Estratégia Forex de varredura de liquidez: rompimento estrutural confirmado e primeiro reteste

1. Definir uma hipótese sem atribuir ordens ocultas

Aqui, varredura é uma incursão mensurável além do limite seguida de fechamento dentro da faixa. Velas Bid não identificam stops executados de participantes específicos, estoque institucional ou a causa do movimento. Rompimento e reteste acrescentam critérios de seleção; não são provas independentes de uma reversão bem-sucedida. Tendência persistente ou nova varredura podem derrotar toda a sequência.

Use barras EURUSD Bid comuns de uma única fonte, alinhadas aos intervalos UTC indicados. As unidades assumidas são pip=0.0001; point=tick=0.00001; contract=EUR100,000/lot; account=USD. Verifique as especificações reais. Esta base de pesquisa não seleciona entradas por ponto médio D1, FVG, Order Block, indicador, notícias ou filtro discricionário de sessão. O horário UTC fixo é uma escolha experimental, sem afirmar qual seria o melhor horário para operar.

2. Fixar seis barras H1 e um nível interno anterior

De segunda a sexta pela data UTC, fixe os seis intervalos completos 00:00–06:00 UTC após seu término programado. Calcule L=min(Low); U=max(High); W=U−L nas seis barras e exija 60≤W/pip≤160. Os limites permanecem iguais naquela data. Intervalos ausentes ou conversão UTC incerta desativam o dia; não substitua uma barra próxima nem uma sessão abreviada.

Para BUY, use K=High(05:00–06:00 H1) e exija 0.25≤(K−L)/W≤0.50. SELL usa a mínima da mesma barra com 0.50≤(K−L)/W≤0.75. São níveis internos previamente fixados, não pivôs confirmados retrospectivamente. O exemplo original fornece L=1.30000; U=1.31000; W=100 pip; K_BUY=1.30260. Os horários do broker devem corresponder exatamente a UTC: reconstrua barras alinhadas com dados suficientes ou desative o modelo.

3. Avaliar somente a varredura H1 programada

A única candidata S abrange 06:00–07:00 UTC. Sua avaliação consome a oportunidade diária, inclusive em rejeição ou falta de dados. BUY exige 2≤(L−Low(S))/pip≤10; L<Close(S)<K; High(S)≤K. A mínima varrida é recuperada sem S já ter ultrapassado a máxima interna. S não precisa ter corpo de alta. Nenhuma outra H1 a substitui naquele dia.

Para BUY, fixe X=Low(S); SL_Bid=X−1 pip; TP_Bid=U−1 pip. Os dados fictícios dão Low(S)=1.29960; High(S)=1.30250; Close(S)=1.30080, uma varredura de quatro pips. Assim, X=1.29960; SL_Bid=1.29950; TP_Bid=1.30990. A configuração só pode ser reconhecida após o fechamento de S às 07:00 UTC. Antes disso, verifique que não exista posição nem ordem pendente EURUSD em toda a conta; caso contrário, consuma o dia.

4. Esperar um rompimento M15 fechado separadamente

Os únicos fechamentos de confirmação são 07:15,07:30,07:45 UTC. BUY escolhe o primeiro fechamento completo que satisfaça Close(B)>K+1 pip. Esse primeiro rompimento também precisa ser de alta, Close(B)>Open(B), e cumprir Close(B)−K≤8 pip. Igualdade no limiar de um pip não confirma; igualdade no limite de oito pips é aceita. Se o primeiro rompimento falhar em outro requisito, rejeite definitivamente, sem selecionar um fechamento posterior.

Aplique antes os vetos pré-entrada a todas as observações após S, incluindo B. Sem rompimento nos três fechamentos previstos, a configuração expira. No exemplo, B fecha às 07:15 UTC com Open=1.30080; High=1.30330; Low=1.30060; Close=1.30300, quatro pips acima de K. Sua travessia cria o rompimento; B não é um reteste posterior e não autoriza entrada imediata.

