バンド外終値は観測であり、反転の義務ではありません。本教育ルールは、方向効率の低い期間の後、逸脱と直後の復帰で固定平均までの余地があるかを検証します。スクイーズ突破戦略とは別で、収益性・勝率・最適設定を主張しません。
1. 逸脱前の情報を固定する
通常のH1 Bid OHLCを一銘柄で使います。候補Aが始まる前に、直前20本の確定終値でSMA M0と母標準偏差s0を計算し、L0 = M0 − 2s0、U0 = M0 + 2s0を固定。表示シフトはゼロ。欠損かs0ゼロなら見送ります。
Aと確認Bは計算に含めず、候補と建玉の期間中は変更しません。その後動く通常バンドで閾値や目標を動かしません。倍率2は選択した値で、正規性や将来価格の95%が内側に収まる保証を意味しません。
M0 = Σ(close_i) / 20; s0 = sqrt(Σ(close_i − M0)² / 20); L0 = M0 − 2s0; U0 = M0 + 2s02. チャートを設定して仮説を理解する
この仕様の具体例はEURUSD H1、通常のBid足、pip幅0.0001、同じ配信元を使います。MT4のBollinger Bandsは期間20、偏差2、シフト0、Closeです。通常表示は計算照合に使えますが、動く線は固定した判断水準ではありません。A開始前に利用可能なデータからM0、L0、U0を記録し、別に水平線または状態として保存します。ERは追加計算で、Bollingerの出力ではありません。
平均への回帰は仮説です。ERが低いのは過去の総移動に対して純進行が小さかったことを示し、スプレッド、将来流動性、反転確率は測りません。Aは逸脱、Bは後から得られる回復の観測です。待つことで未確認の逸脱を避ける場合もありますが、エントリーが不利になったり急回復を逃したりします。最初の価格フィルターがその待機コストを評価します。
3. 事前定義した相場条件を使う
A前のER20は、20区間の終値変化の絶対値を各区間変化の絶対値合計で割ります。21本の確定終値が必要です。分母が正でER20 ≤ 0.30を要求します。経路効率は将来レンジの証明ではありません。
建玉がないときだけ候補を作ります。A後は約定有無にかかわらず新しい確定H1を20本待ちます。設定は研究例であり、負けた後に相場分類を変えて除外しません。近隣値は学習期間で検討し、検証期間を未使用に保ちます。
ER20 = abs(C[t] − C[t−20]) / Σ(k=t−19…t) abs(C[k] − C[k−1]); t = bar immediately before A4. BUYはAと直後のBだけ
Aの終値がL0未満ならBUY候補ですが、まだ注文しません。直後のH1 Bだけが確認でき、終値はL0より上かつM0より下、さらにCloseB > OpenBが必要です。ヒゲだけの復帰では足りず、終値が境界と同じ場合も不合格です。
B不成立なら失効します。固定ストップはmin(LowA, LowB) − 0.10s0、固定Bid目標はM0です。B確定後の最初の利用可能価格だけでエントリーを評価します。未確定足や後で都合のよい価格へ置き換えません。
5. 利用可能情報の時刻を再現する
Aをサーバー時刻09:00–10:00とします。09:00に既に確定した足から参照値を保存し、10:00にAを判定するときAの終値で参照値を作り直しません。Bは10:00–11:00で、11:00になって初めて終値が確定し、その次の最初の気配を評価できます。11:00–12:00の回復で失敗したBを置き換えません。MT4のshift 0は未確定なので確認に使いません。
11:00–12:00の最初の気配で入った場合、それが保有足1です。その足の終了で1、17:00で6を数え、まだ保有中なら次の気配で時間決済を依頼します。これは確定足の本数であり、約定間の厳密な6時間ではありません。待機期間はA+1からA+20まで数え、次のAは最短A+21、かつポジションも候補もない場合です。既存候補を先に処理し、失敗した同じ足で差し替えません。
6. SELLを明示的に反転する
SELLはCloseA > U0、次のBが陰線かつ終値がU0未満・M0超です。ストップmax(HighA, HighB) + 0.10s0、目標M0。足はBidですがSELL決済はAskで、Bid高値だけではAskのストップ経路を再現できません。
BUYはAskエントリー・Bid出口、SELLは逆です。最初の価格で正のストップ距離と目標余地を確認し、スプレッドは実行可能な初期ストップ幅の15%以下、目標余地は1.20倍以上とします。不合格ならその候補を終了し、後の価格を追いません。
spread / executable_stop_distance ≤ 0.15; target_room / executable_stop_distance ≥ 1.207. SELL例：平均は同じ、決済価格側は逆
M0 1.1000、s0 0.0010、U0 1.1020、ER20 0.20とします。Aの終値1.1024、高値1.1028。直後のBは始値1.1024、終値1.1019、高値1.1026で、陰線かつU0未満、M0超です。ストップは1.1028 + 0.0001 = 1.1029。最初のBid/Ask 1.1018/1.1019ならSELLエントリーはBid 1.1018、固定Ask目標は1.1000です。
