto resta vuoto, senza trade zero inventato.
Congela specifica e varianti provate, poi usa tick Bid/Ask nuovi adeguati, costi variabili, gap, rifiuti/ignoti, interruzioni e orari. Valuta aspettativa netta, drawdown, rotazione, incertezza e sensibilità ai costi. Prova soglia equity e protezione fallita sotto controllo. Successi e fallimenti artificiali non stabiliscono tasso vincente reale, prontezza operativa o vantaggio economico.
| Caso indipendente | Richieste | Esito |
|---|---|---|
| buy_target | 1 | Media fissa; fill noto |
| sell_target | 1 | Media Ask; fill noto |
| buy_gap | 1 | Gap; −30.00 USD |
| time_exit | 1 | Tempo; −6.50 USD |
| bad_quote | 0 | Spread iniziale rifiutato |
| late_request | 0 | Invio fuori tempo |
| unknown_request | 1 | Ignoto; riconciliare |
| cost_reject | 0 | Rapporto netto rifiutato |
| early_return | 0 | Primo rientro senza incrocio |
| moving_only | 0 | Rientro dopo scadenza |
| breakout_cancel | 0 | Annullamento profondità |
| flat | 0 | Nessun contesto o segnale valido |
16. Implementare la stessa logica di episodio e ordini
Sequenza: input completi, contesto precedente, origine esterna nuova, riferimenti congelati, primo rientro in due barre, incrocio nuovo simultaneo, prima quotazione consumata, una richiesta, protezione verificata, uscita fissa, stato vuoto riconciliato. Rientro da banda mobile non sostituisce recupero del prezzo fisso. Registra fallimenti e priorità, incluso segnale valido con target netto insufficiente.
Seconda strategia completa del gruppo scalping combinato. Guida Bollinger–Stocastico fonda i segnali; EMA–RSI usa altra sequenza di reset e geometria target. Guide test e volume coprono dati e conto. Prossima combinazione EMA–MACD necessita regole ed evidenza proprie. Verifica pubblicazione prima di estendere; risultati fittizi non giustificano promesse di profitto.
Domande frequenti
Un incrocio successivo ripara il primo rientro rifiutato?
No. Il primo rientro consuma P. Incrocio sulla stessa barra valida; dopo chiusura dell’episodio serve nuova origine esterna indipendente.
K deve uscire dalla zona 20/80?
No. In origine K≤20 per BUY o K≥80 per SELL. Rientro richiede incrocio K/D nuovo, non ulteriore uscita di zona.
Target segue la media Bollinger attuale?
No. Congela media P−1 e arrotonda verso l’interno al tick. Né valori successivi né fill la ricentrano.
Perché segnale valido senza ordine?
Prima quotazione deve passare spread, tempo, distanza, netto, conto e protezione. cost_reject ha Q=1 ma poco target dopo costi.
Timeout permette altra richiesta d’ingresso?
No. Sospendi e riconcilia ordini e fill propri. Ignoto non è rifiuto né prova di assenza di posizione; PnL resta ignoto.
Esempi dimostrano redditività?
No. Casi sintetici indipendenti richiedono tick nuovi adeguati, esecuzione realistica e validazione controllata aggiuntiva.
Fonti e note di ricerca
MetaQuotes documenta input e lati eseguibili; il suo riferimento Stocastico spiega l’oscillatore. John Bollinger descrive limiti dei tocchi e dei percorsi lungo banda. Formule finite, episodio, target, tempi e rischio sono scelte di ricerca, non raccomandazioni ottimizzate o garanzie del broker.
- MQL4 Reference: iBands
- MQL4 Reference: iStochastic
- MetaQuotes: Stochastic Oscillator reference
- John Bollinger: Bollinger Band Rules
- MQL4 Reference: OrderSend
Specifica didattica. Prezzi, quotazioni ed esiti fittizi. Forex comporta rischio. Stop, slippage e riserve non garantiscono prezzi, profitti o perdita massima effettiva.