5. Usar apenas o primeiro reteste posterior

Após B, examine exatamente as três M15 consecutivas seguintes. A banda BUY fixa é [K−1 pip,K+1 pip]=[1.30250,1.30270]. A primeira barra com Open≤K+1 pip or Low≤K+1 pip é o primeiro encontro, inclusive abertura com gap abaixo da banda. Exija Open(R)>K+1 pip; K−1 pip≤Low(R)≤K+1 pip; Close(R)>K+1 pip, corpo de alta e Close(R)−K≤8 pip. Penetração profunda demais ou abertura pelo lado errado consome a oportunidade mesmo com fechamento atraente.

N fecha às 07:30 UTC com Low(N)=1.30290, portanto ainda não retornou à banda. R fecha às 07:45 UTC com Open=1.30320; High=1.30360; Low=1.30260; Close=1.30330. É o primeiro encontro pelo lado correto e passa os testes de fechamento. Se B surgisse no último fechamento de confirmação, o último reteste poderia fechar às 08:30 UTC. O terceiro fechamento permitido é incluído; sem primeiro encontro válido, a configuração expira.

6. Dar prioridade à invalidação sobre os sinais

Do fechamento de S ao envio, BUY é cancelado se algum Bid posterior observado atingir Bid≤X or Bid≥TP_Bid. Aplique os mesmos limites aos extremos M15 completos após S, inclusive B, espera e R, e às cotações já observadas da barra em formação no envio. Igualdade cancela. Uma barra que toca X e fecha acima do limiar é rejeitada sem inventar uma ordem intrabar favorável.

Cancelamento, primeiro rompimento ou reteste inválidos, primeira cotação inadequada, expiração e dados necessários ausentes são estados definitivos para aquela data UTC. Uma recuperação não reativa a configuração. Não redesenhe X, K, banda ou alvo. Uma nova data exige seis novas horas completas e sua própria S programada; não carregue a candidata antiga. Toda exposição anterior ou incerta também deve ser reconciliada antes de voltar a operar.

7. Especificar SELL e as saídas pelo Ask

SELL exige 2≤(High(S)−U)/pip≤10; K<Close(S)<U; Low(S)≥K, com K na mínima H1 anterior a S. Fixe X=High(S); SL_Ask=X+1 pip; TP_Ask=L+1 pip. Selecione o primeiro fechamento posterior Close(B)<K−1 pip, com corpo de baixa e K−Close(B)≤8 pip. O primeiro encontro seguinte satisfaz Open≥K−1 pip or High≥K−1 pip; requer abertura por baixo da banda, máxima dentro dela, fechamento de baixa abaixo da banda e o mesmo limite de oito pips.

Antes da entrada, Bid≥X or Bid≤L+1 pip cancela SELL. A banda permanece [K−1 pip,K+1 pip]. SELL abre pelo Bid e fecha pelo Ask; seus preços numéricos fixos de proteção não reconstroem extremos Ask históricos. A transformação dependente p′=2.61000−p troca máxima e mínima Bid e produz K_SELL=1.30740; X=1.31040; SL_Ask=1.31050; TP_Ask=1.30010. A cotação pareada é refletida separadamente trocando Bid e Ask. O gráfico espelhado não representa outra amostra independente de mercado.

8. Examinar uma primeira cotação após conhecer o reteste

Use a primeira cotação pareada do símbolo recebida após os dados completos de R estarem disponíveis, estritamente depois do fechamento programado. No envio, exija R_close<t_quote≤t_submit<R_close+15 seconds e 0≤t_submit−t_quote≤2 seconds com relógios verificados. Perder a primeira cotação, desconhecer a ordem temporal ou ter dados prontos tarde demais cancela; não procure um preço melhor. Exija Bid positivo negociável abaixo de Ask, spread≤1.5 pip; abs(Bid−Close(R))≤1 pip, e todos os vetos ainda liberados.

BUY usa Ask e SELL Bid. A primeira cotação original é 07:45:01 UTC; Bid=1.30330; Ask=1.30340. Verifique permissões, grade de ticks, distâncias mínimas, limites de volume, margem e risco disponível. Distância mínima de stop informada como zero não garante aceitação. Só é permitida uma solicitação a mercado com ambas as proteções fixas anexadas e suportadas na abertura. Se for necessário abrir sem proteção e modificar depois, descarte.