リスク11 pips、目標幅18 pips、比率約1.64、スプレッド比率1/11 ≈ 9.1%です。予算USD 50、pip価値USD 10、手数料USD 7、ストップ余裕2 pipsなら0.36ロットで損失推定USD 49.32、目標で正確に決済すれば他費用前の純益USD 62.28です。出口にはAskが到達する必要があります。これは数値確認で、売買方向別の成績が等しい証明ではありません。
8. 数量と出口と時間制限を固定する
実エントリーからストップまでの幅、口座通貨のpip価値、往復手数料、不利約定余裕で損失予算内のロットを算出し、刻みで切り下げます。最低数量で予算超過なら見送り。tick、証拠金、制限、サーバー受理も確認します。
ストップと平均目標は固定し、ナンピン・追加・建値移動・追随はしません。先に決済されなければH1保有6本終了後の最初の価格で残りを閉じます。エントリーの足を1本目と数えます。サーバー保護は時間出口と独立で、最大損失は保証されません。
9. 境界条件を確認し、信号を救済しない
| BUYの観測 | 判断 | 理由 |
|---|---|---|
| A終値 = L0 | 候補なし | Aは厳密に外側 |
| B終値 = L0 | 失効 | 厳密な内側復帰ではない |
| B終値 = M0 | 失効 | 平均目標に到達済み |
| A+2で初めて回復 | 失効 | BはA+1のみ |
| ER20 = 0.31 | 候補なし | 0.30を超過 |
| 最初の比率 = 1.19 | 見送り | 1.20未満 |
必要なH1データが欠ける、または連続していなければ待機候補を取消します。空白を架空の足で埋めず、新しい完全な入力窓が揃ってから再開します。既存ポジションは次に利用できる気配でサーバー保護と遅延したローカル決済を照合します。切断でポジションは消えません。送信結果が不明なら再送前に口座状態を確認します。
10. BUY例と遅い価格の見送り
M0 1.1000、s0 0.0010、L0 1.0980、U0 1.1020、ER20 0.20。A終値1.0976・安値1.0972、B始値1.0976・終値1.0981・安値1.0974とします。ストップ1.0972 − 0.0001 = 1.0971、目標1.1000です。
最初のBid/Ask 1.0981/1.0982ならリスク11 pips、余地18 pips、比率約1.64。スプレッド1/11 ≈ 9.1%で両条件成立です。別の最初のAskが1.0986ならリスク15、余地14、比率0.93で1.20未満。同じ足でもエントリーは見送ります。
11. 損失予算へ換算する
例としてUSD口座、1ロット100,000 EUR、1 pip USD 10、予算USD 50。往復手数料1ロットUSD 7、ストップ不利滑り2 pipsとすると1ロット推定損失11 × 10 + 7 + 20 = USD 137。0.01刻みで0.36ロット、推定USD 49.32です。
目標18 pipsに正確に約定すれば総利益USD 64.80から手数料USD 2.52を引きUSD 62.28、スワップ等は別です。架空計算は成績でも損失上限でもありません。口座通貨が違えば換算し、実約定を照合します。
floor((50 / 137) / 0.01) × 0.01 = 0.36 lot; 0.36 × 137 = 49.32 USD12. 失敗も戦略の一部として検証
強いトレンドは外側に居続け、古い平均が基準として役立たなくなることがあります。拡大、窓開け、スプレッド、遅延もエントリー条件を変えます。見送り、損切り、時間決済、欠損を含め、きれいな復帰だけを残しません。
時系列の学習と未使用検証を、Bid/Ask tickと費用込みで行います。同じ足のストップ・目標はOHLCだけで順序不明なので適切なtickか保守的処理を使います。仕様適合、ドローダウン、感度を確認後、損失ごとに変更せずフォワード検証します。
13. 仮説を否定できる比較を設計する
取引だけの損益曲線を作る前に候補台帳を残します。参照値、ER、A/B時刻、最初の価格、各判定、数量、受理済み保護、最終純損益を記録します。確認失敗と、成立したが費用で見送った信号を分け、価格仮説、エントリーの採算、実装を切り分けます。未約定やデータ欠損も残します。
学習期間では固定参照と移動参照、またはERなしを別の比較として試せます。ただし各変種を試行数に含め、取引ごとに勝つ方を選びません。未使用検証の前に仕様を固定し、純損益、ドローダウン、最悪損失、件数、保有時間、費用感応度、標本間の不確実性を報告します。フォワード検証は実際の順序と照合を確認するもので、利益を事前に保証しません。
よくある質問
Bで再計算しない理由は何ですか。
別の戦略になるためです。A前に基準を固定し、後の価格で閾値をさかのぼって変えないようにします。通常バンドは参考表示に残せます。
バンドに触れれば買えますか。
いいえ。外側終値、直後Bの確定、事前条件、実行価格の制約が必要です。全部満たしても正の期待値は証明されません。
出典と適用範囲
MetaQuotesはBollinger定義とiBandsの確認用です。固定参照、ER、確認時点、余裕幅と出口は独自の学習仕様で、標準設定や収益検証済み値ではありません。
架空の学習用例です。約定や取引結果を保証するものではありません。