9. Incluir as duas reservas de execução antes da relação

Para este exemplo em USD, suponha pip_value=$10/pip/lot; commission=$7/lot round trip; entry_allowance=0.5 pip; exit_allowance=0.5 pip; financing_reserve=$0. Verifique tarifas e custos reais de manutenção e substitua os valores antes de testar. dSL e dTP são distâncias positivas em pips da cotação de entrada ao stop e alvo fixos, pelo lado de preço executável. Defina Loss1=(dSL+1.0)×10+7; Reward1=(dTP−1.0)×10−7 e exija estimativas positivas com Reward1/Loss1≥1.50, comparando a precisão integral.

A cotação BUY aceita dá dSL=39 pip; dTP=65 pip; Loss1=$407; Reward1=$633; R_net=633/407≈1.55528. A distância do Ask de entrada ao Bid de saída já inclui o efeito do spread; não o acrescente novamente. As reservas são hipóteses de planejamento, não limites de slippage. Relação bruta favorável, spread estreito ou reteste confirmado não anulam a reprovação da relação líquida.

10. Arredondar o risco para baixo e rejeitar cotação pior

Use Budget=min(0.005×equity,max(0,0.01×equity−existingPlannedLoss)). Risco existente desconhecido bloqueia a entrada; não pode haver posição ou ordem pendente EURUSD. Com equity=$10,000; existingPlannedLoss=$0; Budget=$50; min=step=0.01 lot, arredonde para baixo V=floor_step(Budget/Loss1,0.01)=0.12 lot. A perda planejada é 0.12×407=$48.84 e o ganho-alvo planejado 0.12×633=$75.96. O próximo incremento 0.13×407=$52.91 ultrapassa o orçamento. Volume abaixo do mínimo implica descartar a entrada.

Uma primeira cotação alternativa, Bid=1.30340; Ask=1.30355, passa spread e desvio Bid, mas produz Loss1=$422; Reward1=$618; 618/422≈1.46445<1.50. Rejeite o dia sem mover stop ou alvo. Com preços e custos originais, Ask=1.30349 dá exatamente 624/416=1.50; o tick seguinte Ask=1.30350 falha. São casos aritméticos alternativos, não cotações posteriores entre as quais o modelo pode escolher.

11. Enviar uma vez e reconciliar o resultado real

Persista a identidade da candidata por data UTC, os níveis fixos e o direito de envio consumido antes da única solicitação protegida. Rejeição definitiva também consome o dia. Resposta incerta não prova falha nem permite reenviar: bloqueie nova exposição, confira ordens, execuções e conta e resolva antes a mesma solicitação. Reiniciar restaura estado e prazos, sem criar outra tentativa.

Após confirmar o fill, verifique proteções e volume real. Recalcule perda e ganho pelo preço executado usando apenas o restante: exit_allowance=0.5 pip; commission=$7/lot; financing_reserve=$0. O fill substitui a reserva de entrada, sem contá-la duas vezes. Se o movimento adverso de entrada ultrapassar 0.5 pip, o risco recalculado exceder o orçamento salvo, a relação líquida cair abaixo de 1.50 ou faltar proteção válida, solicite fechamento total na primeira cotação negociável. Mantenha a proteção aceita até confirmar o encerramento. Registre o aborto e todos os custos; fechamento incerto também exige reconciliação.

12. Manter saídas fixas e prazo UTC

Caso contrário, mantenha SL e TP originais sem trailing, ajuste ao zero a zero, saída parcial, preço médio ou reversão automática. Uma execução protetiva anterior confirmada tem prioridade. Se a posição continuar aberta, solicite encerramento integral na primeira cotação negociável a partir de 10:00 UTC da data da configuração: Bid para BUY e Ask para SELL. Não há outra saída estrutural ou por fechamento de vela após entrar. O veto X prévio não vira uma saída adicional.

Uma interrupção não altera o prazo. Quando as cotações voltarem, reconcilie primeiro e feche a posição restante assim que puder executar. Se monitoramento necessário ou mapeamento temporal ficarem pouco confiáveis antes, preserve proteção e solicite fechamento quando possível. Proteções comuns, saídas por horário, reservas e orçamento não garantem uma perda efetiva máxima.

13. Percorrer a manhã original e seu espelho dependente

A tabela reúne seis H1 de referência inventadas, S e a sequência M15 B–N–R. O primeiro CSV acrescenta as quatro componentes M15 da última hora de referência e da hora da varredura, além da transformação baixista determinística. O segundo contém a cotação aceita, uma alternativa rejeitada e a pareada espelhada dependente. Não são ticks históricos nem relatórios de execução do broker.

Suponha BUY executado exatamente em Ask=1.30340; V=0.12 lot apenas para ilustrar a contabilidade. Um stop executado exatamente em Bid=1.29950 causa $46.80 de perda de preço e $0.84 de comissão: $47.64 antes de outro slippage ou cobrança. Um alvo exato em Bid=1.30990 daria, alternativamente, $78.00−$0.84=$77.16. Esses desfechos hipotéticos são mutuamente exclusivos; não são estimativas com reservas nem resultados reais. Não se fornece uma trajetória futura de saída.

Baixar barras H1/M15 fictícias e espelho baixista dependente (CSV)

Baixar três casos aritméticos com cotações pareadas (CSV)

14. Preservar o primeiro retorno rejeitado e separar os lados de preço

Em outro contraexemplo, substitua N por um primeiro encontro que abre em 1.30300, alcança Low=1.30240 e fecha em alta a 1.30320. A mínima está abaixo da borda inferior fixa 1.30250: rejeite, embora X permaneça intacto. Uma R posterior aparentemente válida é só observação de pesquisa, não um novo primeiro reteste. A alternativa não insere um evento extra na sequência CSV original.

No espelho, a cotação pareada fornecida separadamente é Bid=1.30660; Ask=1.30670. SELL tem 39 pip de risco de preço até o stop Ask fixo e 65 pip de recompensa potencial até o alvo Ask. O gráfico Bid não prova qual proteção Ask disparou primeiro. Um gap cruzando toda a banda não comprova reteste pelo lado correto; sequência ambígua e ausência dos dados do lado necessário devem continuar sinalizadas.

15. Reproduzir todos os relógios e manter o denominador completo

Registre data UTC, barras de referência, identidade K, disponibilidade S, X/SL/TP fixos, janelas, primeiro rompimento, primeiro encontro, veto, primeira cotação e horários de recepção e envio. Acrescente identificador de solicitação, fills reais, proteções, custos e confirmações de saída apenas quando existirem. Preserve casos inválidos, expirados, perdidos, rejeitados e abortados junto aos trades aceitos, sem selecionar apenas retestes bonitos.

Uma implementação histórica deve estabelecer quais barras estavam completas em cada decisão. No MT4, shift 0 está em formação e o horário indica abertura; buscar a barra vizinha após uma lacuna não recupera dados. Reconstrua intervalos UTC verificados e use Bid/Ask históricos pertinentes para ordenar eventos intrabar. OHLC sozinho não resolve stop e alvo na mesma barra. Marque a ambiguidade e rode uma sensibilidade conservadora identificada separadamente, sem escolher o caminho favorável.

16. Testar a base declarada antes de adicionar filtros

Fixe relógios, faixa de seis horas, largura e frações K, profundidade da varredura, janelas três mais três, banda, custos e oportunidade diária antes de olhar resultados. Compare versões nas mesmas datas e reserve um período cronológico posterior. Teste larguras, buffers, horários e custos vizinhos sem selecionar só o melhor caso. Espelho e condições de preço sobrepostas são dependentes, não observações extras nem votos independentes.

Verifique a implementação em demo prospectiva, inclusive gaps, proteções rejeitadas, recuperação após reinício e respostas incertas. Apresente expectativa líquida, drawdown, sequências perdedoras, não entradas e falhas de execução antes de considerar uso prático. Gráficos e contas tornam a base reproduzível; não se fornece backtest, taxa de acerto, expectativa medida ou recomendação ao vivo. Adicionar FVG, tendência ou notícias cria outra versão, que exige uma avaliação nova e intocada.

Perguntas frequentes

Fontes e notas de pesquisa

Regras, janelas UTC, limites, barras fictícias e diagramas são escolhas de pesquisa originais. As referências oficiais verificam cotações e ordens sem endossar a estratégia ou demonstrar rentabilidade.

• MetaTrader 4: tipos de ordem, Bid/Ask e disparos das proteções
• MetaQuotes MQL4: solicitações a mercado e restrições do broker

Especificação educacional. Barras fictícias, espelho dependente e contas hipotéticas; sem EA pronto, backtest histórico ou rentabilidade medida.